Come ottimizzare correttamente un consulente - pagina 9
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a granit77
Da dove vengono le nostre idee, i nostri concetti di come dovrebbe essere una EA veramente buona?
- vengono semplicemente da qualche parte o è un sobrio calcolo?
E se non è una credenza, ma un calcolo, allora di nuovo, da quali credenze proviene?
--
Cioè, oltre al TS, abbiamo un modello di funzionamento di un Expert Advisor, in base al quale cerchiamo e selezioniamo il nostro TS.
ma chi può provare che questo modello ideale, che si adatta a TS, non sia un'ossessione?)
Altrimenti, quanti TP vengono rifiutati perché non si adattano al modello ideale e quanti vengono rifiutati a causa di reali inconvenienti?
per esempio:
cosa ci fa pensare che l'arresto non debba essere più del 10% del deposito?
e se è giusto - una fermata non dovrebbe superare il 10% del deposito, allora sotto quale lotto?
può essere la soluzione migliore senza emozioni è la seguente: deposito 10k, lotto 0,1?
È una questione di comodità psicologica, niente di più. Diciamo che mi sento a mio agio con una perdita fino al 20% del deposito iniziale..... questa psicologia è stata propagata mille volte..... quindi abbiamo preso da lì.
Ti ho già detto una volta che la questione della "fiducia" nel proprio TC non è programmabile - è tra le nostre orecchie :)..... Devi cambiare te stesso, prima di tutto ))
>> Ci sto provando, ci sto provando, sto facendo i conti.
...Per chi sto cercando di farlo, se non per persone come te? No, so che è principalmente per me stesso, stranamente...
Beh, non si preoccupi. Ci sono stati esempi simili nella storia, ricordate, alla fine de "L'uomo invisibile", il locandiere legge le sue note di notte?
"- Sei, un piccolo due sopra, una croce e un ghirigoro. Signore, quella era la testa!".
"Finché le masse sono incolte e ignoranti, l'arte principale per noi è il cinema".
Alla fine, la ragazza dell'uomo invisibile gli chiede: "Dove puoi trovare i soldi ora, non puoi andare a lavorare?
e l'uomo invisibile ci pensa e dice: "Ho bisogno di un telefono per lavoro, vivremo in Svizzera!
Poi arriva il filmato: sole di montagna, sci, un uomo invisibile avvolto in sciarpe rotola giù per un pendio e la sua ragazza-moglie gli serve caffè e cava.
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Tutto qui, niente canzoni, niente matematica - solo Chimica + caffè svizzero + cioccolato svizzero.
È una domanda interessante.
Ognuno ha la propria esperienza, si prega di condividere le informazioni
come ottimizzo
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2. La cosa brutta è che non posso controllare l'ottimizzazione e il suo controllo dall'Expert Advisor stesso
Ciao, mi dispiace far rivivere un argomento ormai dimenticato, ma non smette mai di essere interessante e attuale.
Il fatto è che sarei felice se potessi codificare un Expert Advisor per test e ottimizzazione a zero profitti per un periodo di tempo desiderato (una settimana, due settimane o un mese). Dopo tutto, solo un breve periodo di tempo iniziale è ottimizzato finora, dando un margine extra per i periodi successivi. Ecco perché l'Expert Advisor più figo che piace a tutti nello Strategy Tester non piace a lungo su Demo, figuriamoci su Real. Come lo chiamano loro, tutti "per difetto" e senza. Forse, ad ogni periodo redditizio invece di azzerare i profitti aumentate AccountStopoutLevel in modo da confrontare il livello di margine libero con il valore assoluto:
if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former));
In generale, penso che questa variante possa essere applicata anche al trading reale, prevenendo sia il drawdown inaspettato che quello previsto.
La mia mancanza di esperienza nella programmazione non mi permette di trovare una soluzione a questo problema da solo. Mi aspetto uno scambio di opinioni qui, senza aprire un nuovo thread. Buona fortuna a tutti nel colpire accuratamente la tendenza!
Dicono che il FV dovrebbe essere min. = 20.
Qui ho un EA nel mio codebase: Loco-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Profitto netto 317781 / 135105 Max Drawdown = 2.35FB (fattore di recupero)
Profitto netto 317781*100/10000 Depo iniziale = 3177% su 10 anni / per 10 anni = 317,7% annuo / 12M/anno = 26,47% al mese.
Se prendiamo FS su 20, allora se 26,47% al mese * 10 (se moltiplichiamo FS per 10) = 264,7% al mese!
Domanda - sarebbe troppo grasso cercare un EA con RV minimo (fattore di recupero) = 30?
Da dove viene il Benchmark che FS dovrebbe essere 30 e al massimo 20?
Dicono che le FS dovrebbero essere min. = 20.
Ecco il mio Expert Advisor in codice base: Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Profitto netto 317781 / 135105 Drawdown massimo = 2.35 FS (fattore di recupero).
Profitto netto 317781*100/10000 Depo iniziale = 3177% in 10 anni / 10 anni = 317,7% annuo / 12M/anno = 26,47% annuo
Se prendiamo almeno FS per 20, allora se 26,47 % al mese * 10 (se moltiplichiamo FS per 10) = 264,7 % al mese sarà ottenuto!
Domanda - sarebbe troppo grasso cercare un EA con RV minimo (fattore di recupero) = 30?
Dove prendiamo l'etalon che FS dovrebbe essere 30 e al massimo 20?
All'inizio del thread leggi il parere autorevole:
Ok... ecco la mia esperienza...
1. Sto scrivendo un Expert Advisor con un accesso minimo alla storia del trading e con una gestione minima degli errori di esecuzione restituiti dal server di trading.
2. Intervallo di ottimizzazione - dal 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Scelgo una serie di parametri in base a Fattore di recupero massimo = Profitto netto / Drawdown massimo. Se non c'è un insieme di parametri con FS > 30, allora il mio Expert Advisor viene scartato.
4. Controllo l'insieme dei parametri selezionati per la stabilità facendo piccoli cambiamenti di tutti i parametri uno per uno. Non considero troppe fluttuazioni di FS. Cioè, stabilisco se ho selezionato il "picco del comunismo" o il "plateau". Se il picco, allora questo set viene scartato e prendo il prossimo.
5. Analizzo l'insieme piatto di parametri nell'analizzatore di portafogli per la compatibilità con altri TP. Formo un portafoglio TS con FS > 100, scrivo un EA per il trading online e lo metto sul conto reale.
Sono interessato a come codificare l'aumento del livello di Stop Out ogni settimana redditizia, in modo che il tester scarti le varianti con relativo drawdown. Perché devo fare questo se invece di raccogliere, sto diserbando (combinazioni inutili di parametri). Questo Stop Out proteggerebbe il depo dall'essere prosciugato, impedendo che venga fermato dai DC, e salverebbe il profitto già fatto.