Indicatore stocastico. Un'osservazione curiosa. - pagina 2

 

Mm)

 
Vorrei poter trovare il Classic Stochastic di Omega Tradestation 2000i.
 
igor00:
Vorrei poter trovare il Classic Stochastic di Omega Tradestation 2000i.
Ecco a voi:
{*******************************************************************
Descrizione : Questo indicatore traccia uno stocastico con %K e %D regolabili
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Input: Lunghezza(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20);
Variabili: KAdjusted(0), DAdjusted(0);

KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length);
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length);

Se CurrentBar > Lunghezza allora inizia
Plot1(KAdjusted, "%K");
Plot2(DAdjusted, "%D");
Fine;
Plot3(OverBought, "OverBought");
Plot4(OverSold, "OverSold");

{Criteri di allarme}
Se Plot1 > OverBought allora
Alert("La linea %K è in territorio di ipercomprato").
Altrimenti
Se Plot1 < OverSold allora
Alert("La linea %K è in territorio di ipervenduto");

{Commento degli esperti di stocastica}
#BeginCmtry
Commento(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#Fine;

{*******************************************************************
Descrizione : Questa funzione restituisce la stocastica lenta %K classica
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Ingressi: FastKLen(NumericSimple), Lunghezza(NumericSimple);

SlowKClassic = Media(FastK(FastKLen), Lunghezza);


{*******************************************************************
Descrizione: Fast Stochastic %K
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Ingressi: Length(NumericSimple);

Valore1 = Più basso(Basso, Lunghezza);
Value2 = Highest(High, Length) - Value1;
Valore3 = Chiudere;

Se Valore2 > 0 Allora
FastK = (Valore3 - Valore1) / Valore2 * 100
Altrimenti
FastK = 0;

{*******************************************************************
Descrizione : Questa funzione restituisce la stocastica lenta %D Classic
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Ingressi: FastKLen(NumericSimple), Lunghezza(NumericSimple);

SlowDClassic = Media(FastDClassic(FastKLen), Lunghezza);

{*******************************************************************
Descrizione : Questa funzione restituisce FastDClassic
Fornito da: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Ingressi : KLength(NumericSimple);

FastDClassic = Media(FastK(KLength), 3);
 
SK. писал (а):

No. 99/1.

- "La stocastica ha la brutta proprietà di cambiare i suoi valori retroattivamente"?


Non l'ho messa proprio così.

In realtà i valori cambiano retroattivamente se si ricalcolano le ultime barre.

Se viene calcolato solo 0-bar, allora tutto è ok.

Lo si può vedere chiaramente se si visualizza ad esempio lo stocastico da MN1 a W1.

Peccato che non posso fare un video per il forum, altrimenti ve lo avrei mostrato.

99/1 per sempre.

 
Risulta sempre che il numero di operazioni redditizie delle posizioni lunghe è fino all'80%

А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.

.

E questo è vero per le entrate sulla linea di segnale, i livelli di ipercomprato/ipervenduto, e anche su iOnArray...

La conclusione è che quando si usa lo stocastico, i parametri per comprare e per vendere dovrebbero essere impostati separatamente. Cioè applicare due indicatori.

La conclusione è effettivamente discutibile.

Le posizioni lunghe hanno generalmente più successo, perché c'è una tendenza al rialzo a lungo termine. La stocastica non c'entra niente.

 
Topor:
Risulta sempre che il numero di trade redditizi di quelli lunghi è fino all'80%.

E di quelli corti - al massimo il 50/55%.

E questo è vero per le entrate dalla linea di segnale, e dai livelli di ipercomprato/ipervenduto, e anche da iOnArray...

La conclusione è che quando si usa Stochastic, i parametri per comprare e per vendere dovrebbero essere impostati separatamente. Cioè applicare due indicatori.

La conclusione è effettivamente discutibile.

Le posizioni lunghe hanno generalmente più successo perché c'è una tendenza al rialzo a lungo termine. La stocastica non c'entra niente.

IMHO dalla conclusione controversa possiamo trarre un'altra conclusione: il Forex è asimmetrico. Se è così, allora si può fare un sistema di trading che ha segnali separati per posizioni lunghe e corte e un'ottimizzazione separata di questi segnali.

