Avete bisogno di un indicatore che rifletta il prezzo in tempo di funzionamento. - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sono d'accordo che se fosse NZR, allora forse +3 sko coprirebbero il valore richiesto con probabilità 0,97. Se non è normale, sarebbe semplicemente inferiore. Penso che ci sia una probabilità di 0,7 per qualsiasi legge di distribuzione che abbia modo e varianza. Se avete bisogno, posso darvi alcuni calcoli, una conseguenza del teorema di Chebyshev.
Vale la pena di usare le zecche? Purtroppo Renat ha ragione, usare le zecche è un vicolo cieco. C'è troppo rumore inutile causato da errori in Internet, così come da diversi filtri nella catena di ottenimento delle quotazioni, ecc. Anche se a mio parere, le barre non sono adatte all'autotrading, soprattutto per i periodi più vecchi, perché sono state inventate molto prima dei computer e destinate alla percezione umana. Secondo me, il periodo più adatto (tra quelli disponibili) è un minuto. Sui tick il vostro "ambito" funzionerà così:
Sui tick, il vostro "ambito" funzionerà così:
Prival, ecco i risultati preliminari dei calcoli della storia per barre con volume costante: le catastrofi non sono scomparse, ma le statistiche, grosso modo, sono rimaste le stesse. Le code grasse rimangono, così come l'alto picco. Tuttavia il prezzo sarà tracciato in modo diverso, è certo: alcune barre di equivolume corrispondenti a H4 terranno poco più di mezz'ora (di solito è un movimento forte ma non necessariamente) e altre terranno più di 16 ore (un mercato tranquillo). Riesci a sentire l'odore di questo?
Non ho ancora guardato le statistiche Hi-Lo ("high minus low" cioè swing), potrebbe essere interessante e diverso dalla linea di base per le barre normali.
Le illusioni sono diventate una in meno...
P.S. Posterò il codice tra qualche giorno, quando avrò controllato i calcoli e imparato a disegnare le candele.
Prival, ecco i risultati preliminari dei calcoli della storia per barre con volume costante: le catastrofi non sono scomparse, ma le statistiche, grosso modo, sono rimaste le stesse. Le code grasse rimangono, così come l'alto picco. Tuttavia il prezzo sarà tracciato in modo diverso, è certo: alcune barre di equivolume corrispondenti a H4 terranno poco più di mezz'ora (di solito è un movimento forte ma non necessariamente) e altre terranno più di 16 ore (un mercato tranquillo). Riesci a sentire l'odore di questo?
Non ho ancora guardato le statistiche Hi-Lo ("high minus low" cioè swing), potrebbe essere interessante e diverso dalla linea di base per le barre normali.
Le illusioni sono diventate una in meno...
P.S. Posterò il codice tra qualche giorno, quando avrò controllato i calcoli e imparato a disegnare le candele.
Ho annusato per un po', non fare barre (vedi la mia foto a vista) +-3sko (la coda dovrebbe assottigliarsi)
Il fatto è che un cannocchiale non è sufficiente, ci deve essere un filtro del rumore intelligente:) Il numero di tick non è sempre il dato... Il filtro passa ciclico aiuta in questo senso, ma di nuovo tutto dipende dalle impostazioni. La mia esperienza mi dice che nessun tipo di barra non è un dato, dato che può contenere tanto rumore quanto, ma un sacco di altre cose che non sono affatto facili da passare attraverso questo tipo di filtro, nel caso delle barre, il filtro aggiungerà solo incertezza. Si potrebbe dire che le barre sono un filtro primitivo. Tuttavia, se guardate le zecche, di nuovo noterete facilmente tutto ciò di cui sto parlando.
Tuttavia, primitivo non significa cattivo, se capite cosa sono le barre, difficilmente capirete un filtro non fatto da voi, al contrario, giocherà contro di voi.
Filtro del ciclo
Un po' più di dettaglio, di cosa si tratta?
