La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 7
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Bene, ecco quello che ho.
non c'è nessuna pendenza (. Forse ho fatto qualcosa di sbagliato.
Questo è il risultato che credo! La prevedibilità delle serie temporali come quelle dei prezzi è molto bassa. E se dobbiamo escludere la probabilità di errore dell'algoritmo nei risultati ottenuti da m_a_sim(come sbirciare nel futuro), allora tutto è vero qui. Prival, vedo ancora la pendenza della nuvola, calcolo il suo valore. Non essere pigro.
m_a_sim, e per quale strumento è affilato il tuo algoritmo?
bstone ha scritto(a)>>
È mia opinione che è praticamente impossibile guardare al futuro con le statistiche. E usare le regressioni per la previsione è come "il treno è già partito". Man mano che il grado del polinomio di regressione aumenta, la fine comincia a sballottare da una parte all'altra e si ottengono risultati completamente inadeguati sui quali ci si stanca di fare logica di trading.
Prival, posso ancora vedere l'inclinazione della nuvola, calcolare la sua grandezza. Non essere pigro.
Grazie per l'idea, ho capito solo stamattina perché ci sono 45 gradi. È sempre meglio al mattino. Il mio indicatore ha due sigma (modelli e misure) che non ero in grado di calcolare, ora capisco cosa farne. Cercherò di fare una "linea retta"
*birra*
È mia opinione che è praticamente impossibile guardare al futuro con le statistiche. E usare le regressioni per la previsione è come "il treno è già partito". Man mano che il grado del polinomio di regressione aumenta, l'estremità comincia a sballottare da una parte all'altra e si ottengono risultati completamente inadeguati, sui quali ci si stancherà di fare logica di trading.
Tutto dipende. Anche se prevedere con metodi statistici è come guidare una macchina con solo uno specchietto retrovisore, usare la statistica per le previsioni è ancora utile nei casi in cui si sta modellando la legge con metodi statistici. Per esempio, se la strada è diritta, e gli statmetodi stanno modellando una linea retta, allora dovete solo tenere la strada nello specchietto retrovisore esattamente dietro di voi, "in linea retta" per così dire. In questo caso particolare hai assolutamente ragione sul fatto che non puoi ottenere risultati accettabili, ma non perché le statistiche non lo permettono, ma perché il metodo scelto non è adeguato all'obiettivo.
È così che dovrebbe essere.
Grazie ancora, qualcosa a cui pensare
ЛИНЕЙН(E2:E1440;F2:F1440)=0.934964
È così che dovrebbe essere.
Grazie ancora, qualcosa a cui pensare
Wow!!!
Sergey, ora per favore non andare "sottoterra" a commentare il tuo risultato. Dopo tutto, secondo i vostri dati, tan=0,9 e significa una previsione quasi 100% corretta del movimento atteso... Su quale TF? Se il TF è diverso da M1, sei a posto!
Sei sicuro di non aver confuso gli indici quando hai disegnato la serie temporale? Per esempio, una tale immagine sarà ottenuta se il muving è spostato di uno o più passi rispetto al valore attuale.
P.S. Come dovrebbe essere - "dovrebbe essere così" o così? - Senti la differenza.
Wow!!!
Sergey, ora per favore non andare "sottoterra" a commentare il tuo risultato. Dopo tutto, secondo i vostri dati, tan=0,9 e significa quasi il 100% di previsione corretta del movimento atteso... Su quale TF? Se il TF è diverso da M1, sei a posto!
Sembra che il valore dell'indicatore "polinomiale" sia ben correlato al valore del prezzo.
Sembra che i valori dell'indicatore "polinomiale" siano ben correlati al valore del prezzo.
Se è così, sarò il primo a buttare via tutti i miei lavori su NS e ad unirmi a Prival come apprendista! Proprio ora (o quasi) inizierò a rileggere il thread sui flussi in Forex e a costruire il filtro di Kalman.
L'unico peccato è che probabilmente non dovrò farlo. E le ragioni, spero, diventeranno presto chiare.
è minuti, più breve è l'orizzonte di previsione, più è accurato. Ilgrafico non è tratto da Close, ma dal "vero prezzo", dalla sua stima.
Ecco il grafico, la linea rossa è la previsione e la linea bianca è la stima del "vero prezzo". Esso (indicatore) non si ridisegna.
Non è così semplice, hai bisogno di un'analisi multivaluta come minimo. E per questo avete bisogno di operazioni di matrice. Non riesco ancora a fare un analogo della trasposizione come in matcad.
Z.I. È ancora troppo presto per andare in battaglia.
è minuti, più breve è l'orizzonte di previsione, più è accurato. Ilgrafico non è tratto da Close, ma dal "vero prezzo", dalla sua stima.
Ecco il grafico, la linea rossa è la previsione e la linea bianca è la stima del "vero prezzo". Non è ridisegnato.
Non capisco cosa dovrei vedere qui. Sembra un banale AR(1), cioè se ieri era giù, sarà giù oggi, se ieri era leggermente giù, sarà leggermente giù oggi. Di conseguenza, la previsione è in ritardo con l'inversione del prezzo e in ritardo con l'accelerazione/decelerazione del prezzo. Cioè, se c'è un'inversione sulla barra zero ora, la previsione la mostrerà solo sulla prossima barra.