Articolo: Previsione dei prezzi con reti neurali
Buon pomeriggio!
Un po' di familiarità con le reti neurali. Ha iniziato con il pacchetto BrainMaker, seguito da MathLab. Il leitmotiv di questo thread è le capacitàdelle reti neurali, posso consigliare di familiarizzare con il teorema di Tuckens:
Se una serie temporale è generata da un sistema dinamico, cioè i valori D_0 sono una funzione arbitraria dello stato di tale sistema, esiste una profondità di immersione d (approssimativamente uguale al numero effettivo di gradi di libertà di quel sistema dinamico) che fornisce una previsione non ambigua del prossimo valore della serie temporale.
Gli scettici, che si appellano all'impossibilità di prevedere come la probabilità della direzione del prossimo tick sia 50/50 (su o giù), possono notare che se fosse vero, allora l'aspettativa matematica sarebbe 0, e di conseguenza sui timeframe lunghi vedremmo una linea "dritta".
Ma vediamo tendenze in cui l'aspettativa matematica non è uguale a 0.
Ma in realtà vediamo i prezzi oscillare vicino a qualche funzione, cioè il processo è STOCKASTICO.
Per riassumere, nonostante il fatto che la previsione sembra essere un'EXTRAPOLAZIONE di dati, le reti neurali stanno in realtà risolvendo il problema dell'INTERPOLAZIONE, che essenzialmente aumenta l'affidabilità della soluzione. La previsione di una serie temporale è ridotta a un tipico problema di neuroanalisi - l'approssimazione di una funzione di molte variabili da un dato insieme di esempi - utilizzando una procedura di immersione in serie nello spazio multidimensionale.
Saluti,
kirillov.
Il mercato non è un sistema dinamico.
Il mercato è un sistema stocastico APERTO.
OPEN significa che è influenzato da molti fattori esterni.
E questi fattori esterni non sono solo incontrollabili (non misurabili),
ma anche la loro moltitudine è incerta.
Inoltre, il sistema stesso non è costante nel tempo.
I suoi elementi (parti) possono cambiare il loro comportamento arbitrariamente,
possono a volte soccombere all'effetto collettivo e a volte no.
Il loro comportamento nel sistema è influenzato dai cambiamenti delle stagioni, del tempo, dell'attività solare,
anche le fasi della luna...
Le parti principali di questo sistema sono gli esseri umani.
Quindi possiamo concludere che prevedere il SIGNIFICATO di un prezzo,
non solo non è INTERPOLAZIONE di dati, ma non è nemmeno EXTRAPOLAZIONE di dati
(l'estrapolazione implica un sistema dinamico).
Per i sistemi stocastici, possiamo parlare di prevedere il loro
proprietà statistiche - probabilità, funzioni di distribuzione, aspettative, ecc.
Ma di nuovo, a condizione che essi (FR, aspettative, ...) esistano e siano costanti nel tempo.
Ma è possibile prevedere la direzione con una probabilità molto più alta del valore assoluto :)
A nome degli scettici vorrei sottolineare:
Il mercato non è un sistema dinamico.
Non sono d'accordo, perché un sistema dinamico è un sistema il cui stato cambia nel tempo secondo regole matematiche fisse; queste ultime sono solitamente date da equazioni che mettono in relazione lo stato futuro del sistema con lo stato attuale. Un tale sistema è deterministico se queste regole non includono esplicitamente un elemento di casualità.
La debolezza di questa formulazione è "regole matematiche fisse", ma nessuno ha ancora dimostrato il contrario, e tutta la storia della previsione si basa su di esse.
Saluti, Kirillov.
- L'utilizzo delle griglie per la previsione dei tassi e persino la direzione dei tassi si dimostra meno efficace rispetto all'utilizzo di semplici metodi classici di analisi tecnica. Le previsioni di griglie relativamente semplici non superano il 70-75%.
- Per ottenere una previsione del 75% o meglio, è necessario costruire complesse strutture di autoapprendimento su supercomputer e passare anni a sviluppare questa roba, e non c'è garanzia che funzioni.
- Le griglie sono utili per risolvere un problema tattico specifico e ben definito che è difficile da descrivere con mezzi statistici o matematici. Le reti di classificazione e di riconoscimento dei modelli possono essere applicate molto efficacemente per risolvere problemi tattici. Ci sono alcuni sviluppi in questo settore, ma è molto dispendioso e non c'è abbastanza tempo per farlo. A chi è interessante scrivere, lavoreremo insieme: favorit_box@inbox.ru
P.S. In materiali di archivio della conferenza sulle reti neurali. Interessante per la lycnobiasi.
Sento l'odore di almeno 10 pagine di un'altra discussione sulle reti neurali nel mercato Forex. ;o)
E penso di sì ;-)
Ma la qualità della discussione sarà ad un livello più alto ;-)
- L'uso delle griglie per prevedere i tassi di cambio e persino la direzione dei tassi di cambio è meno efficace dell'uso di semplici metodi classici di analisi tecnica. Le previsioni di griglie relativamente semplici non superano il 70-75%.
Prevedere la direzione del tasso di cambio al 70-75% è dal regno della fantasia.
Ho fatto queste previsioni per molto tempo, lavorando attraverso un bookmaker che accetta scommesse sull'apprezzamento/deprezzamento di una valuta in un periodo di tempo fisso (intraday). All'inizio le commissioni dei bookmaker erano così piccole, che le strategie con solo il 52% di previsioni corrette davano profitti. All'inizio, ho usato un semplice sistema basato sulla teanalisi, che mi dava circa il 54-55% di profitti.
Poi le commissioni dei bookmaker sono aumentate e ho dovuto migliorare il sistema di trading. Ho preso tutti gli indicatori che stavo usando e li ho messi in una rete neurale. La percentuale di vincita è aumentata al 59-60%. Quindi ci sono compiti in cui le reti neurali dominano, indipendentemente dalle opinioni degli scettici!
- l'uso di griglie per prevedere i tassi di cambio e anche la direzione dei tassi di cambio è meno efficace dell'uso di semplici metodi classici di analisi tecnica. Le previsioni di griglie relativamente semplici non superano il 70-75%.
Prevedere la direzione del tasso di cambio del 70-75% è dal regno della fantasia.
Se vogliamo migliorare la qualità della previsione del MACD di diverse percentuali, sarebbe meglio creare una griglia in una sera usando il buon vecchio NeuroSell2 o BrainMaker, compilarla in codice C (semplice insieme di funzioni di trasferimento con coefficienti) e implementarla in un Expert Advisor. Funziona abbastanza bene. Ma non risolverà il problema di come diventare milionario.
- l'uso delle griglie per prevedere i tassi di cambio e persino la direzione dei tassi di cambio è meno efficace dell'uso di semplici metodi classici di analisi tecnica. Le previsioni di griglie relativamente semplici non superano il 70-75%.
Prevedere la direzione di un tasso di cambio al 70-75% è dal regno della fantasia.
Se vogliamo migliorare la qualità della previsione MACD di diverse percentuali, sarebbe meglio creare una griglia in una sera con il buon vecchio NeuroSell2 o BrainMaker, compilarla in codice C (semplice insieme di funzioni di trasferimento con coefficienti) e implementarla in un Expert Advisor. Funziona abbastanza bene. Ma non risolverà il problema di diventare milionario.
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Molti trader parlano di reti neurali, ma pochi sanno cosa sono e cosa possono fare nella realtà. Questo articolo dà una piccola visione del mondo dell'intelligenza artificiale, spiega come preparare i dati per una rete e dà anche un esempio di previsione con l'aiuto di Matlab.
Autore: Shashev Sergei