Per esempio, si visualizza un ciclo di ripetizioni su un grafico in tick, su e giù, ecc., come filtrare questo ciclo, per esempio racchiudendolo in un intervallo formato, con le coordinate del prezzo superiore e inferiore, in questo caso si otterrà il prezzo medio o il prezzo in cui il filtraggio è iniziato. Se il prossimo tick rompe i tuoi termini di ampiezza, allora questo tick è disegnato come un'unità.
Questo metodo può essere applicato sia a una sequenza rigorosa che a una approssimativa. Sembra un po' un cannocchiale, ma non è tutto...
La gamma di ampiezza può essere in una unità di prezzo o in molte altre.
Cos'è il rumore, è quando il prezzo salta e cade fuori dall'ampiezza, qui possiamo concentrarci sulla costanza dei salti ed è anche in una certa misura l'ampiezza creata dalle condizioni di mercato, ma c'è quello che io chiamo imbuto, quando qualche sviluppo dei movimenti di ampiezza può essere riconosciuto, la formazione dell'imbuto è come le condizioni meteorologiche di formazione della tempesta, dove molti eventi del genere sono posati e il più difficile non è come filtrare il rumore ma come categorizzarli.
P.S.: La natura è molto simile al mercato e sto lottando con il controllo della natura del mercato, imparando a riconoscere le tempeste, la loro direzione e usarle:) Di nuovo, molte persone confondono questo con il trading sul rumore, i dati finali su molte tempeste e il loro successo nel prevederle, mi danno fiducia nel controllo del mercato, e quindi fiducia nelle mie azioni. Purtroppo la primitività del pensiero non permette ad alcuni di guardare al di là del proprio naso, il che è molto triste, è più difficile usare questo per il bene, poiché ci vengono messi tanti bastoni tra le ruote, che però impariamo anche ad usare.
La realtà sul mercato è che ci sono rumori che nessuno vi lascerà diagnosticare subito, perché sono creati appositamente per l'elaborazione e i metodi stanno sicuramente migliorando, a livello di provider di dati e io preferisco mantenere l'efficienza dei miei metodi un segreto e vi consiglio, è come una partita a poker qui :) Si può e si deve, ma per ognuno c'è un modo diverso. Tutti sanno a cosa porta l'abuso, come il commercio sul rumore, gioca di nuovo contro di voi, perché il broker non ha bisogno di voi, e utilizzare, quello che sto parlando per il bene maggiore pochi stanno andando a e per questo motivo, stiamo in piedi al posto e la gente dimostrare che ho torto, anche se per convincermi di questo non è possibile, perché ho già ricevuto alcuni benefici da esso, non tornare indietro, come si dice... Ma non posso nemmeno essere d'accordo sul fatto che non trovi la sua applicazione, perché da questo dipende la mia comodità e convenienza in quella direzione.
P.S.: Come sottolineato più di una volta Renat, capirai tutto nella tua esperienza, ma fino a che punto andrai, nessuno lo sa tranne te, quindi dacci dentro :)
Sono d'accordo che se fosse NZR, allora forse +3 sko coprirebbero il valore richiesto con probabilità 0,97. Se non è normale, sarà semplicemente inferiore. Pomoyama con una probabilità 0,7 per qualsiasi legge di distribuzione che abbia forse e varianza. Se avete bisogno, posso darvi alcuni calcoli, una conseguenza del teorema di Chebyshev
Allego la prova, solo che il mio errore non è 0,7 ma 8/9=0,88(9). Ricontrolla, l'ho fatto io stesso una volta, la prova è la più semplice.
L'ho trovato sul web, quindi non ci sono errori.http://cito-web.yspu.yar.ru/link1/metod/theory/node21.html
Per ottenere un risultato valido, dobbiamo lavorare su molti dati, per esempio, nell'analisi multivaluta diventa subito in prospettiva e di conseguenza nella relatività degli approcci più facile catturare il rumore e quindi setacciarli, ma ho bisogno di setacciarli, li considero ma così la loro specializzazione che diventa semplice, cioè invece di molti dati elaboro le loro basi, così molti tick non si perdono nei filtri ma vengono convertiti in indicatori, per ottenere indicatori tick devo applicare molti filtri
P.S.: spero che tu ottenga qualche informazione utile da questo:)