Metodo della planimetria tendenziale - pagina 3

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Gente, per quanto riguarda l'analogia tra le imbracature e le MA magiche, i "maghi" sostengono che quando si rompe una MA magica, il prezzo si muove in modo potente e costante. Questo significa che sulle briglie possiamo provare un analogo della strategia di crossover, che sulle MA porta rapidamente a una perdita. Quindi, per favore/domanda. C'è qualche tester manuale qui? Sarebbe interessante testare una strategia di breakout di imbracatura. Penso che salverebbe da un sacco di voci false. Ahimè, non posso ancora scrivere un indicatore di densità accettabile e un EA basato su di esso. Ma penso che sarebbe interessante testarlo manualmente.
 

La densità potrebbe essere calcolata dalla varianza tra i valori dei diversi trattini in un dato momento. Più bassa è la varianza, più alta è la densità.

 
Non credo che sia difficile. Tutto quello che devi fare è prendere due bacchette - la più veloce e la più lenta. Fissano i confini del flusso, qualunque esso sia. Nelle imbracature, la sua larghezza è minima e pari alla distanza tra le maniche. Altre volte aumenta, ma è sempre uguale alla distanza tra le due maniche.
 
Una domanda per gli esperti di mql. Voglio davvero scrivere un indicatore di densità. Certo, non sarà bello come l'arcobaleno di maschere, ma sarà molto più utile. E ciò che è più importante, può essere utile nella robotica. Per disegnare la densità, l'intero piano del grafico sarà dipinto in diversi colori. Dopo tutto, la densità sulla barra non è un numero ma una distribuzione, una matrice. La domanda è: come farlo meglio? Nell'indicatore Ishimoku, il canale è colorato con linee verticali che sono oggetti nella lingua. In questo caso ci saranno molti canali colorati. Significa che il numero di linee verticali nel grafico sarà considerevolmente più alto che nel caso di lshimoku. Domanda: causerà problemi al terminale? Un'altra domanda. La colorazione può essere fatta in un modo diverso, più ottimale? Per quanto ho capito, non c'è grafica pixel di basso livello in mql.
 
Yurixx:
Non credo che sia difficile. Tutto quello che devi fare è prendere due bacchette - la più veloce e la più lenta. Fissano i confini del flusso, qualunque esso sia. Nelle imbracature, la sua larghezza è minima e pari alla distanza tra le maniche. Altre volte aumenta, ma è sempre uguale alla distanza tra le due fette.

No, queste due maniche non danno un confine di flusso. Spesso è il contrario. Questo metodo è buono solo per una tendenza. Su un piatto, bisogna guardare la visibilità delle lunette.
 
eugenk, penso che tu stia leggermente esagerando la complessità del compito. E si vuole anche caricare la pietra al limite. Cosa non ti piace del numero, cioè la varianza? Questo indicatore è composto da poche righe di codice. E non è necessario calcolarlo ad ogni tick.
 
eugenk:
Una domanda per gli esperti di mql. Voglio davvero scrivere un indicatore di densità. Certo, non sarà bello come l'arcobaleno di scheletri, ma sarà molto più utile. Per disegnare la densità dobbiamo dipingere tutto il piano del grafico con diversi colori. Dopo tutto, la densità sulla barra non è un numero ma una distribuzione, una matrice. La domanda è come farlo meglio? Nell'indicatore Ishimoku, il canale è colorato con linee verticali che sono oggetti nella lingua. In questo caso ci saranno molti canali colorati. Significa che il numero di linee verticali nel grafico sarà considerevolmente più alto che nel caso di lshimoku. Domanda: causerà problemi al terminale? Un'altra domanda. La colorazione può essere fatta in un modo diverso, più ottimale? Per quanto ho capito, non c'è grafica pixel di basso livello in mql.

Nella pagina precedente ho dato un link a tale strategia, date un'occhiata. È una strategia pura, niente di automatizzato. Ma vale la pena dare un'occhiata.
  