Abbiamo già un sistema di trading di successo basato sui principi del mercato asimmetrico. Articolo: trading automatico non standard".
 
Topor:
Risulta sempre che il numero di trade redditizi su quelli lunghi è fino all'80%.

E di quelli corti - al massimo il 50/55%.

E questo è vero per le entrate dalla linea di segnale, e dai livelli di ipercomprato/ipervenduto, e anche da iOnArray...

La conclusione è che quando si usa Stochastic, i parametri per comprare e per vendere dovrebbero essere impostati separatamente. Cioè applicare due indicatori.

La conclusione è effettivamente discutibile.

Le posizioni lunghe hanno generalmente più successo, perché c'è una tendenza al rialzo a lungo termine. La stocastica non c'entra niente.

Non c'entra niente! Ho sottolineato che la tendenza è presente in quasi tutte le coppie! Sia in coppie che hanno avuto una tendenza nell'ultimo anno o due (yen) sia in coppie che si sono mosse in direzioni diverse. Quale potrebbe essere la tendenza a lungo termine su GBPCHF, per esempio? E altri simili?

La tendenza è su tutte le coppie!

 
usdjpy:
IMHO dalla conclusione controversa possiamo trarre un'altra conclusione: il Forex è asimmetrico. Se è così, allora si può fare un sistema di trading che ha segnali separati per posizioni lunghe e corte e un'ottimizzazione separata di questi segnali.

Abbiamo già un sistema di trading di successo basato sui principi del mercato asimmetrico. Articolo: trading automatico non standard".



Infatti. Fornito segnali separati nel mio Expert Advisor dal primo post. E il numero di operazioni redditizie è quasi uguale per le posizioni lunghe e corte.
 
leonid553:
usdjpy:
IMHO dalla conclusione controversa possiamo trarre un'altra conclusione: il Forex è asimmetrico. Se è così, allora si può fare un sistema di trading che ha segnali separati per posizioni lunghe e corte e un'ottimizzazione separata di questi segnali.

Abbiamo già un sistema di trading di successo basato sui principi del mercato asimmetrico. Articolo: trading automatico non standard".



Infatti. Fornito segnali separati nell'EA dal primo post. E il numero di operazioni redditizie è quasi uguale per le posizioni lunghe e corte.
Se non ti dispiace! Posso vedere il risultato?
 

Paha, non riesco a trovare i parametri con cui ho ottenuto quel risultato. Non riesco nemmeno a ricordare il profitto totale. Non ho nemmeno ricordato il profitto totale.

Sono stato sorpreso di scoprire dopo l'ottimizzazione che il numero di operazioni redditizie su posizioni corte è ancora inferiore al 52%! E su posizioni lunghe a volte raggiunge il 75%!

Sono abbattuto! Non posso ripristinare questi parametri. Ho provato tutto in Strategy Tester. Impossibile! Forse, infatti, GBPUSD ha avuto una tendenza negli ultimi anni. O su posizioni Sell dovremmo prendere una versione speculare dello stocastico. Dovrei inserire le magie nei "commenti" del tester per le posizioni lunghe e cor. e trattarle.

E posterò il risultato dopo l'ottimizzazione.

GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA) Periodo 4 ore (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Modello Tutti i tick (basato su ...

Qualità della simulazione 90,00%

Deposito iniziale 10000.00

Utile netto 4188.54

Redditività 1,70 Payoff atteso 16,11

Drawdown assoluto 141,02 Drawdown massimo 355,32 (2,57%) Drawdown relativo 2,86% (341,00)

Totale scambi 260

Posizioni corte (% vittoria) 132 (50,76%)

Posizioni lunghe (% vittoria) 128 (65,63%)

Operazioni redditizie (% di tutte) 151 (58,08%) Operazioni in perdita (% di tutte) 109 (41,92%)

Commercio più redditizio 130.00 Commercio in perdita -60.56

Media delle operazioni redditizie 67,34 delle operazioni perdenti -54,86

Numero massimo di vittorie continue (profitto) 7 (316. 22) perdite continue (perdita) 5 (-233.58)

Ottimizzato solo i periodi stocastici per le posizioni lunghe e corte. E si ferma. Il trailing stop non è stato ottimizzato.

int start()
  {
//*********************************************************************
// для покупки
double StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
// для продажи
double _StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double _StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double _StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);