FR H-Volatilità - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Solo che avete costruito una funzione di densità di probabilità (PDF) piuttosto che una funzione di distribuzione, perché la PDF ha tre proprietà. 1. Esso (PDF) non è decrescente. 2. Se x tende all'infinito, allora la PDF tende a 1. Naturalmente se tutto è normalizzato. La SP e la PDF sono legate da un integrale (la PDF è un integrale della SP).
La frase "Questo grafico è chiamato curva di distribuzione o funzione di distribuzione; la funzione stessa è chiamata funzione di densità di probabilità. "non è del tutto corretto.
Capisco cosa intendi - "integrale di errore" o in un altro modo "funzione di errore" (EF). La funzione che la descrive si chiama erf(x), ed è definita come segue: per una distribuzione normale e
per arbitrario, dove f(t) è la PDF o funzione di densità di probabilità, K è il fattore di normalizzazione scelto dalla condizione di uguaglianza di un integrale unitario della PDF su tutta l'area di definizione. Quindi, non "FR ha 3 proprietà. 1. Esso (FR) non è decrescente. 2. Se x tende all'infinito, allora FR tende a 1", ma FO!
Un'altra interessante proprietà di FR è il valore assoluto del braccio ZZ senza H (vettore U in Fig. a sinistra)
Se confrontiamo le FF non normalizzate per diverse H (Fig. a destra), vedremo una cosa sorprendente - il numero di mosse del vettore U con l'ampiezza, per esempio, di 10 punti alla H=10, è maggiore che alla H=15! Anche se, sembrerebbe che un alto passo di WP dovrebbe certamente includere queste e alcune altre mosse... Ma no! Non è chiaro.
No, hai sbagliato. È una questione di terminologia. Ecco una foto. E ancora una volta, ecco un link a wikipedia, dove la definizione di FR è https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
Per quanto riguarda una fase. Nel punto t=0 (vedi la tua figura), non sappiamo se l'estremo nel punto t=-1 si è formato o no, poiché il vettore H può invertire verso il basso, e questo estremo scomparirà (diventerà falso). Risulta che non abbiamo un dato affidabile H. Anche se posso sbagliarmi e ho un indicatore a zig zag diverso dal tuo.
Per quanto riguarda il primo punto, sono d'accordo.
Per quanto riguarda la definizione del punto di formazione di un estremo Zig-Zag, si considera formato se il prezzo devia dal suo valore massimo (minimo) verso sinistra, di un valore maggiore o uguale a H (il passo di divisione). Questa definizione è data nel lavoro di tesi di Pastukhov ed è corretta.
Per quanto riguarda il primo punto, sono d'accordo.
Per quanto riguarda la definizione del punto di formazione di un estremo Zig-Zag, si considera formato se il prezzo devia dal suo valore massimo (minimo) verso sinistra, di un valore maggiore o uguale a H (passo di divisione). Questa definizione è data nel lavoro di tesi di Pastukhov ed è corretta.
Un'altra domanda se non è tormentata: "... numero di spostamenti del vettore U con ampiezza ad esempio ..." Significa movimento nella stessa direzione del vettore H. Se improvvisamente a t=0 gira verso il basso conta anche questo?
Definiamo i punti di entrata/uscita per un potenziale TS basato sulla previsione ZZ. L'ordine di profitto dovrebbe essere piazzato al livello dell'estremo previsto. Nel caso in cui il prezzo non abbia raggiunto questo valore, chiudiamo immediatamente alla formazione del nuovo estremo, cioè a N sotto di esso sulla scala dei prezzi. La strategia Kagi proposta da Pastukhov non ci dice nulla sull'ampiezza di un certo movimento atteso, ma dà una stima integrale di questo movimento - H+-delta. Considerando che chiuderemo su un pullback uguale a H - intaschiamo questo delta come ricompensa! Avendo creato un sistema che predice con una certa probabilità al punto t=0 l'ampiezza del movimento atteso U, possiamo stimare il valore atteso del delta come la differenza tra il centro di gravità della FF dei movimenti reali e H. Se questo valore in valore assoluto supera lo spread - la strategia sarà redditizia.
Come esempio, valutiamo il delta utilizzando questa tecnica per il TS che apre una posizione in ogni punto seguendo il pullback dal top più vicino a H e contemporaneamente chiudendo la posizione precedente, vedi fig. La linea rossa mostra la redditività (non includendo lo spread) stimata secondo lo schema proposto e la linea blu - la redditività dei trade emulati. Non fatevi confondere dal meno, in ogni caso la strategia può essere "invertita".
Come si dice "a pi greco", ma per una stima approssimativa, in mancanza di una migliore, penso che vada bene. Si possono inventare varianti di previsione del movimento previsto :-)
a Prival
Еще 1 вопрос если не замучил. ".. число ходок вектора U с амплитудой например .." Это имеется ввиду движение в том же направлении, что и вектор H. Если он вдруг в t=0 развернулся вниз тоже считается ?
Sì. In questo caso il suo spostamento è uguale a zero e dovremmo parlare del vertice formato nel punto t=0. Tutto è corretto. In tale dichiarazione non troverete ZZ lati di valore assoluto inferiore a N.
Sto postando il risultato negativo (anche il risultato) della mia ricerca.
La figura mostra la differenza media tra la lunghezza del segmento ZZ destro e il valore atteso di 2H (asse delle ordinate) con una diversa lunghezza del segmento sinistro normalizzato a 2H (asse delle ascisse). La tracciatura è stata fatta su ticks per EUR/JPY, la stessa immagine è mostrata per EUR/USD.
Si può notare che non c'è una dipendenza statisticamente significativa tra i lati di ZZ! Devi scavare da qualche altra parte.
