Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 3
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Per quanto riguarda le frasi che hai citato, ammetto che quello che ho detto è stato un errore. Nei miei post successivi ho risposto a tutte le domande che sono sorte. E dicendo che le persone qui sono creative, l'ho detto senza alcuna ironia, e invano ti sei offeso per questo.
Penso che non abbia senso tornare a questa conversazione.
solandr - Non sto accusando nessuno, sto semplicemente affermando un fatto.
Per quanto riguarda le frasi che hai citato, ammetto che quello che ho detto è stato un errore. Nei miei post successivi ho risposto a tutte le domande che sono sorte. E dicendo che le persone qui sono creative, l'ho detto senza alcuna ironia, e invano ti sei offeso per questo.
Penso che non abbia senso tornare a quella conversazione.
Ero in parte interessato alla discussione. Sarebbe interessante vedere il tuo indicatore con previsione a 12 barre.
Ho 2 domande in relazione a questa tecnologia:
1. Apparentemente la previsione riesce su ogni tick, o almeno su ogni barra. Con ogni probabilità, la prossima previsione differisce dalla precedente in un modo o nell'altro. Cosa fa la vostra tecnologia per ottenere il risultato finale? Si seleziona l'ultima previsione conosciuta, si considerano tutte le 12 previsioni, e se sì, in che modo (somma semplice, con coefficienti di ponderazione, con quadratica, con quale criterio si determina il peso? -per tempo, coefficiente corr., ecc.)?
2. Potresti mostrare una foto dell'indicatore? (il codice, per quanto ho capito, non è divulgato)
(Stavo lavorando su un'idea simile l'anno scorso, ma ho dovuto metterla da parte per un lavoro più importante; una versione semi-immediata e non finita può essere vista qui: 'Did you see this picture?' del 28.03.2007 22:34; spero di tornarci in maggio, per finirla:)
Sarebbe interessante vedere il tuo indicatore con una previsione a 12 barre.
Bene, bene... soprattutto dopo il re-rendering di Kristi, è facile immaginare che aspetto abbia e che bene faccia.
2 Piligrimm: il tester MT5 supporterà il back-testing multicurrency, quindi non dirmelo, e se stiamo parlando di quello reale, è una sciocchezza mettere il terminale online a causa del test in avanti della tua idea. Penso che non avresti dovuto decidere di fermare il topic per niente, perché nessuno ha bisogno di questo tipo di altruismo qui ;)
Z.I.: A cosa penseresti, se ci fossero solo citazioni davanti ai tuoi occhi:). Probabilmente solo su come vederli in un grafico, e se si immagina che c'è qualcosa di più di un grafico, perché una persona che non ha studiato alla stessa scuola e il grafico non penserà:) Provate a pensare oltre la vostra conoscenza e tutto sarà, beh, se non tutto allora almeno qualcosa di sicuro:). Provate a immaginare come cerchereste le risposte senza suggerimenti, probabilmente solo a tentoni e con ricerche teoriche.
Per quanto riguarda l'idea in sé, il supporto dell'idea è ancora necessario, non nel ragionamento, ma nei pensieri che visiteranno, in base all'output grafico, naturalmente quando non c'è nulla su cui riflettere, i pensieri non appaiono, tutto dipende solo probabilmente dalla profondità di pensiero di chi pensa.
Anche io sono interessato a questo argomento, ma da allora non ho trovato nessuna nuova idea.
Trovo difficile valutare l'esperienza di altre persone oltre a me stesso, la mia esperienza non è così grande, per non parlare dell'utilità e il suo possesso non si riflette sempre come necessario, nonostante il fatto che l'esperienza in una varietà di direzioni e Hobby, preferisco pensare che per qualcosa era necessario e prima o poi sarà utile, e anche da quello che dico che in ogni esperienza arrivo a un massimo, il mio massimo può differire dal massimo di un altro, più massimamente uomo.
Sulle idee è giusto, perché nessuno di noi le ha completate, e quello che le ha completate è improbabile tra noi :) Ho passato circa tre mesi a cercare zone più adatte ed è solo questa che mi ha veramente preso, non intendo la DC, ma come giustamente sottolineato da Pilgrim, può ancora migliorare qualcosa, senza i fatti, non posso dire cosa esattamente. Parlando di fatti, ce ne sono troppo pochi per farne un unico grande fatto.
Ringrazio mio padre con una lunga esperienza nella programmazione applicata, fin dai tempi della poca informatizzazione, per essere stato una volta così irremovibile nel condannare il metodo poke senza piegarsi all'indagine teorica, almeno io rispetto una di quelle regole e l'altra la infrango ancora oggi:)
Per quanto riguarda l'idea in sé, il supporto dell'idea è ancora necessario, non nel ragionamento, ma nei pensieri che visiteranno, in base all'output grafico, naturalmente quando non c'è nulla su cui riflettere, i pensieri non appaiono, tutto dipende probabilmente solo dalla profondità di pensiero di chi pensa.
Anche io sono interessato a questo argomento, ma da allora non ho trovato nessuna nuova idea.
solandr - Non sto accusando nessuno, sto semplicemente affermando un fatto.
Per quanto riguarda le frasi che hai citato - ammetto che quello che ho detto è stato un errore. Nei miei post successivi ho risposto a tutte le domande che sono sorte. E dicendo che le persone qui sono creative, l'ho detto senza alcuna ironia, e invano ti sei offeso per questo.
Penso che non abbia senso tornare a questa conversazione.
Ero in parte interessato alla discussione. Sarebbe interessante vedere il tuo indicatore con previsione a 12 barre.
