Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 43

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LeoV писал (а): Ci sono differenze, ma non sono significative, credo. E il periodo non è lungo =14. Quindi l'algoritmo è di alta qualità.
Leonid, ho una domanda su JMA, che è in Code Base. Sul significato del parametro di fase. Dal codice possiamo vedere che ha davvero senso cambiare la fase da -100 a +100. Al di fuori di questi valori l'indicatore non cambia, e un certo parametro f10 che dipende dalla fase cambia come funzione discriminante tra 0,5 e 2,5. Per quanto ho capito visivamente, la fase cambia lo "swing" dell'indicatore, e agli estremi JMA la differenza tra JMA(fase=100) e JMA(fase=-100) è massima in modulo. Sembra che in qualche modo la derivata dell'indikator stesso sia presa in considerazione qui. Forse sapete che ruolo ha questo parametro?
 
Mathemat писал (а): Леонид Ho una domanda su JMA, che si trova in Code Base. Sul significato del parametro di fase. Dal codice potete vedere che ha davvero senso cambiare la fase da -100 a +100. Al di fuori di questi valori l'indicatore non cambia, e un certo parametro f10 che dipende dalla fase cambia come funzione discriminante tra 0,5 e 2,5. Per quanto ho capito visivamente, la fase cambia lo "swing" dell'indicatore, e agli estremi JMA la differenza tra JMA(fase=100) e JMA(fase=-100) è massima in modulo. Sembra che in qualche modo la derivata dell'indikator stesso sia presa in considerazione qui. Forse sapete che ruolo ha questo parametro?

Beh, è vero - la fase cambia l'ampiezza dell'oscillazione e agli estremi la differenza tra JMA(fase=100) e JMA(fase=-100) è massima in modulo. Sto allegando uno screenshot - sotto c'è questa differenza.

 

Questo è il risultato dello scavo della fonte JMA.

Entrambi hanno una "fase" pari a zero. Il blu è JMA standard, il verde è modificato. In qualche modo il verde assomiglia a QRMA - a causa dei picchi di differenziazione. Il prezzo a cui è collegato tutto questo è PRICE_MEDIAN.

 
Mathemat:

Questo è il risultato della ricerca nella fonte JMA.


Puoi considerarmi un compagno di sofferenza. Non sono mai stato appassionato di mash-up, ma dopo aver letto un sacco di persone intelligenti, ci sono entrato. :-) È la seconda volta che mi succede e la seconda volta che ho la prova che anche in questo campo stanco si possono trovare dei fiori.

Non ho avuto il compito di esaminare l'algoritmo di Djurica o il codice sorgente di JMA dal codebase. Avevo solo le mie idee. Avendone implementato uno, mi sono convinto che la regola d'oro della meccanica funziona. Se vinciamo in scorrevolezza, perdiamo in ritardo di fase. E viceversa. Tuttavia, usando algoritmi non troppo primitivi (cioè riducendo le perdite per attrito :-) si può raggiungere un compromesso tollerabile e trovare una maschera più o meno adatta (se la si vuole davvero usare).

Per esempio. Ci sono tali varianti avanzate di EMA - DEMA e TEMA. Come descritto da Bulashev, tengono conto dell'errore di lisciatura e quindi hanno meno ritardo di fase. In particolare, DEMA ha meno FS di EMA e TEMA meno di DEMA. Ho scritto un'implementazione di questo algoritmo per qualsiasi ordine arbitrario. Aumentando l'ordine è possibile diminuire il FP, ma la linea dell'indicatore tende alla linea del prezzo e perde di conseguenza la scorrevolezza. Dopo alcuni esperimenti ho trovato il rapporto che non è troppo lontano da JMA nella tua foto e da Djuric nella foto di LeoV.

In entrambi i casi si può vedere che questo mash ha leggermente meno FZ, ma anche una morbidezza leggermente inferiore. Probabilmente applicando qualche metodo di lisciatura esterna con un periodo sufficientemente breve, si può ottenere ancora più somiglianza. Il mio punto è che Jurik e JMA sono buoni algoritmi, ma non sono unici e irripetibili.

 
Avendone implementato uno, mi sono convinto che la regola d'oro della meccanica funziona. Se si vince in scorrevolezza, si perde in ritardo di fase. E viceversa. <br / translate="no">
HMA molto bello nella versione di igorad- con linearità completa e l'idea più semplice (differenza di due LWMA con coefficienti e periodi diversi). Figura sotto. In blu - HMA(13, PRICE_CLOSE, MODE_LWMA), in verde - Djuric(9,phase=100) leggermente modificato. Non vedo molta differenza, e ne sono estremamente sorpreso. La scorrevolezza di entrambe le curve è molto vicina, la reattività ai movimenti bruschi è circa la stessa, anche i ritardi sono circa uguali.
 

Ed ecco la mia "opera d'arte", il suddetto prodotto di un'idea. Un WAMA adattivo e ponderato per la linea. Non liscio come Djuric, ma buono come lui in termini di FZ.

 
Ciao a tutti!
Mashka è una cosa contagiosa. Di tanto in tanto si ritorna a loro di tanto in tanto. Sai che nella tua mente c'è un limite e la regola d'oro (come ha detto Yurixx) non sarà mai cancellata, ma non sai mai se hai raggiunto il fondo. Penso che il mouving adattivo sia buono come quello di Jurika:
 
Belle immagini. Probabilmente sarebbe ancora meglio mostrare i mash-up rispetto allo stesso Jurik con parametri visivi comparabili. Ma non è nemmeno questo il punto ora. Siamo intuitivamente abituati ai seguenti requisiti per i mashup in quanto tali: scorrevolezza, basso FP e risposta rapida alle lacune. E, non mentiamo, sono già stati creati dei mash-up praticamente perfetti (HMA, JMA, regressioni, DEMA, ecc.).

Tuttavia, il sistema "due tergicristalli" non funziona in modo soddisfacente con nessun tergicristallo, nemmeno con i migliori Jurik. Ed è improbabile che funzioni - finché non capiamo cosa ci serve dal SISTEMA (il sistema più semplice - cioè solo due tergicristalli). Il sogno di un idiota, certo, ma sembra che non abbia ancora preso tutto dai mash-up per abbandonarli definitivamente...
 
Penso che la traversata a due maschere sia diventata uno standard a causa della sua primitività. Dal mio punto di vista gli oscillatori basati su MACD e MA sono molto più interessanti. Permettono, almeno teoricamente, di catturare l'estremo del prezzo. A condizione che sia sufficientemente liscio, non è troppo difficile. Inoltre, in questa condizione l'estremo può anche essere catturato direttamente, usando una sola MA. In questo senso, la combinazione di basso FZ e morbidezza è davvero molto interessante. E penso che non valga la pena di contare di più, anche in teoria.
 
Mathemat писал(а) >>
...- finché non capiamo cos'è che dobbiamo pretendere da un SISTEMA (sistema semplice - cioè solo due mash-up). Il sogno di un idiota, certo, ma non mi sembra di aver ancora preso tutto dai mash-up per abbandonarli definitivamente...

il sistema è presentato nella forma semplice e intuitiva di uno o due "semplici" mash-up (sistema) - perché sognare.... non è un buon modo di metterla...

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