Una domanda per le persone che hanno guadagnato stabilmente con il loro MTS? - pagina 16
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Beh, non direi che è così vicino a 1 da poterlo usare - anche tra, diciamo, la Svizzera e l'Euro (anche se lì dovrebbe essere più vicino a -1). Non si può parlare di correlazione finché le storie delle coppie confrontate non sono sincronizzate. Anche un solo buco (e ce ne sono, anche per niente su piccoli TF) può cambiare drasticamente il coefficiente di correlazione.
P.S. Prival, ti ricordi il metodo di misurazione della portata d'acqua descritto dai giapponesi (con ACF)? Ne sono rimasto impressionato. Quindi mi chiedo: non c'è un fenomeno analogo tra le coppie di valute (ma non sarà ACF, ma semplicemente QF) con un ritardo?
Quello che volevo dire è che se il QC è vicino a 1, allora come diversificare non mi è chiaro. Ma se KK fosse uguale a 0. Allora sì, tutto può essere fatto bene.
Per quanto riguarda la portata dell'acqua, l'ho letto in Wenzel E.S. Ovcharov L.A. "Theory of random processes and its engineering applications". L'approccio più accurato all'analisi dei flussi correlati a coppie è descritto da Bolshakov. Ma non lo prenderò lì formule sono spaventosi.
P/S/ Sul giapponese dammi un link.
Se non ti dispiace(KimIV, VelesFX), potresti elaborare un po' di più sulla diversificazione in relazione al Forex (come
(Si riesce ad applicare il trading di portafoglio in questo mercato). Dopo tutto
I coefficienti di correlazione del flusso di citazioni sono vicini a 1.
Beh, è chiaro che le serie sono fortemente correlate. E i risultati del funzionamento del sistema sono un'altra cosa. Lo stesso sistema con lo stesso set di parametri in 2 due mercati (per esempio, GBPUSD e USDCHF) mostrerà una correlazione piuttosto bassa, e forse anche negativa.
Provate a fare un esperimento del genere, prendete una ST con una serie di parametri e prendete la stessa ST con parametri diversi e confrontate la correlazione dei loro risultati (correlazione Equity(t)).
Cioè si scopre che il loro input è la stessa serie di citazioni, (Correlazione = 1), ma la correlazione dei risultati sarà dove 0. 6-0,9 bene dipende dal TS e dalle differenze nei set di parametri.
E se operano in mercati diversi, si scopre che le serie di ingresso e di ricezione con una correlazione inferiore a 1. Secondo me, la correlazione dei sistemi che lavorano su mercati diversi tenderà asintoticamente a zero, beh, a meno che la correlazione del mercato non sia superiore a un certo valore. Non so cosa sia)))
Potreste(KimIV, VelesFX) elaborare un po' di più sulla diversificazione in relazione al Forex (come riuscite ad applicare il trading di portafoglio in questo mercato). Dopo tutto, i coefficienti di correlazione del flusso di citazioni sono vicini a 1.
1. Diversità di consulenti per entrata (diversi segnali di trading), per tattica (una posizione, posizioni multiple, azioni), per uscita (per profitto, per tempo, per segnali).
2. Diversi parametri di Expert Advisors. È possibile impostare diverse copie dello stesso Expert Advisor, ma con parametri diversi.
3. Differenze di strumenti. Anche se la correlazione degli strumenti tende a +/-1 su un lungo intervallo, ma non sono riuscito a fare alcun sistema di trading su di esso. Apparentemente perché la correlazione su intervalli paragonabili alla durata media di uno scambio può variare molto. Ecco perché penso che sia possibile diversificare commerciando diversi strumenti nello stesso mercato. I miei esperimenti mostrano chiaramente che il capitale totale di due o più TS di strumenti diversi è più liscio. Stimo la scorrevolezza in base al Recovery Factor, che è uguale al rapporto tra il profitto netto e il drawdown massimo. Posto TS con FS>30 sull'intervallo storico su 5 anni. Il FS totale del portafoglio è spesso superiore a 100.
Non sono d'accordo. Se il TS è fatto correttamente, allora non c'è motivo di trarre una conclusione categorica come "sciacquone obbligatorio prima o poi".
Oh che buon fattore di recupero. Mi sembra che qualsiasi campione possa solo sognare un tale PV, compreso il leader....
P.S. Calcolate il drawdown in base al capitale, se ho capito bene?
Il drawdown è calcolato in base al patrimonio netto, se ho capito bene?
Oh che buon fattore di recupero.
Potreste(KimIV, VelesFX) elaborare un po' di più sulla diversificazione in relazione al Forex (come riuscite ad applicare il trading di portafoglio in questo mercato). Dopo tutto, i coefficienti di correlazione del flusso delle quotazioni sono vicini a 1.
In primo luogo, non direi che sono esattamente vicini... Direi che sono "più vicini a 1 che a 0". :) Sembra solo a prima vista che alcuni strumenti ripetano l'uno i movimenti dell'altro, mentre in realtà le differenze sono abbastanza significative: per esempio, uno si è mosso verso il basso e poi è rotolato indietro fino al 75% del suo canale giornaliero, mentre l'altro si è mosso verso il basso contemporaneamente ed è rotolato indietro del 25% sopra il confine del suo canale giornaliero... Questo succede molto spesso. E per alcuni TS (lavorando su rotture e rimbalzi dal confine del canale, per esempio) questa non è solo una differenza quantitativa, ma una differenza qualitativa, che cambia notevolmente il comportamento. E ci sono parecchi tipi di tali differenze, su qualsiasi orizzonte temporale...
Proprio di recente stavo valutando un MTS: come la sua stabilità aumenta quando si diversifica in diversi strumenti. Ho ottenuto un tale grafico dei profitti (vedi sotto) - mostra chiaramente come, per esempio, i drawdown di uno strumento sono compensati dai guadagni di altri due strumenti. Quindi non è del tutto appropriato parlare di "correlazione vicina a 1" qui... :)
In secondo luogo, la discriminazione può essere "metodologica", cioè quando vengono utilizzati diversi ST basati su principi diversi. Questo crea diverse condizioni di entrata-uscita, per cui queste ST si aprono in momenti diversi e molto spesso anche in direzioni opposte. :) Ecco perché possono essere collocati anche su uno stesso strumento - si "copriranno comunque bene il posteriore".
Potreste(KimIV, VelesFX) elaborare un po' di più sulla diversificazione in relazione al Forex (come riuscite ad applicare il trading di portafoglio in questo mercato). Dopo tutto, i coefficienti di correlazione del flusso di citazioni sono vicini a 1.
... uno si è spostato verso il basso e poi è tornato indietro al 75% del suo canale giornaliero, e l'altro si è spostato verso il basso allo stesso tempo ed è tornato indietro del 25% sopra il confine del canale giornaliero... Succede molto spesso. ..... Quindi la "correlazione vicina a 1" non è proprio il caso di parlarne qui... :)