Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 15
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Stavo parlando di questo, mi scuso se non sono stato chiaro. Sì, il LA ha massa e questo semplifica l'analisi in molti modi, ma voglio sottolineare che anche per il denaro esiste il concetto di "massa" e quindi c'è inerzia. Non tutto il denaro o almeno lo 0,00001% del denaro che ruota nel mercato forex può essere istantaneamente in tasca.
I metodi che propongo per analizzare il flusso di citazioni sono molto simili ai metodi di analisi dei movimenti degli aerei. (Sì, le velocità e le accelerazioni saranno diverse, ma solo cifre). La natura stessa del movimento è molto simile (il tuffo (il crollo dei prezzi) è più veloce del lancio (la loro crescita), ecc. Ora, riguardo alle lacune, anche qui c'è un'analogia. Il radar non può monitorare costantemente un aereo, deve monitorare tutto lo spazio aereo, cioè ad ogni aereo scortato esso (il radar) ritorna dopo un certo intervallo e invia energia al punto dello spazio dove dovrebbe essere LA, se durante questo tempo l'aereo fa una manovra e lascia la scorta stroboscopica, allora fallisce la scorta. È necessario includere algoritmi per trovare il tipo di manovra del LA - avendo trovato il tipo di manovra, prevedere di nuovo il movimento del LA, ecc.
Il flusso di quote ha una proprietà molto interessante che è difficile da applicare, tanto meno da misurare quando si analizza il movimento dell'aereo. È l'intensità del volume. Trasporta un sacco di informazioni appena prima e appena dopo il comunicato stampa, devi solo imparare come estrarle (informazioni) da esso.
Neutrone
Non c'è nessun fastidio qui (scusate se è sembrato così). C'è solo pietà per il tempo perso. Come esempio il mio Expert Advisor dal 1 ° campionato, è redditizio anche se mi manca un sacco di segnali di entrata e uscita dal mercato (penso che questo problema è risolto ora, ho inviato
Mathemat
che ha richiesto più di un anno per creare e testare). È solo che questi TS non mi danno quella stabilità psicologica, che tutto sia fatto correttamente e che ci si possa fidare completamente del TS.
Neutrone
Non ci crederai, ma nel segnale radar riflesso dall'aereo ci sono informazioni sul colore degli occhi dell'amante del pilota :-). Bisogna solo capire come estrarre le informazioni da lì.
Neutron Non ci crederai, ma il segnale radar riflesso dall'aereo ha informazioni sul colore degli occhi dell'amante del pilota :-). Devi solo capire come estrarre le informazioni da lì.
:-))
Prival ha scritto (a):
Neutrone
Non ci crederai, ma il segnale radar riflesso dall'aereo ha informazioni sul colore degli occhi dell'amante del pilota :-). Bisogna solo capire come estrarre le informazioni da lì.
Il radar non può monitorare costantemente un aereo, deve monitorare l'intero spazio aereo, cioè esso (radar) ritorna ad ogni aereo scortato dopo un certo intervallo di tempo e invia energia al punto dello spazio dove l'aereo dovrebbe essere, se durante questo tempo l'aereo manovra e lascia lo strobo di scorta, allora è un fallimento della scorta. È necessario includere algoritmi per trovare il tipo di manovra dell'aereo - avendo trovato il tipo di manovra, prevedere di nuovo il movimento dell'aereo, ecc.
D'altra parte, il secondo punto (evidenziato) forse mette in dubbio l'implementazione del metodo per i nostri scopi. Infatti, per capire la possibile realizzazione futura di una perturbazione nel mercato dobbiamo raccogliere e sistematizzare il maggior numero possibile di pattern (manovre) e insegnare alla nostra unità logica a riconoscerli. A livello intuitivo posso assumere che il numero di realizzazioni possibili tende all'infinito, e la capacità di previsione dei pattern - a zero! Mi affretto a concordare con lei che la mia affermazione richiede una verifica. Ma non vedo un modo facile ed è allarmante (ci sono pochi argomenti a favore del metodo proposto).
Prival, non cancellare questo thread, c'è un sacco di roba interessante qui. Qualsiasi cosa nuova all'inizio viene accolta con critiche e ostilità, anche se poi si scopre che c'è molto senso e ragionevolezza. Inoltre, il problema qui è capire il concetto stesso sulla base del quale si propone di battere il mercato.
Sì, c'è, e nella possibilità di applicare analogie meccanicistiche al mercato ti appoggio. Per esempio, massa = prezzo/volatilità, che penso sia un ottimo parametro. Cambiamenti di massa, il che è molto importante in questo caso.
Il principio causale di base della meccanica newtoniana, che è ancora valido ("un impatto di una certa intensità applicato ad un oggetto per un certo tempo causa un cambiamento di stato dell'oggetto") può essere applicato anche qui. "Il cambiamento di quantità di moto di un punto materiale è proporzionale alla forza applicata e al tempo in cui questa forza è applicata all'oggetto".
Il problema, Prival, è trovare analogie valide per i concetti di "impatto" e "stato dell'oggetto" e definirli chiaramente per una coppia di valute. Continui a parlare dell'energia del movimento di una coppia. Che cos'è? Qual è la sua formula?
Continui a parlare dell'energia di movimento di una coppia. Che cos'è? Qual è la sua formula?
Il quadrato del modulo della trasformata di Fourier. (più o meno è stato così per tutta la mia vita) vedere l'indicatore che Candido ha così gentilmente modificato. Un'analogia (il cigno, il granchio e il luccio) ogni componente dello spettro trascina nella propria direzione, lì la somma di queste influenze si riflette
Somma dei quadrati delle ampiezze spettrali per Fourier dal processo delprezzo di chiusura?
Somma dei quadrati delle ampiezze spettrali per Fourier dal processo del prezzo di chiusura?
Sì, ma nell'indicatore i quadrati sono rimossi (non fondamentali). Le componenti spettrali sono aggiunte secondo le leggi dei numeri complessi (cioè tenendo conto della fase). http://mathem.h1.ru/kompl1.html
Ok, capisco. Ricordo ancora come si sommano i numeri complessi :). Poiché gli esponenti complessi sono ortogonali, in linea di principio, non fa molta differenza se aggiungere i quadrati delle ampiezze o aggiungere le componenti spettrali complesse stesse. E data la validità del risultato in generale si scopre che è sufficiente aggiungere le loro parti reali.
Seconda domanda: hai intenzione di misurare l'energia del segnale in questo modo - o qualcosa come la densità di flusso di energia (cioè, grosso modo, la potenza)? Questo è fondamentalmente importante, perché la potenza è una caratteristica locale nel tempo del segnale, che non sarà comunque utile nel lungo periodo. Ma l'energia è qualcosa di accumulato nel tempo, cioè è qualcosa che immagazzina informazioni del passato (sulla base delle quali appare effettivamente una capacità di previsione).
Prival, ti prego di capirmi: la tua idea è troppo seria per accettarla subito. Cerco di accettarlo con il cuore, non formalmente, e per questo devo solo scavare sotto le fondamenta.
P.S. No, non è così semplice il primo paragrafo. Le componenti complesse sono ortogonali solo nello spazio delle funzioni L2, non sul piano complesso. I risultati sono fondamentalmente diversi quando si sommano i numeri complessi stessi o quando si calcola la somma dei quadrati delle ampiezze.