Una domanda per le persone che hanno guadagnato stabilmente con il loro MTS? - pagina 17
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3. Distinzione degli strumenti. Anche se la correlazione degli strumenti tende ad essere +/-1 su un lungo intervallo, non sono stato in grado di fare alcun sistema di trading su questo. Apparentemente perché la correlazione su intervalli paragonabili alla durata media di uno scambio può variare molto. Ecco perché penso che sia possibile diversificare commerciando diversi strumenti nello stesso mercato. I miei esperimenti mostrano chiaramente che il capitale totale di due o più TS di strumenti diversi è più liscio. Stimo la scorrevolezza in base al Recovery Factor, che è uguale al rapporto tra il profitto netto e il drawdown massimo. Posto TS con FS>30 sull'intervallo storico su 5 anni. Il FS totale del portafoglio è spesso superiore a 100.
FS oltre i 30 e oltre i 100 (anche se sulla storia) è davvero forte! Congratulazioni!
E che dire del TS basato sulla correlazione degli strumenti, continua a scavare. :) Perché in fondo è possibile crearlo. La statistica dei profitti del mio messaggio precedente è esattamente quella di un MTS di questo tipo. Tuttavia il suo FS lascia molto a desiderare (come si può vedere dal grafico, ha una media di circa 10), quindi è troppo spaventoso anche per metterlo in portafoglio. Ma i suoi algoritmi hanno ancora un buon potenziale per ulteriori miglioramenti, quindi il FS probabilmente migliorerà...
Potreste(KimIV, VelesFX) elaborare un po' di più sulla diversificazione in relazione al Forex (come riuscite ad applicare il trading di portafoglio in questo mercato). Dopo tutto, i coefficienti di correlazione del flusso di citazioni sono vicini a 1.
... uno si è spostato verso il basso e poi è tornato indietro al 75% del suo canale giornaliero, e l'altro si è spostato verso il basso allo stesso tempo ed è tornato indietro del 25% sopra il confine del canale giornaliero... Succede molto spesso. ..... Quindi la "correlazione vicina a 1" non è proprio il caso di parlarne qui... :)
A proposito di tariffe incrociate, cosa intende per "lavoro"?
E cosa ti confonde esattamente nell'esempio che ho descritto con i canali giornalieri? Per illustrare questo, guardate i grafici intraday di ieri (6 febbraio) di EURUSD e GBPUSD - proprio verso sera. L'EUR ha raggiunto il suo massimo precedente, ma la GBP non si è nemmeno avvicinata.