MTS = profitto FALSE ||TRUE - pagina 15
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Così si scopre che con un modello stabile, il tasso di successo del sistema dovrebbe essere circa il 99% (1%-meno forza maggiore), a differenza dei sistemi con riconfigurazione regolare dove la percentuale varia con la frequenza delle dipendenze
Come fate a sapere che in futuro, in tempo reale, il tasso di successo sarà del 99% o del 59%?
Beh, hanno trovato l'anima gemella l'uno dell'altro...
:))
Beh, ci vuole un po' per arrivare alla verità... E "non subito" è diverso per ognuno. Matematico, sei solo critico. Cerchiamo di andare avanti... Dimmi come la percentuale di trade vincenti dipende dalla dimensione di SL e TP? O ancora meglio il loro rapporto? Spero di avervi ancora dimostrato in modo convincente che se questo rapporto è 1, sarà 49,9-50% ... Ora immaginiamo di avere una strategia che ha una correlazione con quella ideale, diciamo, dell'1%, cioè è l'1% migliore di quella stupida... Allora con la stessa correlazione di SL e TP otterremo non il 50% ma diciamo il 51%... Poi segue la logica conclusione che la differenza tra il 50% a caso di strategia e una certa percentuale di questa strategia è in realtà l'efficacia di questa strategia ... È semplice. Di cosa state discutendo? Sai esattamente cosa stai argomentando... Ma ti stai solo tenendo prigioniero di MM... Ma MM è una questione di migliorare le cose... Questa è l'ottimizzazione.
Spero di averti dimostrato che se il rapporto è 1, è 49,9-50%...
No, non lo è. Gli spread sono ignorati?
Ora immaginate... che cosa abbiamo una strategia
Mi dispiace intromettermi, sono troppo pigro per discutere. Non riesco a immaginare la tua strategia, se ne hai una, mostramela.
Penso che se ne avessi uno, avresti riempito il thread ieri con steates e demo...
E' solo... Phil Phil.
Non esiste una cosa del genere. Gli spread sono ignorati?
OK... Andiamo in quella direzione, non il 50% ma quanto?
Mi dispiace interferire, sono troppo pigro per discutere. Non riesco a immaginare la tua strategia, se ne hai una, mostramela.
Penso che se ci fosse stato, avresti inondato questo thread ieri con stati e polveri demo...
E ora è solo... spazzatura filiforme.
Cosa vuoi che ti mostri, idiota? Ti ho già mostrato... Il mio? Non ho MTS :)) No.
OK... Andiamo in quella direzione, non il 50% ma quanto?
E dipende dal profitto medio. Se noi, per esempio, puntiamo ad un profitto di 10 pip, mentre 3 di essi sono presi dallo spread (corrispondentemente, perdiamo 13 pip in caso di perdita), allora penso che possiamo raggiungere lo zero con il 65% di trade vincenti (a colpo d'occhio). Chiaramente, più grande è l'obiettivo, minore è l'impatto dello spread.
Sì, è più facile criticare che costruire, quindi faccio del populismo a buon mercato. Tu, invece, sei bravo! Voi costruite - ma alcune vaghe costruzioni teoriche, basate sull'aria, e non avete cercato di giustificare nessuna delle vostre rivelazioni. Né il tuo incomprensibile 98%, né il 67 (ti ho chiesto di postare i risultati, ma hai fatto una battuta: "corri, vedrai"). O hai pensato che nessuno ha mai intrapreso la strada del trend-following, e che vedendo la tua rivelazione del 67%, tutti si sarebbero immediatamente precipitati a codificarla?
Non hai dimostrato nulla (vedi sopra). E un tale casino - solo con ingressi casuali o senza azione e senza tener conto dello spread.
Se SL=TP è approssimativamente così (senza prendere in considerazione lo spread). Quindi il 98% delle voci corrette si riferisce a SL=TP? Allora sei un mostro, non ce n'è ancora stato uno qui...
Dipende dal profitto medio. Se, per esempio, puntiamo a un profitto di 10 punti e 3 di essi sono persi in spread (corrispondentemente, perdiamo 13 punti in perdita), allora penso che possiamo raggiungere lo zero con uno stabile 65% di operazioni redditizie (a colpo d'occhio). Chiaramente, più grandi sono gli obiettivi, meno impatto ha lo spread.
Oh... Bene, con TP=SL=C, quanto sarà la media dell'anno? O dipende da C?
:))
Beh, ci vuole tempo per scoprire la verità... E "non subito" è diverso per tutti... Matematico, tu stai sulla posizione di mera critica... Cerchiamo di andare avanti... Dimmi come la percentuale di trade vincenti dipende dalla dimensione di SL e TP? O ancora meglio il loro rapporto? Spero di avervi ancora dimostrato in modo convincente che se questo rapporto è 1, sarà 49,9-50% ... Ora immaginiamo di avere una strategia che ha una correlazione con quella ideale, diciamo, dell'1%, cioè è l'1% migliore di quella stupida... Allora con la stessa correlazione di SL e TP otterremo non il 50% ma diciamo il 51%... Poi segue la logica conclusione che la differenza tra il 50% con una strategia casuale e una certa percentuale di questa strategia è in realtà l'efficacia di questa strategia... È semplice. Di cosa state discutendo? Sai esattamente cosa stai argomentando... Ma ti stai solo tenendo prigioniero di MM... Ma MM è una questione di migliorare le cose... Questa è l'ottimizzazione.
Tutto questo non ha niente a che vedere con la realtà della vita e la realtà del forex. Come ha detto giustamente Mischek - è tutta spazzatura sul piano filosofico. La vita reale in condizioni reali mette tutto al suo posto. E fare teorie e costruire castelli in aria senza alcun fatto reale - questo è flooooood filifattico ............