Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 30

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a Yurixx
Hai messo la clausola di differenziabilità da qualche parte?

Ho posto la domanda all'inizio, anche se l'ho data solo come esempio. C'era un'idea per ottenere un tale criterio prendendo la curvatura della curva come base...

Ecco perché dico che la questione della scorrevolezza dovrebbe essere posta in modo più preciso... ...Forse allora potremo parlarne.

Non ho trovato una definizione precisa di morbidezza, né per la BP nel suo insieme, né per le aree locali. Probabilmente no, se mi sbaglio - dammi solo tale definizione. Ma non ho bisogno di una "verità assoluta", un criterio semplice e approssimativo è sufficiente. Di tutti i candidati che ho ricevuto BP, tutti mi andranno bene, ma il migliore sarà quello che è il più liscio, eccetera eccetera :o)

Parametri di cosa? Il tuo modello di segnale?

Intendevo il metodo che hai suggerito tu:

È sempre possibile interpolare qualsiasi BP con un polinomio di grado appropriato con precisione assoluta. E un polinomio di qualsiasi grado (non solo una linea retta) è una funzione abbastanza liscia.

Non sarà il migliore. La massima "morbidezza" può essere ottenuta selezionando alcuni parametri del polinomio. E il criterio di scorrevolezza in questo caso può essere qualsiasi, compreso quello che suggerisci tu:

PS :

Il moto browniano non è differenziabile nel senso che anche la sua derivata è una serie casuale.

Questo può farvi arrabbiare, ma il moto browniano non è differenziabile in nessun senso. :о(

 
alla matematica

Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.

Mi ricordo, è un ottimo criterio, è descritto da Bulashov come un criterio di "prevedibilità" della BP, se non mi confondo di nuovo. Sembra funzionare davvero, grazie

 

Uno dei criteri di "scorrevolezza" può essere la derivata, 1a, 2a ecc. Come nelle spline. La "scorrevolezza" è abbastanza specifica, dovuta al fatto che assicura la continuità di queste derivate, di solito non più vecchie della derivata seconda, e di conseguenza fornisce "energia potenziale minima".

La "scorrevolezza" può essere, ed è già stato detto, un grado di approssimazione a qualche curva descrittiva (per esempio del primo ordine).

La "scorrevolezza" può essere, in termini di dimensionalità frattale, come il rapporto tra la lunghezza della corsa della curva reale e la curva descrittiva.

Sembra che ci siano altre "morbidezze", che ora non ricordo. E di cosa avete bisogno come risultato?

 
Sembra che Grasn intenda per scorrevolezza la stessa cosa che Smirnov intende per esitazione. Ma ciò che è necessario non lo vuole ammettere. :-)
 

A proposito, ho questo link http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf ha fatto questo medio di Smirnoff (SAMA). L'ho sentito. La conclusione è che su piccoli periodi non si comporta molto bene (molto rumore - pieghe). Ma al contrario, su grandi periodi non è affatto male. Da qualche parte anche più veloce della JMA. In breve - devi provare..... Forse c'è qualcosa in questo......

 

a Yurixx

Sembra che per scorrevolezza grasn intenda la stessa cosa che Smirnov intende per esitazione. Ma non vuole ammettere che ne ha bisogno. :-)

Yuri, all'inizio grasn per scorrevolezza intendeva il criterio della minima curvatura, di cui scrisse attentamente. Ma ricordando il suo approccio scientifico:

Colleghi, c'è davvero un'altra definizione di scorrevolezza oltre a quella matematica?

Mi dispiace notare che non ho mai aspettato questa definizione molto matematica della scorrevolezza. Forse non sei tu, ma io

Non so se sono troppo vecchio o troppo indietro per il mio bene.

:о)))

PS: e se si legge attentamente la domanda, (e in combinazione con il fatto che non esiste una definizione univoca di scorrevolezza), diventa chiaro che l'autore stesso non capisce cosa sia la scorrevolezza, e lo chiede.

A questo proposito: a Northern Wind

Grazie mille, è abbastanza chiaro, farò un giro con i parametri suggeriti.

