Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 29

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grasn:

Colleghi, c'è una piccola e semplice domanda per le persone scientifiche: esiste un parametro che misura la scorrevolezza di una serie temporale nel suo insieme? E non mi interessa se c'è correlazione tra loro o no, è importante distinguere che una serie nel suo insieme è più liscia dell'altra.

Scoprire proprio questa domanda è il punto da cui sarebbe dovuto partire tutto questo armeggiare botanico. La più liscia è la serie lineare o linea retta, perché non c'è niente da lisciare. Meno adattivo è il mach, più è fluido.
 
Proprio questa domanda avrebbe dovuto essere il punto di partenza di tutto questo armeggiare botanico. La più liscia è una serie lineare o una linea retta, perché non c'è niente da lisciare. Meno adattivo è il mach, più è fluido.

Nerd polverone è stato avviato dall'autore, un dialogo con il quale a mio modesto parere è stato a lungo perso (colleghi, perdonate la mia ironia, ma penso che l'autore è un po 'ferito e difficilmente apparirà, anche se ... qualcosa mi dice - non hai davvero bisogno).

Quindi, questo criterio è necessario, non per AF (ne ho abbastanza, che i miei colleghi non si perdano il divertimento), ma per la scelta ottimale di alcuni parametri che non hanno nulla a che vedere con l'argomento del forum. È sorto un tale compito. E il numero di estremi locali non è un tale criterio.

 
grasn:
Proprio questa domanda avrebbe dovuto essere il punto di partenza di tutto questo armeggiare botanico. La più liscia è una serie lineare o una linea retta, perché non c'è niente da lisciare. Meno adattivo è il mach, più è fluido.

Il polverone botanico è stato iniziato dall'autore, un dialogo con il quale a mio modesto parere si è perso da tempo


Facciamo a meno dell'asilo, cioè senza ogni sorta di "ha cominciato lui per primo"?

Il colpevole non è colui che ha iniziato, ma colui che ci è cascato.
 
grasn:

Colleghi, c'è una piccola e semplice domanda per le persone scientifiche: esiste un parametro che misura la scorrevolezza di una serie temporale nel suo insieme? E non mi interessa se c'è correlazione tra loro o no, è importante distinguere che una serie nel suo insieme è più liscia dell'altra.


L'indicatore del filtro orizzontale verticale (VHF). Il rapporto tra il movimento su un periodo di diverse barre e la somma dei movimenti su ogni barra in quel periodo.
 
Integer:
grasn:

Colleghi, c'è una piccola e semplice domanda per le persone scientifiche: esiste un parametro che misura la scorrevolezza di una serie temporale nel suo insieme? E non mi interessa se c'è correlazione tra loro o no, è importante distinguere che una serie nel suo insieme è più liscia dell'altra.


Indicatore del filtro orizzontale verticale (VHF). Il rapporto tra il movimento su un periodo di diverse barre e la somma dei movimenti su ogni barra in quel periodo.

Grazie, ci darò un'occhiata.

 
Integer:

Indicatore del filtro orizzontale verticale (VHF). Il rapporto tra il movimento su un periodo di diverse barre e la somma dei movimenti su ogni barra per quel periodo.
sum=0.0; suma=0.0; 
for(i=0; i<p; i++)
{
    dfx = fx[i] - fx[i+1];
    sum += dfx;
    suma += MathAbs(dfx);
}
if (suma!=0) k=sum/suma; 
else k=0;

Una specie di RSI relativo, solo per la funzione.

La scorrevolezza è buona, ma il numero di operazioni redditizie è ancora meglio!

 
grasn:

Colleghi, c'è una piccola e semplice domanda per le persone scientifiche: esiste un parametro che misura la scorrevolezza di una serie temporale nel suo insieme? E non mi interessa se c'è correlazione tra loro o no, è importante distinguere che una serie nel suo insieme è più liscia dell'altra.

Beh, eccone uno (appena inventato): prendiamo una serie di prime differenze (rendimenti) e calcoliamo i rendimenti s.c.o. Il rapporto tra i rendimenti di m.o. e i rendimenti di s.o. può servire come tale misura. Più è alto, più la fila è liscia.

È chiaro che può succedere che non esista né la r.m.s. né la varianza della popolazione generale (per esempio la distribuzione di Cauchy). Ma prendiamo sempre un numero finito di campioni...

