Come ottimizzare correttamente un consulente - pagina 7
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Non capisco perché l'apertura della posizione sia stata messa in una funzione separata. Un comando può essere eseguito localmente... Oppure è un frammento di qualcosa di più grande... ТР e SL sono trasmessi non nella sequenza in cui sono in OrderSend... Grazie al cielo si ricevono come si trasmettono. Certamente non è un grosso problema, ma ....
Le funzioni sono più facili da controllare e da mettere in una libreria separata. Poi possiamo usare lo stesso codice in diversi EAs senza impantanarci particolarmente. Il codice dell'Expert Advisor diventa più semplice. Ci rimane solo la funzionalità.
Sì, sono d'accordo... La struttura modulare ha molta flessibilità, specialmente se si costruisce una sufficiente libreria di tecniche e funzioni standard...
100%. Faccio così da molto tempo ormai. Molto conveniente.
Il modo di ottimizzazione dipende dal TS sottostante l'Expert Advisor.
Per un sistema di trading, che offre di aprire e chiudere posizioni in base ai segnali degli indicatori, faccio come segue:
1. ottimizzare i parametri dell'indicatore. Si fa senza usare TR, SL, trawl, ecc. Usando la stessa dimensione del lotto. Così seleziono i migliori parametri dell'indicatore.
Analizziamoli punto per punto:
[1] - come si fa senza TP & SL.......
Scusa, mi dispiace, ...... tutto il resto è chiaro e non ha bisogno di spiegazioni.
Ma che dire del primo punto - una domanda? )
PS Van Tarp, ha praticamente già detto e dimostrato tutto, non c'è motivo di non credergli, che MM vale la pena applicare quando il sistema su un lotto costante fa qualche profitto.... Non capisco perché questa domanda si ripropone continuamente.
Ho un Expert Advisor che alza molto a seconda dello stato della posizione aggregata nella direzione ( comprare o vendere ), ma non lo considero MM, perché non è altro che una gestione flessibile delle posizioni aperte o modi di portarle a pareggio..... comunque il lotto iniziale 0,1 - questo è il principio quando si testa.... e dovrebbe essere seguito rigorosamente soprattutto nelle pubblicazioni.....
L'algoritmo genetico dà risultati diversi con un'ottimizzazione solida.
E ciò che è particolarmente fastidioso: l'algoritmo genetico come intelligenza artificiale ha già respinto un certo numero di miei TC, presumibilmente tutti in svantaggio.
Ma con l'ottimizzazione continua senza intelligenza c'era un profitto.
-Dovrò ricontrollare i margini/stocks.
Le funzioni sono più facili da controllare e da mettere in una libreria separata. Poi puoi usare lo stesso codice in diversi EAs senza rimanere particolarmente impantanato. Il codice dell'Expert Advisor diventa più semplice. Ci rimane solo la funzionalità.
Forse è più semplice, ma personalmente non mi piace avere molti file sparsi per tutto il terminale. È una questione di gusti, ovviamente. :)
È più facile per me moltiplicare le funzioni "nulle" in un modulo (naturalmente - ma esattamente secondo il mio standard))) e non preoccuparmi del corretto trasferimento/ricezione di variabili/valori, comunque, ma ogni volta devo "stupidamente" (????) cambiare un po' il loro codice, ma in questo caso il mio codice di funzione iniziale raramente supera le 50-60 linee e non devo pensare al trasferimento delle variabili. È un po' più globale in modulo, ma non influisce affatto sulle prestazioni..... IMHO
un po' fuori tema....
l'algoritmo genetico dà risultati diversi con l'ottimizzazione continua.
E ciò che è particolarmente fastidioso: l'algoritmo genetico come intelligenza artificiale ha già respinto un certo numero di miei TC, presumibilmente tutti in svantaggio.
Ma con l'ottimizzazione continua senza intelligenza c'era un profitto.
-Dovrò ricontrollare i margini/stocks.
Ero troppo pigro per controllare, ma non ho mai notato niente del genere, forse perché ho cercato di mantenere l'ottimizzazione per numero di varianti sotto 10496*5.....
>> "5" è il mio bug, meno parametri sono ottimizzati, meglio è ))..... mi sembra
PS. Si dà il caso che sia di più :(
Per quanto riguarda il numero di parametri ottimizzabili= sono della stessa opinione da 1 a 3, e se avete bisogno di più - l'idea di TC è mal concepita, di scarsa qualità.
sul numero di parametri ottimizzabili= e sono della stessa opinione da 1 a 3, e se avete bisogno di più - l'idea di TC è mal concepita, di scarsa qualità.
Non lo so, non lo so...... quando si inizia a calcolare le opzioni di USCITA, ci sono così tante opzioni che non si vedono abbastanza - limitate solo dall'esperienza dei passaggi precedenti, o da dividere per diversi esperti...... Ora ho un esperto ottimizzato - 26400195 opzioni, di cui 1/100 delle opzioni di entrata..... so che dopo 1-2 passaggi ridurrò questo numero di 100 volte, ma ancora molto...... quindi sulla "qualità" la grande domanda - parametri considerati / simili, non distorcere la logica hanno un posto.....
Mi rendo conto che sto dicendo cose contraddittorie, ma è comunque vero. Anche con una risorsa fortemente potente, non si può sfuggire alla genetica - bisogna adattarsi ))