Riportare il MARTINGALE ai suoi sensi. - pagina 3
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Si tratta infatti della stessa martingala, solo con una salsa diversa e non così aggressiva. Gli svantaggi della martingala classica (raddoppiare la scommessa dopo aver perso) sono ben noti.
P.S. Nonostante l'auto-inganno sotto forma di un prezzo di entrata "migliorato", il risultato non sembra essere migliore: se si apre una vendita 0.1 @ 1.1000 e il prezzo è in rialzo, poi si aggiunge una vendita 0.1 @ 1.1050 e si finisce con una perdita a 1.1100, il risultato è meno 150. E solo nella prima posizione aperta sarebbe solo meno 100. Ma c'è una bella scusa: a causa della diluizione il "prezzo effettivo di entrata" era 1,1025. Sì, l'entrata è migliore, ma anche il rischio è maggiore, poiché il volume totale è più grande.
P.P.S. No, non un martin, ma comunque un aumento del rischio.
In realtà è la stessa cosa della martingala, solo con una salsa diversa e non così aggressiva. Gli svantaggi della martingala classica (raddoppiare la scommessa dopo una perdita) sono ben noti.
P.S. Nonostante l'auto-inganno sotto forma di un prezzo di entrata "migliorato", il risultato non sembra essere migliore: se si apre una vendita 0.1 @ 1.1000 e il prezzo è in rialzo, poi si aggiunge una vendita 0.1 @ 1.1050 e si finisce con una perdita a 1.1100, il risultato è meno 150. E solo nella prima posizione aperta sarebbe solo meno 100. Ma c'è una bella scusa: a causa della diluizione il "prezzo effettivo di entrata" era 1,1025. Sì, l'entrata è migliore, ma anche il rischio è maggiore, poiché il volume totale è più grande.
P.P.S. No, non un martin, ma comunque un aumento del rischio.
Sono d'accordo che c'è un aumento del rischio, ma la dimensione del deposito per gli scambi è significativamente più piccola che per una martingala classica, questa è la prima cosa, e la seconda è che c'è una proprietà costante del mercato - il pullback, dopo un grande movimento. È su questo che si basa la mia strategia, che alla fine ci sarà un pullback!
Hmmm... Questa mattina, con la testa libera :) ho dato un'altra occhiata alla quota.
Correggetemi se sbaglio, ma... non davanti alle donne... Non è lui, l'esperto, che aggiunge posizioni non redditizie? Cioè impegnarsi nella ben nota pornografia con il nome in codice di "media"?
Se è così, allora... :(
Non ti piace aggiungere a una posizione perdente? Perché?
Perché una volta che entriamo in un "breakback" (max 20-35 pips) di 10 figure in un trend e prendiamo perdite lungo tutta questa "pista". Con un finale abbastanza prevedibile. E questo non è uno scenario "dal nulla", provate il codice proposto nel tester. È possibile ottenere il "giusto" TF e periodo storico per quasi tutte le valute per dimostrare che questo scenario è reale!
Il fatto che quanto evidenziato NON è SEMPRE vero (sì, vero il 99% delle volte, sono d'accordo, ma... e l'1%?) - vi fidate sulla parola o esigete screenshot con grafici?
Locke salverà sempre la situazione.
+1
Mi metterò a scavare con la martingala =)
Il fatto che quanto evidenziato NON è SEMPRE vero (sì, vero il 99% delle volte, sono d'accordo, ma... e l'1%?) - vi fidate sulla parola o esigete screenshot con grafici?
Locke salverà sempre
Ti prendo in parola :) mi sono trovato io stesso in una situazione simile. Sì, ora sto lavorando all'implementazione della serratura, seguita da una bella ripartizione.
In realtà è la stessa cosa della martingala, solo con una salsa diversa e non così aggressiva. Gli svantaggi della martingala classica (raddoppiare la scommessa dopo una perdita) sono ben noti.
P.S. Nonostante l'auto-inganno sotto forma di un prezzo di entrata "migliorato", il risultato non sembra essere migliore: se si apre una vendita 0.1 @ 1.1000 e il prezzo è in rialzo, poi si aggiunge una vendita 0.1 @ 1.1050 e si finisce con una perdita a 1.1100, il risultato è meno 150. E solo nella prima posizione aperta sarebbe solo meno 100. Ma c'è una bella scusa: a causa della diluizione il "prezzo effettivo di entrata" era 1,1025. Sì, l'entrata è migliore, ma anche il rischio è maggiore, poiché il volume totale è più grande.
P.P.S. No, non un martin, ma comunque un aumento del rischio.
Avete un metodo senza rischi? :)
Non c'è un aumento del rischio. C'è una diminuzione. Il risultato di ogni scambio può essere considerato indipendente. Due scambi sono meglio di uno. Matematica pura.
1. Non ho un metodo senza rischi (non sono ancora così pazzo), ma mi sto lentamente e sicuramente muovendo verso un metodo che riduce i rischi.
2. Cosa intende per "nessun aumento del rischio", caro Vladimir Paukas? La perdita è stata più che in uno scambio. "Due scambi sono meglio di uno" - solo nel senso che il risultato medio di ciascuno (la media più ricca) è migliore di quello del primo. Ma quando si valuta il rischio non lo farei facendo una media, è pericoloso.
3. "Sarei d'accordo, se le entrate sono separate da decine di pip, diciamo, su H1. Ma anche questa ipotesi deve essere verificata dalla matematica.