2 Korey: eccone un altro specialmente per te.

Regressione quadratica MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

Qui N è il periodo delle medie,

QWMA( i; N ) = 1/( N*(N+1)(2*N+1) ) * somma( Close[i] * (N-i)^2; i = 0...N-1 ) (la scala ponderata al quadrato).

 
Reshetov:
grasn:

Colleghi, c'è una piccola e semplice domanda per le persone scientifiche: esiste un parametro che misura la scorrevolezza di una serie temporale nel suo insieme? E non mi interessa se c'è correlazione tra loro o no, è importante distinguere che una serie nel suo insieme è più liscia dell'altra.

Avresti dovuto iniziare tutte queste sciocchezze botaniche con la comprensione di questa stessa domanda. La più liscia è una serie lineare o una linea retta, perché non c'è niente da lisciare. Meno adattabile è il mach mach, più liscio è.


O sono troppo vecchio, o sono troppo indietro. Non capisco.

Colleghi, c'è davvero un'altra definizione di scorrevolezza oltre a quella matematica? Illuminatemi se c'è, non badate a me. Perché se non c'è, allora tutti questi espedienti sono creazioni molto arbitrarie che si basano su criteri vaghi.

Una funzione si dice liscia se ha una derivata continua delimitata - secondo me sì. Ne consegue che la questione della scorrevolezza della BP dovrebbe essere posta con molta cautela. Almeno più accuratamente. Dopo tutto è sempre possibile interpolare qualsiasi VR con un polinomio di grado appropriato con precisione assoluta. E un polinomio di qualsiasi grado (non solo una linea retta) è una funzione abbastanza liscia.

Sergey, se conosci il segnale, puoi sempre determinare (per esempio, con l'aiuto di sco) quanto è liscia la GR rispetto al segnale, se per liscia si intende la misura della deviazione dei valori della GR dai valori del segnale. Ma esattamente allo stesso modo si può determinare quanto è liscia quella VR rispetto a qualsiasi altra funzione data. Pertanto, se le nozioni intuitive di scorrevolezza fossero sufficientemente costruttive, le approssimazioni più lisce di tutti i BP, comprese le serie dei prezzi, sarebbero state costruite da tempo. E non staremmo masticando questo mashup.

Quindi la tua domanda dovrebbe essere fornita con un'aggiunta: relativa a cosa?

 
alla matematica

Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.

Certo, può succedere che non esista né la m.o. né la varianza della popolazione generale (per esempio la distribuzione di Cauchy), ma prendiamo sempre un numero finito di campioni...

Grazie, molto curioso, quando arriverò al laboratorio darò un'occhiata :o)



a Yurixx
Dopo tutto, si può sempre interpolare qualsiasi BP con un polinomio di grado appropriato con precisione assoluta.

Si può sempre interpolare, anche il moto browniano, solo che teoricamente non si diffonde da nessuna parte, se non mi sbaglio di nuovo :o)

se per scorrevolezza intendiamo la misura della deviazione dei valori di BP dai valori del segnale.
È sempre possibile regolare i parametri in modo da ottenere buoni risultati di scorrevolezza su una cattiva BP
 
grasn:
a Yurixx
È sempre possibile interpolare qualsiasi BP con un polinomio di grado appropriato con precisione assoluta.

Si può sempre interpolare, anche il moto browniano, tranne che non è teoricamente differenziabile da nessuna parte, se non ho sbagliato di nuovo :o)


Hai messo la condizione di differenziabilità da qualche parte? Per questo dico che la questione della scorrevolezza deve essere posta in modo più preciso.

Il moto browniano non è differenziabile nel senso che anche la sua derivata è una serie casuale. Ma la sua interpolazione può essere differenziabile o anche infinitamente differenziabile. Non si sa, tuttavia, fino a che punto possa soddisfare le vostre esigenze. Quindi ancora una volta ripeto: avete bisogno di una certa formulazione della questione della scorrevolezza. Cosa intendete con questo, per quali scopi, quali sono i criteri di valutazione e/o le proprietà richieste.

È sempre possibile selezionare i valori dei parametri in modo tale da ottenere buoni risultati di scorrevolezza su un cattivo VR

Parametri di cosa? Il tuo modello di segnale? O alcuni dei tuoi altri parametri, per esempio l'algoritmo di analisi VR che usi?

Cosa sono i "buoni risultati di scorrevolezza"? Spiegatemi a cosa servono e vi dirò con quali criteri. Forse allora saremo in grado di parlare in modo sostanziale.

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