La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 5

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m_a_sim писал(а) >>

può Close[i]-Open[i] essere considerato come un incremento?

No, dovete contare Open[i]-Open[i-1].

 
perché Close[0] non si è ancora formato?
 

Sì...

Inoltre, è un modo per assicurarsi contro lo "sbirciare" non autorizzato nel futuro - quando la barra non si è ancora formata e già "sappiamo" dove finirà - l'alma mater di tutti i tipi di Forex grails. Per lo stesso motivo, non possiamo usare serie temporali come (Open+High+Low+Close)/4 o simili per fare previsioni. Sono perfettamente "prevedibili", il che provoca interesse, e quando si prova il trading reale, portano alla perdita.

 

Direi che la statistica matematica è un elemento indispensabile per un ATC redditizio. C'è più fiducia nella scienza oggettiva esatta che nei vari approcci analitici. Cioè per esempio ad un sistema basato sull'AT e testato positivamente per un periodo significativo - meno credibilità, che ad un sistema basato sulle statistiche, non necessariamente testato positivamente, ma che determina una probabilità significativa di profitto nel periodo successivo.

Quindi, la statistica matematica è come una madre per un trader. Vi insegnerà e vi nutrirà e vi "atterrerà" dalle nuvole alla terra.

 

m_a_sim писал(а) >>
невооруженным глазом видно, как цена золота "тянется" за регрессией - в каком месте это видно? На каком баре смотреть?

 
Neutron писал(а) >>

Sì...

Inoltre, è un modo per assicurarsi contro lo "sbirciare" non autorizzato nel futuro - quando la barra non si è ancora formata e già "sappiamo" dove finirà - l'alma mater di tutti i tipi di Forex grails. Per lo stesso motivo, non possiamo usare serie temporali come (Open+High+Low+Close)/4 o simili per fare previsioni. Sono perfettamente "previsti", che provocano interesse, ma ad un tentativo di trading reale portano al fallimento.

High e Low sono previsti (senza virgolette) meglio di Open e Close a causa della loro diversa natura dal punto di vista della statistica. L'interesse è promosso, ma conoscere le differenze mette tutto al suo posto. Non c'è una sbirciata nel futuro di per sé, a meno che non ci sia una banale sbirciata. È opportuno considerare gli incrementi come Close[i-1]-Cose[i].

 
Vita >> :

High e Low sono previsti (senza virgolette) meglio di Open e Close a causa della loro diversa natura in termini di statistiche. L'interesse è provocato, ma conoscere le differenze mette ogni cosa al suo posto. Non c'è una sbirciata nel futuro di per sé, a meno che non ci sia una banale sbirciata. È opportuno considerare Close[i-1]-Cose[i] come incrementi.

Hai e loi sono più prevedibili, è vero.

Приращение: y=(|Close[i-2]-Open[i-1]|)+(Open[i-1]-Open[i])

 
Neutron писал (а) >>

Prival, qual è il significato più profondo di considerare due valori nel modello - prezzo e tempo? Non sarebbe più facile limitarlo a uno, o il modello ne soffrirebbe? Forse ci sono alcune considerazioni di principio?

  1. Queste due quantità sono incluse nella formula(t e prezzo), quindi come possiamo liberarcene?
  2. Più lungo è l'intervallo di tempo che prevediamo, più grande è l'errore ed è dovuto a

a) imprecisione del modello

b) errori di misurazione

Ho postato una foto qui 'Tick builders'. Ottimizzazione. DDE in VB (VBA)" è semplice, ma penso che il significato sia chiaro.

Il fatto è che stiamo cercando di prevedere il prezzo utilizzando un modello senza componente casuale (stocastica), è un modello troppo grossolano e non permette di calcolare l'ellissoide di errore. Il numero di fattori di analisi potrebbe essere aumentato (considerare il prezzo dell'oro, l'indice dei metalli, il petrolio, il Dow Jones, ecc.) ma un fattore che penso dovrebbe essere che c'è un processo di Wiener nella formazione del valore. È quello che presumo impedisca all'orizzonte di previsione di aumentare significativamente, l'elisse sta aumentando troppo velocemente.

 
Neutron писал (а) >>

Disegna una linea retta attraverso questa nuvola usando il metodo dei minimi quadrati e vedi la tangente della sua pendenza. Così, a prima vista, il risultato è buono! Ma abbiamo bisogno di cifre. Da quanto ho capito, i punti sono tracciati sugli assi.

Per quale strumento e su quale TF è la previsione?

Dovrò controllare il mio "predictor", non l'ho mai fatto. Cercherò di mostrare i risultati stasera.

 
Prival >> :

Dovrò controllare il mio "predittore", non l'ho mai fatto prima, sono curioso. Cercherò di pubblicare i risultati stasera.

Puoi dirmi di più sul tuo "predittore"?

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