 
Il criterio pratico di scorrevolezza "per noi" non corrisponde alla nozione matematicamente rigorosa di scorrevolezza.
Il punto è che stiamo cercando l'autotrading, il che significa che liscio è tutto ciò che non dà falsi positivi.
Per esempio, se l'EA sbaglia un dosso non liscio, allora è liscio per l'EA e liscio "per noi",
anche se, matematicamente, la prima derivata passa per lo zero.
Quindi, nell'autotrading, dovremmo cercare la scorrevolezza a qualche piccolezza che non tenda a zero,
e questa piccolezza dipende funzionalmente dall'algoritmo dell'Expert Advisor.
 
grasn:

a Yurixx

Sembra che per scorrevolezza Grasn intenda la stessa cosa che Smirnov intende per fluttuazione. Ma non vuole ammettere che ne ha bisogno. :-)

Yuri, all'inizio grasn per scorrevolezza intendeva il criterio della minima curvatura, di cui scrisse attentamente. Ma ricordando il suo approccio scientifico:

Colleghi, c'è davvero un'altra definizione di scorrevolezza oltre a quella matematica?

Mi dispiace notare che non ho mai aspettato questa definizione molto matematica della scorrevolezza. Forse non da te, ma da me.

PS: e se si legge attentamente la domanda, (e in combinazione con il fatto che non esiste una definizione univoca di scorrevolezza), diventa chiaro che l'autore della domanda stessa non capisce cosa sia la scorrevolezza, che è ciò di cui chiede.


Non c'è nulla nel tuo post a pagina 28 sul criterio della minima curvatura. Forse ne avete scritto prima, ma mi è sfuggito. Mi dispiace, perché in realtà è un criterio molto costruttivo. Se lo si interpreta come un vincolo sui valori del modulo della derivata seconda, allora si può già costruire qualcosa su questa base. Tuttavia, non ho mai incontrato un approccio del genere e non l'ho provato io stesso, ma mi sembra abbastanza promettente.

Ho dato la nota definizione matematica di scorrevolezza a pagina 29. Forse ti è sfuggita. Forse anche come vendetta per avermi fatto saltare la curvatura. :-)

Proprio perché il termine "scorrevolezza" in questa situazione non è abbastanza chiaro, ti ho chiesto di chiarire di cosa si tratta e cosa serve effettivamente. Non con lo spirito di lottare per la matematica pura, ma per il desiderio di capire la questione e, se è in mio potere, di aiutare. Se ti ricordi, abbiamo discusso del comportamento della curva di smoothing e dei falsi estremi proprio all'inizio della nostra conoscenza, circa 1,5 anni fa. Come possiamo vedere, è ancora attuale per entrambi. :-))

 

alla matematica

P.S.

1.Facendo questi passi, conta rapidamente, non devi temere ulteriori complicazioni della formula.
2. Anche in questa forma è di interesse pratico.

 

a Yurixx


...

Proprio perché il termine "scorrevolezza" in questa situazione non è abbastanza chiaro, ti ho chiesto di chiarire di cosa stiamo parlando e cosa è necessario. Non con lo spirito di lottare per la matematica pura, ma per il desiderio di capire l'essenza della questione e, se è in mio potere, di aiutare. Se ti ricordi, abbiamo discusso del comportamento della curva di smoothing e dei falsi estremi proprio all'inizio della nostra conoscenza, circa 1,5 anni fa. Come possiamo vedere, è ancora attuale per entrambi. :-))

Questo era un trucco militare - chiedere senza specificare, nel caso ci siano nuove idee. :о)))

a Korey

Il criterio pratico di scorrevolezza "per noi" non corrisponde alla nozione matematicamente rigorosa di scorrevolezza. il punto è che stiamo cercando l'autotrading, il che significa che scorrevole è qualsiasi cosa che non produce falsi positivi. Per esempio, se l'EA sbaglia un dosso non liscio, allora è liscio per l'EA e liscio "per noi", anche se, matematicamente, la derivata prima passa per lo zero. Cioè, nell'autotrading, dovremmo cercare la scorrevolezza a qualche piccolezza che non tende a zero, e questa piccolezza dipende funzionalmente dall'algoritmo dell'Expert Advisor.

Non per il mio caso, la curva e il criterio non sono usati direttamente per generare segnali.

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