Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 13
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Vorrei ribadire il mio punto: il ritorno è il rumore. È ciò che ci impedisce di vedere la tendenza (ciò che muove il mercato) su cui possiamo fare soldi. Ma non so come filtrarlo. Guarda, anche se non è NZR, non si muove vicino allo zero, e questo è tutto. E prendere l'integrale e qui è una tendenza...
A NorthernWind
I grafici che hai presentato non sono la serie numerica che il matematico sta chiedendo. Tra circa 5-10 minuti penso che posterò degli studi che confermano la ciclicità della dimensione delle candele.
Quindi, H-L non è la stessa cosa?
Una conclusione che penso sia utile da questa ricerca è la raccomandazione dello SL da impostare a 4 H per questa coppia di valute, che è 81 punti (3*SCO). Chi vuole, può scaricare e studiare la sua coppia di valute preferita. Se qualcosa non è chiaro sul programma e sui calcoli, contattatemi su Skype, cercherò di aiutarvi.
Pertanto, non c'è molta utilità, tranne quando si fa trading nell'intervallo di 4 ore.
Ciò che è ancora più triste è che questa stima è ugualmente valida per TP.
Una conclusione che penso sia utile da questa ricerca è la raccomandazione del valore SL impostato per questa coppia di valute a 4H, che è di 81 punti (3*SCO). Chi vuole, può scaricare e studiare la sua coppia di valute preferita. Se qualcosa non è chiaro sul programma e sui calcoli, contattatemi su Skype, cercherò di aiutarvi.
Pertanto, non c'è molta utilità, tranne quando si fa trading nell'intervallo di 4 ore.
Ciò che è ancora più triste è che questa stima è ugualmente valida per TP.
Forse non l'ho detto con precisione, 81 è un livello (livello decisionale), se viene sfondato entro 4 ore (in entrambe le direzioni), il che significa che c'è un 95% di probabilità che non sia causato dal rumore. E questa conoscenza può essere utilizzata in diversi modi. Anche se ...
A NorthernWind
I grafici che hai presentato non sono la serie numerica che il matematico sta chiedendo. Tra 5-10 minuti penso che posterò degli studi che confermano la natura ciclica della dimensione delle candele.
Quindi, H-L non è la stessa cosa?
Nessun ritorno è Close(i)-Close(i+1) in MQL. Cioè il valore dell'aumento del prezzo da barra a barra, non il valore della barra H-L. Sequenza diversa di numeri, quindi (di solito) caratteristiche diverse.
A NorthernWind
I grafici che hai presentato non sono la serie numerica che il matematico sta chiedendo. Tra 5-10 minuti penso che posterò degli studi che confermano la natura ciclica della dimensione delle candele.
Quindi, H-L non è la stessa cosa?
Nessun ritorno è Close(i)-Close(i+1) in MQL. Cioè il valore dell'aumento del prezzo da barra a barra, non il valore della barra H-L.
Cioè, prendiamo una stessa serie di numeri e traiamo due campioni su di essa, e il risultato del primo campione è che la serie è non stazionaria (almeno, abbiamo un MO non permanente), e il secondo campione è stazionario.
Forse non l'ho messo accuratamente, 81 questo è il livello (livello decisionale) quando viene sfondato entro 4 ore (in entrambe le direzioni), indicando che è con il 95% di probabilità che non è causato dal rumore. E questa conoscenza può essere utilizzata in diversi modi. Anche se ...
Beh, senza conoscere le caratteristiche del segnale rumoroso, non c'è niente da fare con la conoscenza delle differenze che vanno oltre il rumore :)
No, le serie originali sono diverse, e la trasformazione nella tua versione è altrettanto non stazionaria, ma è difficile dimostrare matematicamente che il ritorno porta alla stazionarietà, ma penso che tu possa, altrimenti un matematico non accetterà una prova vuota e visiva. Ho bisogno di aiuto per questo, ma penso che sarò in grado di farlo. Penso di poterlo fare entro il fine settimana.
No, le serie originali sono le stesse, sono le stesse serie di prezzo.
a Vento del Nord
Можно не просто МА а набор заранее расчитанных цифровых фильтров. Возможно, что эти самае экстремумы не сильно "гуляют" по шкале.
Inoltre, queste peculiarità dei candelabri non danno molte speranze di precisione, quindi...
Va notato, ma gli estremi dello spettro, se la memoria non mi inganna, non erano molto "fluttuanti", e dovevo controllarli una volta alla settimana circa.
alla matematica
Era una specie di scherzo. Ecco cosa c'era scritto: :о)
Non è questo il punto principale. Non sono un grande matematico, ma diciamo che hai trovato un buon modo per convertire un processo non stazionario in uno stazionario. Quindi, cosa succederà? Cosa vi darà? La capacità di prevedere? Ancora una volta cosa, prevedere, un processo stazionario? E perché volete prevedere un processo che esiste (in questo caso), solo nella vostra immaginazione? Come farete poi a passare al processo "reale"?