Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 15
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1) Generiamo un campione di 10.000 valori che obbediscono alla legge della distribuzione normale nell'intervallo [-1;1].
2) Considerare questo campione come una serie
3) Ricostruire la serie dei prezzi integrando la serie dei rendimenti
4) Traccia il grafico:
E ora chiamiamo gli "esperti di elliotica" di un ramo vicino e state sicuri che sosterranno voracemente che vediamo un classico modello a 5 onde seguito da una correzione composta emergente X-Y-Z.
Ora la domanda è: se il risultato è pienamente coerente con la legge dell'onda di Elliot (provate a prendervela o a trovare differenze fondamentali da ciò che osserviamo sui grafici delle valute), come mai non è adatto come sintetico per testare il TS?
Ecco come sembra complicato, ma molto semplice allo stesso tempo :)
La fase in cui pensavo ingenuamente che i rendimenti fossero distribuiti secondo la legge normale è stata superata da tempo, grazie a Rosh. E Prival recentemente, una pagina o due fa, ha postato un'immagine che mostra che la distribuzione normale non regna qui. C'è una matematica più complicata qui, con code grasse e picchi più acuti al centro della distribuzione.
E ora chiamiamo gli "elliotnik" del ramo successivo e potete essere sicuri che avranno la schiuma alla bocca e dimostreranno che siamo di fronte a una classica onda 5, seguita da una correzione composta in via di sviluppo X-Y-Z.
La fase in cui pensavo ingenuamente che i rendimenti fossero distribuiti secondo la legge normale è stata superata da tempo, grazie a Rosh. E Prival recentemente, una pagina o due fa, ha postato un'immagine che mostra che la distribuzione normale non regna qui. Qui c'è una matematica più complicata.
Non c'è solo un'immagine, c'è una rigorosa prova matematica.
Ora chiamiamo gli "elliotici" del prossimo thread e state certi che avranno la schiuma alla bocca per dimostrarvi che siamo di fronte ad una classica onda 5, seguita da una correzione X-Y-Z composta in via di sviluppo.
Roman, ok, ti mostrerò che questa non è solo una scusa, ma una vera differenza.
Che cos'è il sigma nella vostra generazione? Ora prendilo e vedi quanti valori della tua serie differiscono dal centro (zero) di più di cinque (!!!) sigma modulo. Quanti sono? Secondo la legge gaussiana, 10000 * 0,0000006 < 0,01. Cioè la probabilità di incontrare almeno una deviazione di questo tipo è molto piccola (sono le code sottili). Allo stesso tempo, i dati reali conterranno circa 20 di questi campioni su 10 mila (ho già controllato).
Fate un istogramma della distribuzione reale della precisione desiderata e usatelo per generare artificialmente (numericamente) la stessa distribuzione da una uniforme, come fanno nei libri di testo per la normale. E poi ripeti il mio esempio tutte le volte che vuoi per ottenere i sintetici di cui hai bisogno.
Ora dovrebbe essere abbastanza chiaro.
bstone
Penso che il problema sia che è teoricamente impossibile fare soldi con la serie che avete generato
bstone
Penso che il problema sia che è teoricamente impossibile fare soldi con la serie che avete generato