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Density.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Mathemat (c) 2007"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
 
extern int _LoPeriod = 3;
extern int _HiPeriod = 200;
extern int _ma_method = MODE_EMA;
extern int _ma_price = PRICE_CLOSE;
 
double _dens[];   // графический буфер плотности жгута
double _mas[];    // массив машек
 
int init()
{
  SetIndexBuffer( 0, _dens );
  SetIndexStyle ( 0, DRAW_LINE );
  ArrayResize( _mas, _HiPeriod - _LoPeriod + 1 );
  return( 0 );
}
 
// рассчитывает массив машек на заданном баре
void makeMAsArray( int sh )
{
   for( int i = _LoPeriod; i <= _HiPeriod; i ++ )  
      _mas[ i ] = iMA( NULL, 0, i, 0, _ma_method, _ma_price, sh );
   return;
}
 
// возвращает с.к.о. текущего массива машек 
double stderr( int quantity )
{
   double linsum = 0;
   double sqwsum = 0;
   for( int i = 0; i < quantity; i ++ ) 
   {
      linsum += _mas[ i ];
      sqwsum += _mas[ i ] * _mas[ i ];
   }   
   return( MathSqrt( sqwsum / quantity - linsum * linsum / ( quantity * quantity ) ) );   
}
 
 
int start()
{
   int limit = Bars;
   int counted_bars = IndicatorCounted();
   if( counted_bars > 0 )  counted_bars--;
   limit = Bars - counted_bars;
   
   for( int sh = 0; sh < limit; sh ++ )
   {
      makeMAsArray( sh );
      _dens[ sh ] = 1 / stderr( _HiPeriod - _LoPeriod + 1 );
   }
   return( 0 );
}

Questo induttore mostra la densità dell'imbracatura in base alla varianza all'interno delle maschere per ogni barra. I colpi sono esponenziali. I calcoli sono un po' irrealistici. Oh, e il suo principale svantaggio è che non è normalizzato.

P.S. Ammetto l'inutilità di un approccio basato sul calcolo della varianza: un'imbracatura potente può essere anche dove la dispersione dei diversi panni è grande.

 

Due indicatori possono essere utilizzati per giudicare la densità dei tamponi: il numero di tamponi per intervallo e l'intervallo tra i tamponi. Trovo interessante la seconda possibilità. Naturalmente, è necessario fare una media. In altre parole, calcoliamo la funzione (intervallo occupato da n nomi)[(valore medio o mediano di questi n nomi) su tutta la gamma dei nomi (i nomi dovrebbero essere ordinati per il loro valore), troviamo i suoi minimi e disegniamo delle strisce, diciamo, a metà altezza. Possiamo prendere n a colpo d'occhio circa 10. Anche se in realtà, sia n che il modo di definire i confini delle strisce dovrebbero essere scelti man mano che si procede, guardando le immagini risultanti.

 

Il problema è che dobbiamo imparare a calcolare i mashup in modo ancora più ottimale che nel pacchetto meta-quote standard. Abbiamo bisogno di un algoritmo di ricorrenza per calcolare i mash-up, in cui un mash-up di periodo N è calcolato usando un mash-up noto di periodo N+1. In linea di principio non è difficile, ma allora bisogna rifiutare l'algoritmo standard metacquot.

Per quanto riguarda la densità dei sacchetti: abbiamo chiaramente bisogno di un qualche tipo di algoritmo di clustering, perché possono essere molto eterogenei verticalmente (per una data barra). In breve, il compito non è affatto facile dal punto di vista tecnico.

P.S. L'efficienza di mille chiamate iMA() da 3 a 1002 è di circa 500 000 operazioni (aggiunte) ~ 1000 * 1000 / 2. Se si fa l'algoritmo di ricorrenza (conoscendo la scala del periodo N, basta moltiplicare per N, aggiungere il nuovo prezzo più lontano e dividere per N+1; si ottiene la scala del periodo N+1) - l'efficienza dipenderà linearmente da N.

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