Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 14
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La distribuzione Hi-Lo deve sicuramente essere diversa dalla distribuzione dei rendimenti, poiché è piuttosto qualcosa di simile alla distribuzione dei rendimenti massimi. Infine, non sarò troppo arrabbiato se Prival dimostra in modo convincente che i rendimenti sono altamente non stazionari.
Cosa c'è di sbagliato in una tale idea del test di stazionarietà - dal momento che i famosi test sembrano assumere a priori un qualche modello del processo: prendere l'intera popolazione (diciamo, gli stessi 14 mila punti), calcolare la sua PDF ("globale"). Poi prendiamo dei campioni casuali all'interno del processo di lunghezza sufficiente (diciamo 1000 punti ciascuno, e non necessariamente andando in serie, in modo da incontrare subito delle ciclicità, se ce ne sono), calcoliamo per ognuno la sua pdf ("campione") e poi guardiamo la deviazione della p.d.f. del campione dalla globale in qualche senso (diciamo l'integrale del quadrato della differenza tra pdf e PDF).
Dopo aver raccolto statistiche (diciamo 1000 campioni), costruiamo una distribuzione di errore e la usiamo per cercare di giudicare quanto sia stazionario il nostro processo. Sembra che questa procedura sia progettata per rilevare la stazionarietà in senso stretto (in tutti i punti). Sembra facile adattarlo alla stazionarietà in senso lato.
2 grasn:
No, il mio obiettivo è diverso. Voglio creare da solo delle storie sintetiche di alta qualità (basate su qualcosa di fermo). Voglio caricarli in un tester e testare la strategia, variando non i parametri del sistema, ma le storie. Allo stesso tempo avrò tanti dati storici, non significativamente diversi dai dati reali per caratteristiche principali, quanti ne ho bisogno, anche se si tratta di un miliardo di campioni. E l'affidabilità dei test dovrebbe crescere di un ordine di grandezza (ma cos'è un ordine rispetto all'affidabilità quasi nulla?).
P.S. Sì, ho sbagliato con il test di stazionarietà. Mi ero completamente dimenticato di ACF...
Fico. Bene, prendete come base una serie, che è già stazionaria per definizione (se cercate - ce ne sono molte), perché avete bisogno di questi criteri????
Ecco, mi è venuta in mente un'altra variante: perché non prendere la generazione seriale di zigzag, dove ogni elemento y = a + b * x, i parametri a, b, N (lunghezza del segmento) si impostano "a caso". Inoltre si impone il rumore. Le distribuzioni necessarie possono essere "cercate" da zigzag reali. Cosa c'è di sbagliato in questo?
A proposito, ci sono semplicemente metodi già pronti per la generazione di segnali tramite la distribuzione di un dato tipo.
In breve, qual è il problema principale? Non capisco davvero come tale serie possa esservi utile per testare l'Expert Advisor - ma questo sarà troppo per voi.
Purtroppo, non posso valutare la profondità di tutta l'idea, E il punto? L'unico modo per ottenere una serie stazionaria è rimuovere tutte le tendenze. OK, prendi la MA mobile, sottraila al prezzo e ottieni una buona approssimazione di stazionarietà. È possibile trovare la finestra MA ottimale stimando le distribuzioni risultanti. Se non si ricorda la curva MA, non c'è modo di ricostruire la serie originale. Potete dividere la serie iniziale in segmenti e rimuovere localmente le tendenze; potete fare un sacco di cose.
Mi sembra che sia più facile prendere una serie stazionaria già pronta con i parametri necessari e ripristinare "qualsiasi cosa" sulla sua base. Anche se, come ho scritto sopra "non posso valutare la profondità dell'intera idea", forse mi sbaglio e la serie "nativa" deve essere ripristinata.
PS: Penso che il problema principale sia come generare non stazionario. :о(
E mi è piaciuta la mia idea (non si può lodare se stessi :o):
Sergey, ecco il link che ho postato per Prival: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, il mio secondo post nella pagina. Controllate e voi. Domande e suggerimenti sono benvenuti.
Non sono così sicuro della serie stazionaria lì (perché la MA e non la regressione?). Ecco perché abbiamo bisogno di un test di stazionarietà adeguato.
Beh, ho bisogno di essere in grado di ottenere questa serie stazionaria in qualche modo facilmente dalla serie del mercato reale. Solo allora, generando un simile stazionario, potrò ricostruire qualcosa di simile al vero rynag...
Cosa vi impedisce di generarne uno simile non stazionario?
bstone, se è così facile, generalo e pubblica qui il risultato. E vedremo...
P.S. Solo con una giustificazione più o meno rigorosa, ovviamente.
bstone, se è così facile, generalo e pubblica qui il risultato. E vedremo...
P.S. Solo con una giustificazione più o meno rigorosa, ovviamente.
Sergey, ecco il link che ho postato per Prival: https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829, il mio secondo post nella pagina. Guardate voi stessi. Domande e suggerimenti sono benvenuti.
Non sono così sicuro della serie stazionaria lì (perché la MA e non la regressione?). Ecco perché abbiamo bisogno di un test di stazionarietà adeguato.
Grazie per il link, l'ho letto molto tempo fa.
OK, non vi distrarrò con le mie idee sciocche :o)