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L'EA non usa altro che MM, cioè niente tacchini, cioè per niente :)
Tutto quello che fa è sparare alle alci nella prima infanzia :) bene, e far crescere i profitti grassi naturalmente :)
Penso che sia uno studio molto interessante. Infatti, significa che anche il trader più inesperto e inesperto, se si atterrà a uno schema adatto a pesare la sua paura e avidità, può resistere nel Forex e persino andare in rosso. E cosa impedisce a un uomo di farlo? La sua stessa psiche. Ecco la prova che la psiche nel Forex dovrebbe, deve essere limitata da regole chiare. E queste regole possono essere elaborate con l'aiuto di un esperto e di un tester.
alexx_v, puoi dirmi di più sulla tua MM? E come entra in posizione il vostro EA? La tua "direzione è essenzialmente casuale" sembra essere diversa da quella semplicemente casuale, basata per esempio su MathRand()?
Penso che sia uno studio molto interessante. Infatti, significa che anche il trader più sprovveduto, inesperto e ignorante, se si attiene chiaramente a uno schema adatto a bilanciare la sua paura e la sua avidità, può riuscire a rimanere nel forex e persino a realizzare un profitto. E cosa impedisce a un uomo di farlo? La sua stessa psiche. Ecco la prova che la psiche nel Forex dovrebbe, deve essere limitata da regole chiare. E queste regole possono essere elaborate con l'aiuto di un esperto e di un tester.
Sono totalmente d'accordo!
Non c'è dubbio, a mio parere, che le ragioni dei fallimenti del mercato risiedono in noi stessi. Infatti, questo Expert Advisor è stato creato non per ottenere un robot che eviterà il fattore umano nel trading (per me i problemi dovrebbero essere risolti, non evitati, perché i problemi risiedono nei trader stessi, e non possiamo evitarli), ma per verificare la validità a lungo termine del ragionamento secondo cui i babbei dovrebbero essere uccisi mentre sono piccoli e lasciare crescere i profitti, invece di afferrare il primo profitto di kopecks disponibile. Fondamentalmente, questa è la base, il fondamento di MM, di cui Yurixx ha chiesto i dettagli, perché tutto il resto sono solo dettagli.
Ваше "Направление по сути случайное", похоже, отличается чем-то от просто случайного, на основе скажем функции MathRand() ?
In questo caso l'entrata è fatta dal principio "mercato va giù - comprare, e viceversa", possiamo partire da "mercato va giù - vendere, e viceversa", o possiamo pensare ad altre varianti, il punto principale non è il punto. Il punto è che oltre alla stretta osservanza delle regole di MM, entrate ragionevoli, basate su analisi di mercato, la redditività può essere aumentata molte volte :)
SZZY: Non vedo il futuro nei robot che ci fanno i soldi :) Vedo il futuro nei commercianti riflessivi e disciplinati che sono consapevoli di ciò che stanno facendo e perché.
ZSZZY-zY: ma inizierò un EA multicurrency più o meno completo lunedì, in modalità demo, e forse lo chiuderò un po' più tardi, mi chiedo come si comporterà lo stesso :)
In questo caso l'entrata è fatta dal principio "mercato va giù - compra, e viceversa", possiamo partire da "mercato va giù - vendi, e viceversa", o possiamo inventare un sacco di altre varianti, non è questo il punto. Il punto è che oltre alla stretta osservanza delle regole MM voci ragionevoli, sulla base di analisi di mercato, la redditività può essere aumentata molte volte :)
Capisco. :-(
Questo non può, ovviamente, essere chiamato input "quasi casuale". È lo sfruttamento di una certa strategia in controtendenza. E anche qui non lo capiamo. Come ha fatto il tuo Expert Advisor ad andare in controtendenza, prima ha raggiunto 1400 punti, e poi altri 1100 punti? E come riesce a far crescere i profitti se gioca in controtendenza?
A quanto pare la logica dietro il tuo EA non è così semplice come descritto. :-) E non è che tu non voglia rivelarlo. È esattamente la cosa giusta da fare. La questione è che non puoi dire del tuo Expert Advisor che non usa altro che MM. E non importa se ci sono indicatori o no. Se ci sono dei principi di entrata nel mercato (per esempio, sviluppati da voi nella pratica), allora questo è il nucleo su cui lavora. E che probabilmente è sostenuto dalla giusta MM. Dopo tutto, determina in qualche modo che "il mercato sta andando giù", e questa è l'indicazione della tendenza.
Provate a rendere le entrate davvero casuali e poi sarà chiaro se il MM può tirare fuori il trade o no. Personalmente penso di no. Ecco perché sono rimasto così sorpreso dalla sua dichiarazione. Ma penso che sia stato prematuro.
Sì, è improbabile che le voci siano casuali. Se casuale a 0,1 ci sarebbe un lento scarico sull'ordine dello spread per scambio. Qui, a proposito, il m.o. del commercio non è troppo alto, 3,5 di spread.
alexx_v, ho per te la stessa richiesta di Yuraz: mostra i test su diversi anni a 0.1. Fondamentalmente mi interessano solo i trade medi (perdenti e profittevoli), le loro frequenze, così come le lunghezze delle serie massime di perdite e profitti.
2 Yuraz: di nuovo eccitante! Ma qui abbiamo una mosca nel piatto: un trade con profitto medio è una volta e mezzo inferiore a un trade con perdita media. Questo limita molto le capacità di MM di questa strategia.
