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Attraverso i muwings? :)
2 Korey: E perché M-qWMA dovrebbe essere chiamato tramite iCustom? È più logico fare 2 cicli di storia in un indicatore.
P.S. O forse ho capito male il tuo suggerimento? (è a Mathemat)
Ops, non l'ho visto, non so, Candid. L'RMS è una funzione di prezzo non lineare, non si può fare a meno dei muwings, ovviamente. Stai cercando di costruire un canale o qualcosa del genere?
Riguardo ai due cicli: sì, aumentano così tanto. Ma chi inventerà la formula di ricorrenza per calcolare il QWMA?
Ops, non l'avevo visto, non so, Candid. L'RMS è una funzione di prezzo non lineare, non si può fare a meno dei muwings, ovviamente. Stai cercando di costruire un canale o qualcosa del genere?
In principio RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Da qui si può cercare di costruire qualcosa di ricorrente.
Ma chi inventerà la formula di ricorrenza per calcolare il QWMA?
Sì, certo, è da lì che ballo.
P*i*i. Lo capite?
In principio RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Si può provare a costruire qualcosa di ricorrente da qui.
2 Korey: Perché M-qWMA dovrebbe essere chiamato tramite iCustom? È un sovraccarico extra, è più logico fare 2 cicli di storia in un solo indicatore.
P.S. O ho capito male il tuo suggerimento? (è a Mathemat)
Beh sì, dovrebbe funzionare, Candido. Le seconde differenze dalla funzione quadratica sono una costante. Mi chiedo quanti passi ci vogliono per passare da QWMA[i] conosciuto a QWMA[i-1]?