Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 13
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Mak ho preso approssimativamente per implementare il database in un file di set comune, per un cliente:) Il tick nella mia definizione contiene solo tre indicatori, tempo del server, tempo del client, prezzo corrente, otto byte ciascuno, 24 byte in totale. 128 sono tratti dalla posizione principale e successiva nel file, tipo di posizione, circa 32 byte in più in 8 byte per ogni fattore, se ci avvitiamo in qualche altro otteniamo di più. In realtà non è più di 64, ma se si vuole minimizzare, può essere anche meno. Ma prendo scale globali, altrimenti rischio di limitarmi a quattro gigabyte in un file per esempio. Non sto dicendo che farò esattamente questo, potrei anche limitarmi a 32 byte in un file per tick, ma se ho bisogno di memorizzare non solo tick, si sta pensando solo a compiti immediati, quindi guarda con domanda perché:)
Inoltre, non stiamo costruendo un sistema sui tick, siamo nel business dell'analisi dei tick, non del trading su di essi. Come userete il ticks trading se il vostro broker non ha avuto questo tick, lo ha filtrato, cosa danno le quotazioni reali, se il broker le filtra, esattamente nulla per il trading su questo broker, ma nessuno ha cancellato l'analisi dei broker e dei ticks stessi, per non parlare del multicurrency e di vari altri strumenti come indici futures e oro:)))) Tutto è in tempo reale, qui lavoro in tempo reale e compiti da mascotte :) Ogni cliente è essenzialmente interessato a usare solo ciò che ritiene opportuno, non riceverò tutti i preventivi sul server da un cliente perché ha incluso solo quelli di cui ha bisogno, non raccoglierò sul server tutta la varietà di preventivi solo per un capriccio, è meglio, tutto è fatto sulla base delle esigenze reali.
Le zecche sono una cosa contingente e casuale. Sono diversi per ognuno per definizione e non c'è un sistema per farlo.
È qui che ti sbagli, per definizione non chiamiamoli tic allora:) Quale concetto ti andrebbe meglio in questa direzione? Consideriamo la nozione di "Punto di contatto", ma penso che "tick" sia più semplice. Per quanto riguarda il punto tre, che altro posso dire, rendiamo difficile la verifica di questo fatto, l'incertezza, per fermare i ragionamenti inutili. Prendete il mio programma per esempio e per favore fornite gli screenshot di ciò che considerate incertezza.
Perché memorizzare il prezzo quando si può memorizzare l'incremento di prezzo per tick?
Perché si dovrebbero allocare 8 byte per tutto questo?
La precisione nella fissazione dei prezzi, per esempio, non supera mai i 4-5 segni.
Cos'altro può/deve essere memorizzato con il tick nella cronologia dei tick (eccetto il tempo del tick)?
Non lo chiedo perché voglio sapere la risposta, è più una domanda retorica :)
Come userete il tick-trading se il broker non ha questo tick, lo filtra:))))
Non credo che tu capisca da dove vengono i tic ....
NON esistono in natura, e un broker non può "filtrarli" - non c'è nulla da filtrare.
Tick è la risposta del TUO broker alla richiesta di preventivo di uno dei suoi clienti.
Il prezzo che il broker darà dipende da molte cose, non solo dalla situazione del mercato.
Il broker è guidato da quotazioni indicative (che possono essere filtrate),
ma può spostarle di qualche pip in qualsiasi direzione a seconda del cliente e della direzione del trade.
Può fare un requote, o "esitare" per un po', ecc. ....
Il TIC è un preventivo del TUO broker, e nessuno tranne i clienti del tuo broker lo vedrà.
Per questo dico che i tic sono una cosa contingente e casuale.
Ad eccezione dei broker molto grandi che inviano le loro quotazioni alle agenzie di stampa,
che da centinaia di tali broker generano un flusso di quotazioni indicative (spesso filtrate).
Il tempo del server e del client non è una costante:) Solo il tempo del server, che sarà compresso dal client, in base ai propri dati:)
Mi chiedo come ti sbarazzi delle stesse requote e ritardi grazie agli incrementi, è lo stesso che confrontare le barre:)
Soprattutto perché il thread si chiama "Una strategia di trading efficace basata su ... "
Gli orari del server e del client differiscono solo per la differenza di fuso orario :))
Il tempo di invio e il tempo di arrivo della spunta al cliente possono infatti essere diversi...
Il cliente riceve i dati dal server del broker, ha a disposizione il prezzo di tick e l'ora di tick del server. Timbra anche la zecca con il suo tempo. Un tale cliente non è solo, tutti i clienti su diversi server ricevono dati diversi, come combinarli, non solo al secondo, ma al millisecondo. Gli orologi del client e del server possono essere in ritardo o veloci, quindi come si fa a capire la differenza con un solo orologio. Perché dimentichi tutte queste differenze? Il client stesso può regolare il tempo del server allo stesso millisecondo e aggiornare il tempo del server in base alla media, nel qual caso non ci sarà differenza tra un singolo client dello stesso server DC in secondi, ma ci sarà una differenza in millisecondi. A causa, di nuovo, del timbro del prezzo, la posizione del tick nel tempo è anche chiaramente centrata. Ci sono molti di questi fattori per la creazione dei dati più accurati, e tutti questi dati possono essere migliorati, tranne il timbro del prezzo del tick.
Come filtrare le requote? Per vedere che ci sono? Che dire della demo del server:)
:)))
E un'altra domanda: a cosa gli serve tutto questo?
(Legare le virgolette ai millisecondi)
Necessario, per l'analitica delle citazioni reali, tutti vogliono farlo sulle zecche e non solo quelle reali, le stesse requote, ecc:) Non conto sul fatto che avrò un server e mi costruirò un'agenzia di informazioni:) lo uso solo per le mie esigenze. Lo uso solo per i miei bisogni, e i miei bisogni non sono molto diversi dai tuoi:) Inoltre, il modo migliore per ritrarre un'agenzia di notizie, senza un omaggio a queste agenzie, per raccogliere informazioni da altre persone, e allo stesso tempo, dare strumenti utili da utilizzare, allora il flusso di clienti non sarà abbandonato, altrimenti è tutto una perdita di tempo:)). Avevo sperato di fare tutto gradualmente, ma grazie alle persone che hanno scritto in questo thread dovrà fare tutto in una volta alla massima scala altrimenti non ha più senso, sembra che tutto il rastrellamento abbia fatto schifo:)