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Il95% dei trader perde e solo il 5% guadagna - una storia comune, che è facilmente accettata dalla psiche e ispira speranza.
Qual è il vantaggio statistico dei commercianti e del loro TS? - Certo che può, ma solo il vantaggio statistico del commerciante appare dal vantaggio statistico del suo TS, che a sua volta appare dal vantaggio dei risultati delle transazioni, che sono effettuate da alcune regole che possono sfruttare qualche proprietà del mercato.
Grosso modo, su un "TF più piccolo", diciamo sull'"orario", il TS del trader ha presumibilmente un vantaggio statistico, e sul "TF giornaliero" più grande, dal 95% al 5%, il vantaggio statistico non solo è assente, è assente del tutto ... - È difficile sapere cosa intendi, perché tutto dipende dall'insieme di regole di trading e dalle proprietà del mercato che vengono sfruttate.
Avere un vantaggio statistico all'interno di nessun vantaggio statistico è un vantaggio statistico o no...?- voi ragazzi...
Ho dato un semplice esempio con la sterlina e dove applicare il vantaggio statistico - stiamo cercando di sfruttare una proprietà del mercato - 5 pip di aumento del prezzo + spread dal prezzo di apertura della barra settimanale. Suppongo che non ci sia nulla di difficile nell'analisi statistica di questa proprietà per assicurarsi che non ci sia un vantaggio statistico. E tu stai andando nella direzione delle generalizzazioni...
Vita, ripeto la mia domanda.
Mi piace il tuo approccio, ho un punto di vista simile.
Sarebbe interessante aggiungere qualcos'altro su come determinare se TC dà un vantaggio statistico e, se lo fa, come calcolarlo.
Qui dobbiamo distinguere i concetti.
La presenza del vantaggio statistico distingue il TS finale e alcune regolarità che caratterizzano il mercato, su cui il TS è costruito.
Quindi il compito generale "C'è un vantaggio statistico nel mio TS?
1. determinare il fatto dell'esistenza e quantificare il vantaggio statistico dell'affermazione iniziale. Per esempio, l'affermazione iniziale (da controllare) può essere la seguente: dopo ogni movimento non deviato (rollback non più di 5 punti) di 100 punti, rollback di 20 punti entro un'ora. Per scoprirlo, è necessario fare un semplice programma (senza funzioni di trading) ed eseguirlo su tutta la storia. Per esempio, il risultato sarà il 57% dei risultati positivi.
Determinazione del fatto della presenza e quantificazione del vantaggio statistico della ST, costruito sullo sfruttamento di questo modello. Per scoprirlo, dobbiamo sviluppare un programma con funzioni analitiche e di trading ed eseguirlo sulla storia. Se il risultato è positivo, per esempio, il rendimento di una buona è del 56%, allora ci si può tranquillizzare. Se il risultato è inferiore al 50% o leggermente superiore (per esempio, il 51% non coprirà lo spread), allora cercate metodi più sofisticati per implementare l'analisi del programma.
C'è una distinzione da fare qui.
Assolutamente giusto. Altrimenti, è un casino, una generalizzazione fuorviante, ecc.
SK, rispetto, buona risposta, grazie.
ZS: e si lamentava di essere un cattivo spiegatore ;)
Vita, non sono affatto contro le statistiche e il vantaggio statistico, ho solo fatto delle domande e ti ringrazio per aver risposto :)
Non c'è di che,
Va tutto bene, so che non ti dispiace. :)
Vita писал (а) >>
Ho capito che il segnale è cattivo, nel senso che è improbabile fare un profitto, quindi apriamo a caso per aspettare un piccolo profitto o un grande trend.
Ho capito che i vostri segnali prevedono quanti pips il trend "sparerà" o qualcosa del genere, giusto?
Ho anche familiarità con l'approccio di cui probabilmente stai parlando - un sistema che predice gli inizi e la fine delle tendenze. Niente di fisso, come seguire il mercato, prendere il massimo dalla tendenza. Qualsiasi forum è pieno di bellissimi esempi e descrizioni di come dovrebbe essere fatto. Vengono dati esempi per segmenti con una chiara tendenza, le storie non forniscono statistiche, ma solo formule magiche di seguire il mercato e la MM magica. Di regola, la storia finisce quando si chiedono i risultati dei test su un periodo di tempo più lungo, dove tutto era, non solo una tendenza conveniente.
Questa affermazione diventa vera se i segnali hanno un vantaggio statistico nella loro correttezza, altrimenti questa pretesa di cogliere i picchi (swings) è una manipolazione banale, che un numero infinito può creare dalla mattina alla sera. Hai una giustificazione statistica che i tuoi segnali puntano nella giusta direzione?
Dimmi qual è lo stoploss del sistema e sarà chiaro.
Stoploss è un grande periodo di sviluppo, ma solo per capire che il sistema può autocontrollare le perdite tramite segnali inversi. Con l'ottimizzazione dello stop il profitto non scende molto con uno stop di 150 pip, che è buono per GBP/JPY. Il segnale è cattivo perché è impostato per evitare falsi trigger quando il trend è grande (per non chiudere prima del necessario), quindi può vacillare su quelli piccoli. Non c'è nessun overshoot.
L'arresto è un grande periodo di sviluppo, ma solo per rendersi conto che il sistema può controllare da solo le perdite tramite segnali inversi. Con l'ottimizzazione dello stop i profitti non scendono molto con uno stop di 150 pip, che è buono per GBP/JPY. Il segnale è cattivo perché è impostato per evitare falsi trigger quando il trend è grande (per non chiudere prima del necessario), quindi può vacillare su quelli piccoli. Non c'è nessun overshoot.
Perdonatemi, ma anche adesso capisco vagamente quale sia la cattiveria del segnale. Nessuna ironia, sto cercando di mantenere la semplicità. È levigato in modo che non si chiuda prima. A me sembra buono, non male. Suppongo che non si possa capire senza i dettagli.
Qui ci si chiede: qual è la ragione ostensibile per cui vi affidate al vostro sistema? Avete statistiche sulla "qualità" dei vostri segnali? O solo risultati di ottimizzazione?
Il 95% dei trader perde e solo il 5% guadagna
Date un'occhiata qui. Statistica molto buona.
Date un'occhiata qui. Statistiche molto buone.
E tu "credi loro" per un secondo?
Mi sembra che questo numero sia inversamente proporzionale al numero di nuovi clienti