Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 15

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No, puoi distogliere la mente dal lavoro per un po'. Ecco un po' di cibo sotto forma di un esperimento semplice, ma molto divertente:

1) Generiamo un campione di 10.000 valori che obbediscono alla legge della distribuzione normale nell'intervallo [-1;1].
2) Considerare questo campione come una serie
3) Ricostruire la serie dei prezzi integrando la serie dei rendimenti
4) Traccia il grafico:


E ora chiamiamo gli "esperti di elliotica" di un ramo vicino e state sicuri che sosterranno voracemente che vediamo un classico modello a 5 onde seguito da una correzione composta emergente X-Y-Z.

Ora la domanda è: se il risultato è pienamente coerente con la legge dell'onda di Elliot (provate a prendervela o a trovare differenze fondamentali da ciò che osserviamo sui grafici delle valute), come mai non è adatto come sintetico per testare il TS?

Ecco come sembra complicato, ma molto semplice allo stesso tempo :)
 

La fase in cui pensavo ingenuamente che i rendimenti fossero distribuiti secondo la legge normale è stata superata da tempo, grazie a Rosh. E Prival recentemente, una pagina o due fa, ha postato un'immagine che mostra che la distribuzione normale non regna qui. C'è una matematica più complicata qui, con code grasse e picchi più acuti al centro della distribuzione.

 
bstone:
E ora chiamiamo gli "elliotnik" del ramo successivo e potete essere sicuri che avranno la schiuma alla bocca e dimostreranno che siamo di fronte a una classica onda 5, seguita da una correzione composta in via di sviluppo X-Y-Z.


Che cos'è allora?
 
Mathemat:

La fase in cui pensavo ingenuamente che i rendimenti fossero distribuiti secondo la legge normale è stata superata da tempo, grazie a Rosh. E Prival recentemente, una pagina o due fa, ha postato un'immagine che mostra che la distribuzione normale non regna qui. Qui c'è una matematica più complicata.


Non c'è solo un'immagine, c'è una rigorosa prova matematica.
 
Mathemat, smettila di ignorare le differenze di lettere. Ho mostrato un semplice esempio, usando una distribuzione normale. Se non sei contento della distribuzione normale, allora vai avanti e trasformala in quello che vuoi. Ci sono metodi disponibili. La quantità di dati permette di farlo con sufficiente precisione.
 
Integer:
bstone:
Ora chiamiamo gli "elliotici" del prossimo thread e state certi che avranno la schiuma alla bocca per dimostrarvi che siamo di fronte ad una classica onda 5, seguita da una correzione X-Y-Z composta in via di sviluppo.


Che cos'è allora?
Questa è un'ottima domanda. Se avete un'idea della Legge dell'Onda di Elliott, allora dovreste sapere che Elliott si basava sulla psicologia del mercato (cioè, fasi di fiducia, dubbio, paura degli investitori). Ma ecco una domanda interessante: da dove viene la psicologia umana con tutte le sue sottigliezze nella stupida distribuzione normale dei numeri casuali? :)
 

Roman, ok, ti mostrerò che questa non è solo una scusa, ma una vera differenza.

Che cos'è il sigma nella vostra generazione? Ora prendilo e vedi quanti valori della tua serie differiscono dal centro (zero) di più di cinque (!!!) sigma modulo. Quanti sono? Secondo la legge gaussiana, 10000 * 0,0000006 < 0,01. Cioè la probabilità di incontrare almeno una deviazione di questo tipo è molto piccola (sono le code sottili). Allo stesso tempo, i dati reali conterranno circa 20 di questi campioni su 10 mila (ho già controllato).

 
Mathemat, mi hai di nuovo frainteso. La mia posizione è che se ho preso una semplice distribuzione normale (orribile, con code sottili, senza termini campionari anomali, ecc.) e ho ottenuto un risultato visivamente molto simile alla serie reale dei prezzi, allora se si prende un campione di 10.000 elementi che obbedisce alla distribuzione reale con una data precisione, il risultato è molto più affidabile (tanto quanto serve). Anche se non vedremo alcuna differenza visiva.

Fate un istogramma della distribuzione reale della precisione desiderata e usatelo per generare artificialmente (numericamente) la stessa distribuzione da una uniforme, come fanno nei libri di testo per la normale. E poi ripeti il mio esempio tutte le volte che vuoi per ottenere i sintetici di cui hai bisogno.

Ora dovrebbe essere abbastanza chiaro.
 

bstone

Penso che il problema sia che è teoricamente impossibile fare soldi con la serie che avete generato

 
Prival:

bstone

Penso che il problema sia che è teoricamente impossibile fare soldi con la serie che avete generato


Non guardate la serie generata, ma la "serie dei prezzi" che si ottiene integrando quella generata. C'era da guadagnarci? Penso di sì :)
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