Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 7
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1. Formare una strategia di trading sotto forma di un diagramma di flusso. ........
Questa è una tecnica molto antica e molto efficace per setacciare tutto ciò che è di sinistra. Da qualche parte su un floppy disk da 8", puoi trovare un programma che crea il diagramma di flusso su un computer DEC.
Usato in grandi squadre.
Molto bravo a identificare coloro che non hanno fatto la loro parte.
Un problema, se i diagrammi a blocchi sono disegnati "per se stessi", cominciano a ridurre i blocchi e il disegno stesso perde il suo scopo,
cioè cessa di essere informativo.
Alla ricerca del graal disegnare diagrammi di flusso naturalmente aiuterebbe che il 98% delle idee sarebbe dove dovrebbero essere
- in un'urna. Tuttavia, chi lo disegnerà, il mercato se ne va!
Proprio per questo tipo di ricerca, è stato sviluppato il 'Test and Optimization Management Software'.
Sulla base dei compiti descritti nel libro Mathemat gentilmente fornito
libro (molte grazie a Mathemat) sono stati creati i macro-programmi che permettono di fare test in avanti...
Peccato, mi piacerebbe sentire l'opinione dello 'scettico di Philozov' :-)
Continuando "sul nulla", cioè sull'ottimizzazione e la valutazione dei risultati. Fino a questo punto ho finito sul parametro PROM. Non mostrerò qui la formula, la si può trovare nel libro a pagina 94. Ci sono altri due criteri basati su questo: "PROM meno il massimo commercio redditizio" e "PROM meno la massima serie perdente". L'autore chiama quest'ultimo il parametro di valutazione più affidabile, poiché elimina l'influenza delle serie più eccezionalmente redditizie ("prepararsi al peggio"), e suggerisce di classificare i risultati proprio in base ad esso.
Poi c'è il ragionamento standard, ben noto, su come cercare la migliore esecuzione che vogliamo tra tutti i risultati dell'ottimizzazione (l'optimum deve essere circondato da valori vicini perché sia robusto). Dopo di che, p. 98-101, l'autore delinea una tecnica per valutare i risultati di ottimizzazione completa in generale, e mostra in quali casi questi risultati possono essere considerati di successo e in quali no. Dopo di che conclude il capitolo preliminare sull'ottimizzazione ragionando sullo spazio di prova (per un singolo parametro ottimizzato è una curva di risultati con estremità preferibilmente piatte).
Il capitolo 6 è interamente dedicato a un esempio pratico, in cui si ripercorrono tutti i passi fino all'ottimizzazione (senza includerla). Non lo ripeterò ma posso rimandare subito i praticanti a questo capitolo.
Il capitolo 7 è l'ottimizzazione insieme all'analisi a termine raccomandata dall'autore dopo il test multiperiodale/multimercato. Qui è dove la cosa si fa seria.
1. selezione dei parametri. È chiaro che dobbiamo selezionare i parametri che hanno il massimo impatto sull'efficienza del TS ("significativo"). Quelli che hanno poco effetto su di esso, è meglio riparare.
2. Scelta della gamma di scansione. Qui tutto è chiaro: se il nostro sistema è a breve termine e si basa sulle medie mobili, allora in questo intervallo non è auspicabile includere le medie mobili con un periodo di 1000, perché è piuttosto una media mobile a lungo termine per questo TF. Cambio di passo - anche tutto è chiaro: più passi, più tempo è necessario per l'intera ottimizzazione. Inoltre, l'autore sostiene che un passo troppo piccolo può portare a un adattamento più grande.
3. Selezione dei dati. Dovremmo, in primo luogo, garantire una dimensione del campione sufficiente (validità statistica) e, in secondo luogo, includere nei dati una gamma sufficientemente ampia di condizioni di mercato. Anche il numero di gradi di libertà (l'ho menzionato prima) dovrebbe soddisfare i criteri appropriati, per non incorrere in un falso fit. Vedere l'immagine per i gradi di libertà:
4. Selezione di un criterio di prova che valuta una singola corsa. Anche questo è stato discusso (es. PROM senza serie massima redditizia).
5. Scelta del metodo per valutare i risultati integrali dell'ottimizzazione. Primo - valutazione della significatività statistica. Di nuovo un'immagine:
Secondo metodo di stima - per spazio di prova. Immagine:
Se il sistema fa trading su un breakout di volatilità, una curva di risultato molto buona è mostrata sopra. Un massimo e una redditività piatta. Questa curva è abbastanza promettente.
Inoltre l'autore parla di ottimizzazione multimercato e multiperiodo. La giustificazione dell'autore è la maggiore validità statistica del modello. Francamente, ho i miei dubbi sulla parte multimercato di tale ottimizzazione se il modello funzionerà inizialmente in un solo mercato. Ma l'autore non insiste nemmeno su questo. È imperativo testare su diversi mercati se un portafoglio deve essere scambiato. Immagine:
Come combinare tutti questi test non mi è ancora chiaro. Probabilmente li fanno in modo indipendente e cercano un optimum comune.
Inoltre ci sono considerazioni sulla stima integrale dell'ottimizzazione dal punto di vista dell'efficienza del sistema. Non voglio ripetermi perché abbiamo già discusso brevemente tutto questo. Se come risultato dell'ottimizzazione l'efficacia media del TS corrisponde al criterio di redditività specificato, ha rischi accettabili e vince rispetto ad altre opportunità di investimento (per esempio, i T-bond), allora il sistema è buono e può essere sottoposto all'ultimo test - l'analisi forward. Fermati, riposati.
Ho scaricato questo libro in formato djvu da ihtik.lib.ru sotto economia.
Il link è: http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec2006_495.rar
Il link è rotto.
Posso condividere quello intatto: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Sarebbe bello se almeno il 5% dei forumer non si limitasse a scaricare questo libro, ma lo leggesse... Potrebbe migliorare significativamente la qualità dei test/ottimizzazione rispetto a quello che vediamo ora. Altrimenti, siamo stufi di questi infiniti grails di cartone e dello smarrimento dei loro autori, risentendo dei risultati nella vita reale... .
Quando scaricheranno, e forse leggeranno, ci saranno ancora più domande ;).... alcuni inizieranno a contare il caffè e l'oro......
Yura, grazie per il link. È passato molto tempo da quando ho esaminato questo argomento.
2 corridore: è improbabile che il "quando" arrivi.