Ho 2 domande in relazione a questa tecnologia:
1. Apparentemente la previsione riesce su ogni tick, o almeno su ogni barra. Con ogni probabilità, la prossima previsione differisce dalla precedente in un modo o nell'altro. Cosa fa la vostra tecnologia per ottenere il risultato finale? Si seleziona l'ultima previsione conosciuta, si considerano tutte le 12 previsioni, e se sì, in che modo (somma semplice, con coefficienti di ponderazione, con quadratica, con quale criterio si determina il peso? -per tempo, coefficiente corr., ecc.)?
2. Potresti mostrare una foto dell'indicatore? (il codice, per quanto ho capito, non è divulgato)
(Stavo lavorando su un'idea simile l'anno scorso, ma ho dovuto metterla da parte per un lavoro più importante; una versione semi-immediata e non finita può essere vista qui: 'Did you see this picture?' del 28.03.2007 22:34; spero di tornarci in maggio, per finirla:)
In primo luogo, non è un indicatore, ma un sistema esperto. Non ho a che fare con indicatori, ne ho fatto uno, come si dice - il diavolo mi ha portato lì e non ho intenzione di fare altro.
Il sistema Expert Advisor che ho realizzato non ha alcuna relazione diretta con il tema discusso, l'ho solo menzionato come esempio di utilizzo dell'analisi multivalutaria e si basa su un altro principio rispetto alla strategia suggerita in questo thread. Non ho intenzione di farne un uso commerciale e non vorrei farne un PR.
Ma se descrivo brevemente il suo lavoro: è costruito sul principio dell'analisi di 15 coppie di valute, la previsione è fatta su ogni nuova barra, per 12 passi in avanti, come ho scritto, da High, Low, Close, così come la tendenza è selezionata da Close con l'aiuto della trasformazione Vivelet, in questo caso, la previsione di ognuno di questi segnali è fatta indipendentemente sulla prima uscita del sistema - sulla prima barra, sulla seconda uscita - sulla prima e seconda, e terza, ecc.In totale, il sistema Expert Advisor ha 48 uscite che danno decisioni indipendenti. Corrispondentemente, più breve è l'intervallo di previsione, più alta è la precisione. Il segnale risultante si ottiene sommando 12 valori per la prima barra, 11 valori per la seconda, 10 per la terza, ecc. Dovrei fare lo stesso per tutti e 4 i segnali. Tale mediazione permette di sbarazzarsi del rumore casuale e degli errori dell'unità di previsione che vengono compensati dalla somma. E la precisione in questo caso è molto più alta che nel caso della previsione una tantum. Poi i risultati ottenuti vengono sommati con i valori della previsione fatta per le barre precedenti durante i precedenti cicli di funzionamento del sistema.
Ma per farla breve: è costruito sul principio dell'analisi di 15 coppie di valute, la previsione viene fatta per ogni nuova barra, per 12 passi in avanti, come ho già scritto, per High, Low, Close, così come per la tendenza che viene separata dal Close utilizzando la trasformazione Vivelet, inoltre, la previsione di ognuno di questi segnali viene fatta indipendentemente per la prima uscita del sistema - per la prima barra, per la seconda uscita - per la prima e la seconda, per la terza uscita - per la prima e la seconda e la terza, ecc, fino alla 12a uscita, che fa la previsione per tutte le 12 barre. Complessivamente, il sistema esperto ha 48 uscite, per le quali vengono date decisioni indipendenti. Corrispondentemente, più breve è l'intervallo di previsione, più alta è la precisione. Il segnale risultante si ottiene sommando 12 valori per la prima barra, 11 valori per la seconda, 10 per la terza, ecc. Dovrei fare lo stesso per tutti e 4 i segnali. Questo tipo di media permette di sbarazzarsi del rumore casuale e degli errori dell'unità prognostica che sono compensati dalla somma. La precisione in questo caso è molto più alta che nel caso di una prognosi una tantum. Poi si sommano i risultati ottenuti con i valori della previsione fatta per le barre precedenti nei precedenti cicli di funzionamento del sistema.
Inoltre, se posso chiedere, perché nei calcoli viene adottata una semplice media dei segmenti di 12 barre previsti?
Dopotutto, per quanto ne so, più una previsione è vicina al presente, maggiore è la sua credibilità, e il massimo è per la previsione più recente.
Allo stesso tempo, la previsione fatta 11 barre fa (la cui ultima parte influenza ancora la previsione generale, cioè la barra non formata più vicina) è la meno affidabile. Le previsioni stesse possono differire significativamente. Non pensi che sia necessario fare la media delle previsioni per ottenere la curva di previsione risultante, usando pesi proporzionali all'affidabilità o al coefficiente di correlazione rispetto alla media semplice delle previsioni?
E un'altra domanda sul ritardo dei segnali tra i DC. Può stimare il ritardo in modo approssimativamente quantitativo? Si tratta di "fluffosità", cioè il ritardo si alterna all'avanzamento, o c'è uno spostamento della media generale di un DC rispetto alla media dell'altro, e se sì di quanto (in secondi)?
Fai un semplice ping ai server DC o meglio ancora cita una tabella di tracert, caspita non ci avevo proprio pensato :) Anche il canale verso Internet non è un fattore da poco:) Altrimenti si scopre che questo è un vuoto e il gioco in questa direzione è solo un'illusione, un autoinganno, naturalmente di nuovo, non lo dico con certezza:) Perché allora gli ordini non passerebbero:)
Inoltre, in generale sospetto che ci sia una fermata temporale, rispetto alla quale i DC sono forniti di dati su una base uguale, anche se di nuovo, non pretendo nulla:)