La statistica come modo di guardare al futuro! - pagina 4
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Ho deciso di fare un po' di lavoro statistico. Ho comprato un libro e ho costruito un modello moltiplicativo :) usando Excel. Ho costruito la regressione, definito la componente stagionale (1 stagione - 24 ore, è stato usato un archivio di quotazioni di un'ora) e costruito la funzione di predizione.
L'equazione di regressione ha la seguente forma: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(oro), t-tempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coefficienti di regressione. (Spero sia chiaro)
Così ho ottenuto la seguente immagine
Personalmente ne sono affascinato, quando si "vede" ciò che accadrà. Voglio scrivere un indicatore.
Chi ha un'opinione al riguardo?
Correggetemi se sbaglio che il modello è più adatto a prevedere la volatilità futura del portafoglio, assumendo una distribuzione normale dei rendimenti del portafoglio?
Se è così, allora prevedere i tassi futuri con un modello inadatto anche a prevedere la volatilità dei tassi propriamente detta dovrebbe essere trattato come una manovra di marketing da esperti della scienza. Un tempo, una dissertazione che affermava che se Lenin fosse stato fucilato molto prima del 17, la rivoluzione sarebbe stata fatta da Stalin era un esempio di una mossa di marketing corretta. Oggi la tesi che prevede il corso è anche una corretta mossa di marketing. E davvero, perché fermarsi ad una volatilità inutile, che non fa soldi subito, del portafoglio? Bastano un paio o tre supposizioni inaccettabili e siamo sull'obiettivo - stiamo guardando al futuro.
Mm. Dove va bene, se si vuole idealmente una linea retta a 45g?
P.S. Io, per esempio, sul grafico originale vedo già l'errore fatale del commercio sul periodo di formazione. Cosa dire allora della previsione?
Se avessimo la linea a 45g vivremmo alle Canarie. Ma così com'è, dobbiamo scegliere qualcosa di più facile!
Seriamente, l'angolo di pendenza indicherà immediatamente la capacità dell'algoritmo di coprire lo spread esistente sul simbolo, e la larghezza della nuvola determinerà il rischio minimo e quindi la MM ottimale del TS.
tg=0,3945 angolo 22 gradi
Il prodotto della tangente della pendenza per il valore di volatilità dello strumento per il TF in cui è stata fatta la previsione darà la redditività media dell'algoritmo. Deve essere confrontato con la commissione delle società di intermediazione per transazione.
Il prodotto della tangente della pendenza per il valore della volatilità dello strumento per il TF in cui è stata fatta la previsione darà la redditività media dell'algoritmo. Dovrebbe essere paragonato alla commissione delle società di intermediazione per transazione.
Come determinare il valore della volatilità dello strumento?
come si determina la volatilità di uno strumento?
Calcolare la deviazione standard per una serie di prime differenze.
La somma dei quadrati degli incrementi divisa per il numero di incrementi e tutti sotto la radice.
Per la stima della varianza farei certamente lo stesso (quadrato medio degli incrementi).
Ma per la stima della volatilità probabilmente sommerei i moduli di incremento e dividerei per il loro numero (in base alla maggiore plausibilità dei rendimenti pdf della funzione esponenziale rispetto a quella normale). Ma è solo un'inezia, uno spettacolo teorico...
Si è discusso a lungo sull'adeguatezza della varianza come misura della dispersione. Markowitz sembra averla equiparata alla volatilità.
Per la stima della varianza farei certamente lo stesso (quadrato medio degli incrementi).
Ma per la stima della volatilità probabilmente sommerei i moduli di incremento e dividerei per il loro numero (in base alla maggiore plausibilità dei rendimenti pdf della funzione esponenziale rispetto a quella normale). Ma è solo un'inezia, uno spettacolo teorico...
Si è discusso a lungo sull'adeguatezza della varianza come misura della dispersione. È stato Markowitz, credo, a equipararlo alla volatilità.
Sono d'accordo con ogni parola!
ha costruito una nuova regressione per l'oro della forma y=b0+b1*t+b2*Close(indice USD). Come potete vedere non c'è nessun prezzo dell'oro nella formula. L'indice del dollaro è preso, perché nessun altro strumento reagisce al dollaro come l'oro. Ho scritto l'indicatore Linea blu - questa regressione. Ecco la strategia, si può vedere a occhio nudo come il prezzo dell'oro "segue" la regressione
Quindi non capisco, vogliamo valutare la redditività dell'algoritmo o guardare le immagini?
>> Sono d'accordo con ogni parola!
Close[i]-Open[i] può essere considerato come un incremento?