Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 7
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E tutto il resto (filtri + EA) è già una questione di tecnica. In linea di principio non mi dispiace aiutare.
ci sono almeno 5 opzioni
Consideriamo tutto passo dopo passo e controlliamo. Vedo solo in questa idea un grande senso come anche solo la spettroanalisi di serie non stazionarie in aree vicine (lontane condizionatamente) a quella stazionaria dà risultati.... Faccio il backtest e monitoro 2 sistemi nella vita reale
P.S. Per cominciare, per esempio, con la domanda più semplice: come è possibile stabilire la stazionarietà in senso debole per qualche serie, che è, diciamo, una costante statistica con m.o. = 0 (scusate la cattiva terminologia, dato che non sono un esperto di statistica)?
È ovvio (per me) che il m.o. da solo non basta a stabilire la sua stazionarietà in senso debole. È anche necessario conoscere il suo s.r.o. Significa che se il s.r.o. della serie reale è uguale a 0,5, il criterio che si basa sul s.r.o. non deve superare 0,03, rifiuterà la stazionarietà della serie studiata con una certa alta probabilità, giusto? mql4-coding, aiuto, eh?
La questione principale è il criterio di stazionarietà della serie. La questione principale è il criterio di stazionarietà di una serie. Quante volte ho provato sui forum, compresi i mechmatyans, - la risposta non è stata ascoltata. Ho l'impressione che un tale criterio, generalmente accettato, presumibilmente non esista. Sono pronto ad ascoltare le varianti perché non credo che non esista un tale criterio. L'argomento è troppo caldo.
P.S. Per cominciare, per esempio, con la domanda più semplice: come è possibile stabilire la stazionarietà in senso debole per qualche serie, che è, diciamo, una costante statistica con m.o. = 0 (scusate la cattiva terminologia, dato che non sono un esperto di statistica)?
Ovviamente (per me), il m.o. da solo non basta a stabilire la sua stazionarietà in senso debole. È anche necessario conoscere il suo s.r.o. Significa che se l's.r.o. della serie reale è uguale a 0,5, il criterio che si basa sull's.r.o. non deve superare 0,03, rifiuterà la stazionarietà della serie studiata con una certa alta probabilità, giusto? mql4-coding, aiuto, eh?
Secondo me, la sequenza decrescente della media (sko) è (può essere) una stima della prevedibilità della serie. La sequenza decrescente della varianza della media. Cioè, lo sko deve essere decrescente. Per esempio, se consideriamo un canale di regressione lineare, allora lo sko diminuirà in esso. Posso anche pensare di inserire in qualche modo il criterio di Hearst nella stima delle serie (non ne sono sicuro). Onestamente non sono partito dalla definizione di stazionarietà della serie ma l'ho considerata non stazionaria all'inizio :-) e stavo cercando i modi corretti della sua analisi. Ma forse hai ragione e dovrei iniziare
Ci penserò domani e formulerò dei criteri di stazionarietà con delle formule.
Non capisco quale sia il problema in realtà? C'è un chiaro concetto matematico di un processo casuale stazionario - è un processo casuale le cui caratteristiche probabilistiche non cambiano nel tempo.
Poiché in questo caso stiamo guardando una serie temporale, che è la realizzazione di qualche processo casuale, la nozione di serie temporale stazionaria è abbastanza ovvia dalla definizione di un processo casuale stazionario.
Da qui la conclusione che sei un po' in errore. m.o. può non essere uguale a 0, e s.k.o. può essere qualsiasi cosa. Finché queste quantità sono costanti, il processo casuale è stazionario.
stabilire la stazionarietà in senso debole per alcune serie,
che è, diciamo, una costante statistica con m.o. = 0 (scusate il
terminologia povera, dato che non sono uno statistico)?
Non capisco quale sia il vero problema? C'è un chiaro concetto matematico di un processo casuale stazionario - è un processo casuale le cui caratteristiche di probabilità non cambiano nel tempo.
Poiché in questo caso stiamo considerando una serie temporale, che è la realizzazione di qualche processo casuale, la nozione di serie temporale stazionaria è abbastanza ovvia dalla definizione di un processo casuale stazionario.
Da qui la conclusione che sei un po' in errore. m.o. può non essere uguale a 0, e s.k.o. può essere qualsiasi cosa. Finché queste quantità sono costanti, il processo casuale è stazionario.
sì
Un processo casuale (SP) con varianza finita è detto stazionario in senso lato se, la sua OLS (m.o.) e la funzione di covarianza sono invarianti rispetto allo spostamento temporale, cioè l'OLS è costante (non dipendente dal tempo) e la funzione di covarianza dipende solo dalla differenza di argomenti t 2- t 1.
In alcuni casi (che mi sembra essere il nostro caso di forex) un processo non stazionario può essere trasformato in uno stazionario.
Ovviamente si riduce a stazionario. Molto probabilmente abbiamo a che fare con il cosiddetto processo periodicamente stazionario o ciclostazionario.
Mathemat ti ho dato Tikhonov, sembra avere tutto