La statistica come modo di guardare al futuro!

[Mikhail Simakov]

Ho deciso di fare un po' di lavoro statistico. Ho comprato un libro e ho costruito un modello moltiplicativo :) usando Excel. Ho costruito la regressione, definito la componente stagionale (1 stagione - 24 ore, è stato usato un archivio di quotazioni di un'ora) e costruito la funzione di predizione.

L'equazione di regressione ha la seguente forma: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(oro), t-tempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coefficienti di regressione. (Spero sia chiaro)

Così ho ottenuto la seguente immagine

Personalmente ne sono affascinato, quando si "vede" ciò che accadrà. Voglio scrivere un indicatore.

Chi ha un'opinione sulle statistiche?

[TheXpert]

m_a_sim >> :

Ho deciso di fare un po' di lavoro statistico. Ho comprato un libro e ho costruito un modello moltiplicativo :) usando Excel. Ho costruito la regressione, definito la componente stagionale (1 stagione - 24 ore, è stato usato un archivio di quotazioni di un'ora) e costruito la funzione di predizione.

L'equazione di regressione ha la seguente forma: Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где

Yi=CLOSEi-1(oro), t-tempo, X1=CLOSEi-1(oro)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(oro), b0...b4- coefficienti di regressione. (Spero sia chiaro)

Così ho ottenuto la seguente immagine

Personalmente ne sono affascinato, quando si "vede" ciò che accadrà. Voglio scrivere un indicatore.

Qual è la sua opinione al riguardo?

Cos'è Close[i-1]USD ?

[Mikhail Simakov]

TheXpert >> :

Cos'è Close[i-1]USD ?

è la chiusura precedente dell'indice del dollaro

[Roman Kramar]

I modelli autoregressivi semplici (AR) come quello di cui sopra sono buoni per modellare i processi stazionari. In effetti, per quanto riguarda la previsione dei prezzi, dice tutto. Ci sono modelli più avanzati che funzionano bene con alcuni tipi di non stazionarietà, come GARCH, EGARCH. Questi ultimi sono spesso utilizzati per prevedere la volatilità.

[Александр]

bstone писал(а) >>
I modelli autoregressivi semplici (AR) come questo sono buoni per modellare i processi stazionari. Questo dice tutto sulla previsione dei prezzi. Ci sono modelli più avanzati che funzionano bene con alcuni tipi di non stazionarietà, per esempio GARCH, EGARCH. Questi ultimi sono spesso utilizzati per la previsione della volatilità.

Posso avere un link alla descrizione di questi modelli?

[Roman Kramar]

Certo :)

[Александр]

Link divertente)))) e non si può sbagliare, funziona...

[Sergey Artukh]

m_a_sim писал (а) >>

Chi ha un'opinione sulle statistiche?

Ci sono tre tipi di bugie:

1. Bugie nascoste.

2. bugie vere e proprie.

3. Statistiche

:)

[[Eliminato]]

Serg_ASV писал(а) >>

Ci sono tre tipi di bugie:

1. Bugie nascoste

2. Una palese bugia.

3. Statistiche

:)

+1!

[Yuriy Zaytsev]

Ci sono 3 tipi di bugie: 1. Bugie nascoste 2. Bugie palesi 3. Statistiche :) --- -1 :-)))) ahimè il paragone è inappropriato --- il detto è nato ai tempi del socialismo... quando i fatti venivano falsificati

[Sceptic Philozoff]

Beh, in realtà, anche sotto il capitalismo li mischiano così male. Prima viene annunciato il fondamentale, che porta a un salto nei tassi di cambio, e poi, dopo un mese o un trimestre, viene rivisto. Risulta essere un altro mezzo di manipolazione.