Il mercato si sbaglia sempre - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Arrivare lì - poco più di un punto percentuale a settimana?
In termini di patrimonio netto, è un po' più del 4% a settimana. Ma i fondi crescono in modo non lineare e instabile.
Ci sarà un'estate piatta e l'indice dovrebbe migliorare.
Gli swap vengono scambiati. Nel concorso viac prima
Descrizione della strategia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Gli swap vengono scambiati. Nel concorso viac prima
Descrizione della strategia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Non vedo l'ora di sentire le opinioni del nostro eterno censore matematico Mathemata.
usdjpy e tutti coloro che sono seriamente interessati a questo argomento!
Non vedo l'ora di sentire le opinioni del nostro eterno censore matematico Mathemata.
usdjpy e tutti coloro che sono seriamente interessati a questo argomento!
Non vedo l'ora di sentire le opinioni del nostro eterno censore matematico Mathemata.
Ho appena iniziato a studiare il tema dei portafogli, quindi non posso ancora dire nulla di definitivo. Pubblicherò materiale interessante, secondo me.
Spero che persone competenti ci aiutino a capire questo difficile compito.
Gli swap vengono scambiati. Nel concorso viac prima
Descrizione della strategia http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Secondo l'autore dell'Expert Advisor, gli swap rappresentano circa il 15-20% del profitto totale e sono solo un fattore che aumenta la stabilità, ma non la base dei guadagni. La cosa più importante nella sua strategia è il principio di ricalcolo del portafoglio di valute che l'autore non ha intenzione di rivelare.
usdjpy e tutti coloro che sono seriamente interessati a questo argomento!
Non vedo l'ora di sentire le opinioni del nostro eterno censore matematico Mathemata.
Ho dato un'occhiata a quel file. Non sono del tutto sicuro, ma sembra essere una breve narrazione della teoria tradizionale del portafoglio, con la quale ho familiarità solo a livello di "diagonale". Il problema principale è qui sotto (citazione dall'articolo):
L'approccio classico usa la volatilità, più strettamente la deviazione standard del rendimento atteso del portafoglio, come misura del rischio. Assumendo una distribuzione normale dei rendimenti del portafoglio, il 68,3% dei rendimenti effettivi dovrebbe rientrare nell'intervallo [ R0 - µ , R0 +µ ].
In realtà l'ipotesi della distribuzione normale è confutata dal mercato, e molto severamente: deviazioni superiori a 3 sigma dall'ipotesi normale si verificano solo una volta su 370 (0.27%), e in pratica - una volta su 60 (1.65%). C'è di peggio: le deviazioni oltre i quattro sigma dall'ipotesi normale sono estremamente rare (1:16000), mentre nella realtà è 1:140. E ci sono deviazioni di più di sei sigma - secondo l'ipotesi normale incredibile... Questi sono i dati di rendimento per EURUSD.Ora sembra esserci una modifica della teoria classica del portafoglio che tiene conto della non-normalità della distribuzione, ma non la conosco bene. Seguendo Rosh consiglio di leggere il lavoro di Peters "Analisi frattale dei mercati finanziari". Il libro è disponibile su Spider.
Mathemat, grazie per il commento, ci penserò.
Ho il libro di Peters, ma dove posso trovare l'articolo di Rosh o come si chiama? Mi piacerebbe leggerlo.
A proposito, i miei libri su argomenti di trading, reti neurali, ecc. ho accumulato circa 2 Giga. Potrei metterli a disposizione di tutti. Solo non so dove? Sarebbe bene organizzare una tale biblioteca sul forum.
Beh, questa è una domanda per i moderatori.