Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 39
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Cosa facciamo con a e b? C'è una formula provata per LR - non ci sono k-tipi in linea retta. Ci sono mash-up banali. Prival, sto parlando esattamente di LR, occupiamoci prima di questo.
Mi scuso, devo aver capito male. Ricontrollo le formule della parabola. Poi mi occuperò di RMS, scusa, mi sembrava che LR fosse una tappa intermedia e tu e Candide l'avete risolta (quasi una settimana non era sul forum, altre cose mi hanno distratto).
Cosa facciamo con a e b? C'è una formula provata per LR - non ci sono k-tipi in linea retta. Ci sono mash-up banali. Prival, sto parlando esattamente di LR, occupiamoci prima di questo.
Posso dare i relativi calcoli analitici.
Qui da qui se non è troppo disturbo, con i nuovi dati i coefficienti A e B possono cambiare, credo, anche se potrei sbagliarmi :-). Per LR sembra essere stato risolto, ma per la regressione parabolica come?
Naturalmente, con i nuovi dati i coefficienti A e B cambiano. In che altro modo potrebbero cambiare? La dimensione della finestra, cioè il numero di punti LR, non cambia. La finestra scorre - la linea LR cambia.
Per la regressione parabolica ho fatto la stessa cosa che per LR: ho ottenuto formule compatte per tutti i coefficienti e sko. Quindi, per il calcolo veloce di PR è solo necessario, come per LR, aggiornare alcune somme e, a differenza di LR, 2 matrici. Di conseguenza, l'algoritmo è solo leggermente inferiore all'algoritmo LR in termini di velocità. Penso che si possa fare per qualsiasi grado, anche se la dimensione delle formule finite cresce con l'aumentare dell'ordine, ovviamente.
Vorrei tanto sapere cosa può essere superfluo in queste formule? :-)
Per quanto riguarda la "vera espressione", da dove pensate che vengano tutte queste formule? Se si sostituiscono le formule finite derivate da MNA per A e B in questa "espressione reale", allora si ottiene l'espressione di cui sopra per il RMS. Posso dare i calcoli analitici corrispondenti.
Per definizione, la ricorsione è il calcolo del valore successivo usando il precedente? Allora il calcolo delle somme cumulative è la ricorsione più naturale.
Il punto è che il mio calcolo per "espressione reale" dà qualche incongruenza con queste formule. Ecco i risultati per N=5 e N=20. Le linee sono state contate come LR + 3*SCO, per la linea bianca l'RMS è stato preso come sqrt((RMS^2)*N/(N-2)). La linea rossa è secondo la mia formula, la linea bianca è secondo la tua formula. Per N=20 la linea rossa è quasi invisibile, possiamo assumere che i risultati coincidono con una buona precisione. Ma per N=5 le differenze sono abbastanza evidenti.
Non mi dispiace, che sia anche una ricorsione. In questa forma è elementare e fa risparmiare tempo. La ricorsione nella programmazione mi è più familiare - quando un programma chiama se stesso. MQL lo permette, ma limita l'ordine di annidamento. Quindi questa ricorsione, anche se rende il programma più compatto, ma difficilmente fa risparmiare tempo.
Penso di sapere la ragione per cui hai un'imprecisione per la piccola N. Ovviamente, voi nelle formule per il tasso e la varianza, dividete per (N-1). Io, invece, ho usato dividere la somma per N. In questo caso tutte le somme incrociate spariscono e le formule sono molto compatte.
Io, invece, ho usato dividere la somma per N. In questo caso tutte le somme incrociate spariscono e le formule sono molto compatte.
e il periodo cambierebbe, allora otterremmo una regressione, come un vestito cucito esattamente su misura, sotto la tendenza.
Se c'è un indicatore che ha questa proprietà. Sarebbe possibile condividere. Anche se capisco che questo non è più qualcosa che è pubblicato nel dominio pubblico, ma se improvvisamente si decide di, pantaloni gialli e due ku in una riunione + il tuo drink preferito a quest'ora del giorno cercherà di ottenere :-).
Z.I. Abbiamo bisogno di una parabola, LR non è interessato
Posso mandarvene uno. Avete già dato l'indirizzo, ma non ricordo dove. Posso aiutarla di nuovo.
Sono solo interessato a LR con a, b e RMS :). E il fatto che l'algoritmo si rivelerà più veloce che con mashki non mi aspettavo, il più piacevole :). Anche se con SSR sarà, credo, ancora più lento che con le borse. Ma è vero: né a, né b, né RMS. Non sono interessato alla parabola al momento, è chiaro solo, che tutto sarà molto più ingombrante lì.
Se ti interessa, ecco un indicatore di regressione lineare senza cicli. Calcola la regressione da un gran numero di barre, in una frazione di secondo.
ANG3110
Meglio naturalmente Skype ci cercare privalov-sv, si può anche e-mail privalov-sv @ mail.ru cercherà di ordinare lo spam e trovare lì una perla.
Beh, posso mandartelo. Mi hai già dato l'indirizzo, ma non ricordo dove. Mandamelo di nuovo.
Ed è solo per i membri dedicati di questo argomento o altri (voglio dire io) possono unirsi ... (per ottenere un vestito).