2 Tutti: Complimenti a tutti per la super vittoria sugli olandesi! La Russia li ha battuti come cuccioli!
In questo caso l'entrata è fatta dal principio "mercato va giù - comprare, e viceversa", possiamo partire da "mercato va giù - vendere, e viceversa", o possiamo inventare un sacco di altre varianti, non è questo il punto. Il punto è che oltre alla stretta osservanza delle regole di MM, entrate ragionevoli, basate su analisi di mercato, la redditività può essere aumentata molte volte :)
SZZY: Non vedo il futuro nei robot che ci fanno i soldi :) Vedo il futuro nei commercianti riflessivi e disciplinati che sono consapevoli di ciò che stanno facendo e perché.
ZSZZY-zY: ma più o meno svegliato multicurrency EA lancerò lunedì, in demo naturalmente, e bloccarlo forse più tardi, mi chiedo come si comporterà lo stesso :)
Non sono d'accordo.
MM può essere aggiunto a un algoritmo che implementa lo sfruttamento di qualche idea di lavoro. Ma non un'idea alla MM.
MM da solo non farà nulla. Semplicemente niente.
Prendete un processo deliberatamente casuale, come il lancio di una moneta, e fottetevi qualsiasi MM. Non servirà a niente. Se le puntate sono piccole, allora il flusso sarà lento e la volatilità sarà bassa. Se le offerte sono grandi, la volatilità aumenterà. (scarico dovuto alla diffusione, nessuna diffusione - il processo disegnerà fluttuazioni intorno allo spartiacque del 50/50). E questo è tutto.
Prendiamo un processo chiaramente non casuale - per esempio, lanciare una moneta bimetallica. Cadrà più spesso (nell'aria) sul reticolo la cui densità metallica è maggiore. E nessun MM può "inclinare" la linea di equilibrio crescente se si scommette su croce e "alzarla" se si scommette su testa.
La dimostrazione di un grafico di bilancio redditizio su un MM "senza soldi" indica solo un intervallo di dati storici casualmente redditizio. Esegui dal 1999 e hai più probabilità di avere una media di scarico sullo spread.
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Vedo il futuro dei robot. Penso che non ci sia niente da discutere. Il robot è solo un esecutore. Se ci metti tutte le tue idee, non riuscirai a fare meglio di un robot. Semplicemente perché avrà un piccolo, ma alla fine decisivo vantaggio - il robot non fa errori, non è capriccioso, non è nervoso e non vuole dormire. E soprattutto, è obbediente. La questione si riduce alla nostra idoneità.
Sì, è improbabile che le voci siano casuali. Se casuale a 0,1 ci sarebbe un lento scarico sull'ordine dello spread per scambio. Qui, a proposito, il m.o. del commercio non è troppo alto, 3,5 di spread.
alexx_v, ho per te la stessa richiesta di Yuraz: mostra i test su diversi anni a 0.1. Fondamentalmente mi interessano solo i trade medi (perdenti e profittevoli), le loro frequenze, così come le lunghezze delle serie massime di perdite e profitti.
2 Yuraz: di nuovo eccitante! Ma qui abbiamo una mosca nel piatto: un trade con profitto medio è una volta e mezza più grande di un trade con perdita media. Questo limita molto le capacità di MM di questa strategia.
2 Tutti: Complimenti a tutti per la super vittoria sugli olandesi! La Russia li ha battuti come cuccioli!
Comunque!!! Il calcio più bello!
Aleksey - grazie per i commenti sul gioco - ho provato il sistema su un periodo di tempo più breve, ma non avevo nemmeno provato dal 2003 al 2008!
Ho visto io stesso i risultati dopo la tua richiesta
e ha ancora la logica.
Sì dal 1999 sono abbastanza sicuro io stesso che farà schifo (quasi 10 anni e parametri invariati, è irreale...) che senso ha avvicinarsi al mercato con stime di 10 anni fa? :) C'è qualcuno che usa questo nel suo trading? Cioè prendere una decisione oggi, ma basata su ciò che è stato 10 anni fa? o 9? o anche 7 o 8? :) solo curiosità :)
ZS: naturalmente posterò i risultati man mano che li vedo :)
Я вижу будущее за роботами. Мне думается. что здесь вообще спорить не о чем. Робот лишь исполнитель. Заложите в него все Ваши идеи - и Вы не сможете работать лучше робота. Просто потому, что у него будет небольшое, но, в конечном счёте, определяющее преимущество - робот не ошибается, не капризничает, не нервничает и не хочет спать. И главное - он послушный. Вопрос сводится к нашей состоятельности.
Quando la scienza arriverà al punto in cui potrà ricreare non solo una copia di una persona, ma una copia assoluta, in modo che anche il treno dei pensieri in un punto nel tempo sia identico - solo che allora non sarò in grado di lavorare meglio di un robot, e perché dovrei :) Lasciamolo lavorare allora. Fino ad allora...
Демонстрация прибыльного графика баланса на "безыдейном" ММ свидетельствует лишь о случайно прибыльном интервале исторических данных.
Ecco! :)
In realtà non per il gusto di vantarsi o altro, il rapporto del tester è postato (come ho scritto, testato non "grail", ma l'idea, e in linea di principio tutto ciò che volevo ottenere dal test, ho ottenuto).
Sergey, potresti sviluppare un po' il tuo pensiero, ho evidenziato il punto di interesse in grassetto nella citazione.