Articolo: Previsione dei prezzi con reti neurali - pagina 17
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Io uso un esperto di reti neurali. Il mio risultato è nel file allegato.
Penso che il risultato parli da solo se vale la pena usare le tecnologie delle reti neurali nel trading. Sto facendo uno studio approfondito sulle reti neurali e posso dire che questo non è il limite per queste macchine intelligenti del futuro :)
Dov'è il risultato?
Io uso un esperto di reti neurali. Il mio risultato è nel file allegato.
Penso che il risultato parli da solo se vale la pena usare le tecnologie delle reti neurali nel trading. Sto facendo uno studio approfondito sulle reti neurali e posso dire che questo non è il limite per queste macchine intelligenti del futuro :)
2 nsk: Non c'è nessun file allegato...
Una tesi molto interessante. Citazione dalla conclusione:
В заключение следует отметить, что качество прогнозов, полученных при помощи
нейронных сетей, выше, чем в любом из рассмотренных линейных случаев. Это позволяет
сделать вывод о наличии нелинейной зависимости между котировками валютного рынка.
Именно поэтому линейные методы регрессионного анализа не дали ожидаемых
результатов. Безусловно, теория линейных параметрических и непараметрических методов
прогнозирования изучена более подробно, чем относительно молодая (в ее современной
форме) теория нейронных сетей. Однако по итогам полученных результатов предпочтение
по праву отдается нелинейным методам.
Una tesi molto interessante. Citazione dalla conclusione:
Per concludere che c'è una relazione non lineare tra le quotazioni del mercato valutario".
Niente da dire, "pensiero profondo". In realtà, questa cosiddetta dissertazione è solo una specie di lavoro a termine/diploma
di un laureato. E sappiamo tutti come vengono scritte le tesi di laurea/diploma.
"Questo permette a
per concludere che esiste una relazione non lineare tra le quotazioni del mercato dei cambi".
Niente che dica "pensiero profondo". In effetti, questa cosiddetta dissertazione è solo una specie di tesina/diploma di lavoro
di un laureato. E tutti noi sappiamo come scrivere una tesina / dissertazione.
Uh-huh. Esattamente un test per metodo.
"Questo permette a
per concludere che c'è una relazione non lineare tra le quotazioni del mercato dei cambi".
Niente che dica "pensiero profondo". In effetti, questa cosiddetta dissertazione è solo una specie di tesi di laurea/diploma
di un laureato. E tutti noi sappiamo come scrivere una tesina / dissertazione.
Sono d'accordo.
1) La volatilità si riferisce alla deviazione standard dei rendimenti.
Le classi all'interno del tratto sono:
1. Bassa volatilità
2. Volatilità media
3. Alta volatilità
2) Il cambiamento medio per giorno è calcolato come la somma di tutti i cambiamenti per tutti i giorni,
diviso per il numero di giorni.
Classi all'interno del tratto:
1. il cambiamento al giorno è meno di 50 pips in media
2. cambiare al giorno più di 50 pips, ma meno di 150 pips
13
3. cambio al giorno con una media di più di 150 punti
Boo-ha-ha
Carl Linnaeus dell'accademia finanziaria...
;)
Ho tratto la mia conclusione dopo averla letta in modo non diagonale.
Ecco un esempio...
Lo stesso SSA quando si sposta la linea di base per la decomposizione da destra a sinistra di 1-2 barre
può cambiare drasticamente la qualità della previsione da accettabile a chissà cosa.
Quindi, se vuoi vendere un programma o scrivere un articolo, dovresti prendere una buona parte del grafico e sentirti felice :-)!
Vogliamo criticare il metodo - mostriamo previsioni completamente deliranti.
... e lo stesso LRF quando prevede un'onda apparentemente puramente sinusoidale può disegnare una brutale assurdità.
E sul fatto che scrive che non esiste una metodologia per raggruppare automaticamente i componenti.
che è un po' strano, perché questo è ciò che è implementato nel Caterpillar di statgroup - e l'ho ripetuto nel mio programma.
.
... Il resto dei "bug" può essere lo stesso.
.
P.S.: Mi piaceva questo codificatore:
http://www.nsc.ru/interval/Library/ApplDiss/Rodionova.pdf
Ho letto l'indice e ho riso.
Probabilmente dovrei andare da loro per imparare :-D.
Mi dispiace, non gioco sul mercato e non so nulla di forex. Sono un programmatore e sto scrivendo un diploma sulle reti neurali. Il tema del mio diploma è "Previsione dei tassi di cambio (euro e dollaro) utilizzando reti neurali", quindi ho visitato questo sito. Quindi, voi dite che la previsione dei tassi di cambio al 70-75% - è dal regno della fantasia, mentre io voglio dire che se imparate NS, impostate i parametri, filtrate gli input al NS, regolate i pesi sinaptici, ecc, potete ottenere la precisione di previsione del 90-97%. Potete farlo in Excel installando l'applicazione Neural Package. L'ho fatto :) C'è anche un manuale per lavorare con questa applicazione su Internet, "Neural networks in MS Excel" di Fedotov V. H. L'esempio di prognosi è spiegato lì. Può aiutare anche te. Buona fortuna a voi.Dovresti dare un'occhiata al lavoro di Reshetov. Puoi ottenere fino al 100%! Ma per il back-testing... :)
Z.I. IMHO: devi andare per il prezzo e pizzicare le briciole, e nelle sue attuali previsioni.... Non ci credo.