Filtri digitali adattivi - pagina 18

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sabluk писал(а) >>

allora questa libreria può essere utilizzata sia per la generazione di filtri che per l'analisi

Prendete questa libreria e costruite il vostro filtro. Questo è meglio che usare la scatola nera come dll, specialmente se avete conoscenze in questo campo 'Fast Fourier Transform FFT Library'.

 
Mathemat >> :

Sì, sì, mi sembra di ricordare che stavi discutendo con lui anche lì, Sergey. In generale il problema è standard - la non stazionarietà delle serie. Ma, diciamo, per l'algoritmo multicurrency può essere abbastanza utile scegliere gli input giusti.

Devo ancora fare delle ricerche.

Ma la non stazionarietà può essere un male per i pip e tollerabile per l'intraday?

Voglio mettere dei filtri adattivi nel cluster

 
Prival >> :

Non riesco a far funzionare l'indicatore per 1 min, 5 min, 15 min, ecc.

intendi questo?

un pezzo di sperma

int Lento, veloce;
switch(Periodo())
{
caso 1: Slow = m1_per; Fast = m1_fast; break;
caso 5: Slow = m5_per; Fast = m5_fast; break;
caso 15: Slow = m15_per; Fast = m15_fast; break;
caso 30: Slow = m30_per;Fast = m30_fast; break;
caso 60: Slow = h1_per; Fast = h1_fast; break;
caso 240: Slow = h4_per; Fast = h4_fast; break;
caso 1440: Slow = d_per; Fast = d_fast; break;
caso 10080: Slow = w_per; Fast = w_fast; break;
caso 43200: Slow = mn_per; Fast = mn_fast; break;
}


 

Ecco un modello di indicatore, come allegare i calcoli per un dato periodo (1, 5, 15, 30, ecc.). Si prega di avvisare.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 1
#property  indicator_color1  Silver

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars, StartPos, pos;
datetime BarTime;
double   Kalman[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator reset function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-1;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
  // расчеты начальные и gри сбое

  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int i;
  int TempExtPos;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");return(0);}  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime=Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// тут расчеты индикатора

Kalman[ pos]=1;

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}
 

Posso dirvi che non ho mai visto un EMA migliore di ..... Tutto il resto è una truffa ))))))

 
Prival >> :

Ecco un modello di indicatore, come allegare i calcoli per un dato periodo (1, 5, 15, 30 ecc.). Si prega di avvisare.

I dati datetime sono il tempo in secondi.

// ciclo della storia
per (pos=StartPos;pos>0;pos--) {
// ecco il calcolo dell'indicatore
in un minuto e 60 secondi, probabilmente è necessario variare il passo pos--

pos-=60 è un minuto

pos-=300 è 5 minuti

LeoV >> :

Posso dirvi che è il miglior EMA che abbia mai visto..... Tutto il resto è una truffa ))))))


>> chi è EMA?

Yema Brown o qualcosa del genere))

 
LeoV >> :

Posso dirvi che non ho mai visto un EMA migliore di ..... Tutto il resto è una truffa ))))))

Che dire di Jurik, Kalman e persino di CSSA Trendline?

Sono anche loro una truffa? :)

 
sabluk писал(а) >>

Chi è EMA?

Yema Brown o qualcosa del genere).

>> EMA è EMA.

 
AlGor писал(а) >>

Che dire di Jurik, Kalman e persino di CSSA Trendline ?!!!

Sono anche loro una truffa? :)

Non hanno praticamente alcun effetto sul denaro (depo).... Vincere un po', ma perdere un po' ))))

 

Credo che i neuroni amino l'EMU. Almeno ai miei piace di più l'EMU. Ora, avvitando il jurik, vedrò cosa succede.

Nemmeno tanto EMU quanto Bid-EMA.

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