Penso che i metodi statistici non daranno un vantaggio statistico nel nostro caso - l'arbitrarietà appare inaspettatamente nel mercato (almeno per me), e scompare inaspettatamente. Sappiamo tutti cosa ne faremmo se potessimo rintracciarlo, ma come lo rileviamo?
Sono convinto che i metodi statistici non hanno alcun vantaggio statistico nel nostro business - l'arbitraggio si presenta inaspettatamente nel mercato (almeno per me) e scompare altrettanto inaspettatamente. Sappiamo tutti cosa faremmo se potessimo tracciarlo, ma come lo rileviamo?
Ci possono essere due opzioni che corrispondono a due ipotesi opposte.
1. L'arbitrarietà emerge istantaneamente (cioè in un lampo) e altrettanto istantaneamente scompare. È impossibile prevedere quando si verifica o quando scompare.
(2) L'arbitrabilità ha inerzia e, pertanto, la sua comparsa, presenza e scomparsa sono un processo di mercato che richiede un certo tempo. Di conseguenza, l'arbitrabilità non può emergere o scomparire all'istante. È impossibile prevedere il momento della sua comparsa, ma il momento della sua scomparsa può essere previsto sulla base della sua dinamica.
Quale di queste due affermazioni preferite? Cioè, quale pensate sia giusto e corrisponda alla realtà?
Se nessuno dei due, allora offrite la vostra versione. O offrirlo in aggiunta a uno di questi due.
Fino a poco tempo fa, la risposta per me non era così poco chiara, ma guardando i risultati dell'Automated Trading Championship 2007 dobbiamo ammettere la presenza di arbitraggio o (la stessa cosa) inefficienza del mercato, infatti! Sono d'accordo con te che "Il momento in cui si verifica l'arbitraggio non può essere previsto, ma il momento della sua scomparsa può essere previsto sulla base della sua dinamica", l'unica questione è quali metodi di analisi utilizzare, quale toolkit considerare adeguato. I metodi di analisi BP si basano sull'assunzione di un processo ciclico, la presenza a priori di tendenze (effetto gregge). Questo è applicabile all'analisi dei volumi di vendita di una grande azienda, ma non funziona affatto per le serie valutarie.
Quindi, la 2a affermazione è accettata. Possiamo prenderlo come un assioma e ballare da lì.
Si pongono le seguenti domande:
Cos'è l'arbitrabilità? Quali sono le sue peculiarità matematiche, quali sono le caratteristiche matematiche di una serie di citazioni, e come si riflette?
Qual è la migliore misura di arbitrabilità? Ovviamente, possiamo costruire molti valori per misurarlo. La H-volatility è un esempio, ma come abbiamo visto non è molto attraente e non è molto efficace. Sarebbe bene costruire una caratteristica matematica, che potrebbe misurare l'arbitraggio a qualsiasi comportamento di serie di quotazioni: sia a periodi di tendenza che piatti.
È chiaro che il processo è ciclico. La possibilità di arbitraggio appare e scompare. Ma questa ciclicità non può mai essere stazionaria o quasi. Quindi è possibile studiare i periodi di intervalli di stazionarietà, è anche possibile costruire la loro FR, ma non porterà a nulla di costruttivo. IMHO.
Mi sembra che se si costruisce una misura adeguata, dinamica e locale dell'arbitrabilità, allora si possono anche indagare le proprietà della sua inerzia e, indipendentemente, seguire i suoi cambiamenti per identificare i momenti di entrata e di uscita. Cioè, considerate un indicatore di arbitrabilità. E per farlo, dobbiamo risolvere le due questioni poste: la prima, capire la natura (almeno matematica) dell'arbitrabilità, e la seconda, come risultato della risoluzione della prima, la corretta costruzione del valore stesso.
Fino a poco tempo fa, la risposta per me non era così poco chiara, ma guardando i risultati dell'Automated Trading Championship 2007 dobbiamo ammettere la presenza di arbitraggio o (la stessa cosa) inefficienza del mercato, infatti! Sono d'accordo con te che "Il momento in cui si verifica l'arbitraggio non può essere previsto, ma il momento della sua scomparsa può essere previsto sulla base della sua dinamica", l'unica questione è quali metodi di analisi utilizzare, quale toolkit considerare adeguato. I metodi di analisi BP si basano sull'assunzione di un processo ciclico, la presenza a priori di tendenze (effetto gregge). Questo vale per l'analisi del volume delle vendite di una grande azienda, ma non funziona affatto per le serie valutarie.
Non sono d'accordo con te.
1. Per quanto riguarda l'arbitraggio: ecco un'interpretazione dell'arbitraggio da Wikipedia: "Il broker A inserisce un ordine di acquisto di 100 azioni di una società per 18 centesimi, e il broker B inserisce un ordine di vendita di 100 azioni della stessa società per 17 centesimi. Se lo speculatore nota entrambe le offerte allo stesso tempo, può accettarle entrambe e ottenere un profitto. Questo è ciò che si chiama arbitraggio", cioè l'arbitraggio o esiste o non esiste. Il tempo della sua comparsa e scomparsa non ha importanza (l'importante è fare due accordi). Anche se possiamo intendere l'arbitrato in modo diverso, perché non capisco la frase inefficienza del mercato in realtà.
2. I metodi di analisi della BP (serie temporale) non funzionano? La MA non funziona, anche il coefficiente di correlazione non funziona, ecc. I metodi di analisi della BP sono un carro e un carretto e tutti non funzionano? Anche la previsione della pressione con NS Better non funziona?
3) Guardando i risultati dell'Automated TradingChampionship 2007, potresti chiarire le tue conclusioni?
Saluti Privalov