Indice Hearst - pagina 45

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La versione R 3.0.0 è ora disponibile.

Tutto deve essere reinstallato, compreso RStudio.

A proposito, qualcuno sa come sbarazzarsi delle 4 finestre obbligatorie.

 

faa1947:  

A proposito, qualcuno sa come sbarazzarsi delle 4 finestre obbligatorie.

Trascinando i bordi verticali e orizzontali puoi nascondere le finestre che non ti servono.
 
WWer:
Trascinando i bordi verticali e orizzontali, puoi nascondere le finestre che non ti servono.
Infatti, grazie.
 

A proposito, se qualcuno è interessato

Tira su Renko sul grafico fino all'esatto primo ginocchio dello ZigZag da e verso il pick.

E sul ginocchio zero, vedi il ritardo o l'anticipo dell'inizio di Renko rispetto al picco dello Zigzag.

Il sistema è impostato come una fibra, ma il risultato è una curva nel seminterrato dal livello zero.

 

Non molto tempo fa il destino mi ha messo in contatto con questo argomento e subito sono sorte diverse domande. Cari esperti, potete aiutarmi a trovare risposte a queste domande? Non prendetemi a calci se qualcuna delle domande vi sembra stupida...

Quindi:

1) Ci sono diversi modi per trovare l'indice di Hurst. Quale di questi modi (secondo te) è il migliore (dà una stima più accurata dell'indice)? Se possibile, fornite un link alla fonte.

2) L'indicatore deve essere invariante sotto trasformazioni lineari? (Una risposta dettagliata è auspicabile).

3) Se le serie sono correlate tra loro, cosa si può dire dell'indice di Hurst?

4) Ci sono tre serie. Un indice Hurst è calcolato per ogni serie. Quando le serie vengono sommate, cosa si può dire dell'esponente?

Vi ringrazio in anticipo.

 

Dovremmo iniziare un thread separato sull'uso del linguaggio R? Condividere esperienze e risultati.

Naturalmente, se qualcuno è interessato.

Buona fortuna

 

Sono tornato di nuovo all'analisi di questo indicatore non banale. Per molto tempo sono stato confuso dal coefficiente laterale ottenuto calcolando il valore di Hearst. Essenzialmente, Hearst è un'equazione lineare in doppia scala logaritmica, dove sull'asse delle ordinate (Y) è data la distanza percorsa dal prezzo nelle scale corrette, e sull'asse delle ascisse (X) - un periodo specifico (timeframe o orizzonte). Questa equazione lineare è un'approssimazione dei punti che abbiamo misurato e tracciato sperimentalmente. La formula dell'equazione è semplice e ovvia:

Facciamo finta per un attimo che il coefficiente sia zero e semplifichiamo la formula a . Il valore qui è la distanza percorsa dal prezzo. Il valore è il periodo di tempo. Ovviamente, in un classico moto browniano il prezzo percorre una distanza corrispondente alla radice quadrata di , dove è il tempo o il periodo:

Questa equazione è un caso speciale della nostra formula, a :

Questa formula in doppia scala logaritmica corrisponderà alla nostra funzione lineare propriamente detta:

Dove 0,5 è il coefficiente di Hurst.

Tutti questi calcoli sono banali, ma trascurano lo scomodo coefficiente , che in realtà è quasi sempre un numero significativo. Le mie riflessioni matematiche sulla natura di questa dipendenza hanno portato alla comprensione di questo coefficiente. Dopo tutto, appare solo quando approssimiamo i nostri punti empirici con una funzione lineare. Per ogni punto particolare, la sua H è sempre nota. Non ha il coefficiente perché non esiste nemmeno una funzione approssimativa generale per essa. Consideriamo un semplice esempio, proviamo a calcolare visivamente H per i punti C e D R/S del grafico EURUSD:

Per il punto C è circa 0,45, per il punto D è 0,51. Poiché entrambi i punti giacciono quasi perfettamente sulla linea approssimata(y = 0,5304x - 0,0757 ) possiamo calcolare analiticamente i valori esatti di H per questi punti. Per C:

Per D:


Eseguendo la trasformazione inversa per D, per questo punto il valore Y è 1,5155 e il valore X corrisponde a 3, quindi la sua H sarà:

Il risultato del calcolo mostra che il punto C è antipersistente (H = 0,4547) e D è effettivamente browniano (H = 0,5051). La stima di H per l'intera serie diventa priva di significato, perché su un piccolo orizzonte la serie è antitrendy, mentre su un orizzonte più grande tende a diventare più trendy. Questo è pienamente coerente con le osservazioni empiriche sulle valute. Chiunque li scambi abbastanza a lungo vede che su piccole scale i prezzi fluttuano costantemente nel piatto, e su scale più grandi, che durano un anno o più, ci sono grandi movimenti di tendenza.

Il coefficiente è una specie di correzione relativistica in fisica. Forma una correlazione con H e determina il cambiamento del carattere del mercato con l'aumento della scala. Se questo coefficiente è vicino a zero, il mercato è omogeneo nella sua scala. La tendenza o l'antipersistenza in esso è approssimativamente allo stesso livello indipendentemente dalla scala. Se b è significativo - è la condizione iniziale dominante. H - inizia a dominare di più con l'aumentare della scala. Ecco i tipi di relazione tra H e:

  • H è maggiore di 0,5; b è un numero negativo. Con questa combinazione il mercato è anti-trend su piccole scale, ma man mano che il time frame aumenta le tendenze iniziano ad apparire. Questo è il comportamento delle valute;
  • H è maggiore di 0,5; b è un numero positivo. Il mercato è omogeneo. Le tendenze dominano in tutte le scale temporali. Se H è significativo e b non è significativo, le tendenze più forti si vedono più spesso su orizzonti temporali maggiori. Più lungo è l'orizzonte, più forti sono le tendenze. Al contrario, se H non è considerevole e b è grande - tendenze più forti possono essere trovate su piccole scale temporali, e come il periodo cresce, le tendenze continuano ad apparire ma la loro forza e purezza diminuisce.
  • H è inferiore a 0,5; b è un numero negativo. Il mercato è antipersistente a tutte le scale. Se H è significativo e b non lo è - ritorni più frequenti e più puliti alla media si verificano su tempi più grandi. Sui timeframe più piccoli il prezzo è più incline a vagare in modo casuale. Se, al contrario, b è significativo e H non lo è - il mercato è più incline a tornare su piccoli timeframe, su timeframe più lunghi il mercato è più vicino a un moto browniano, ma mantiene ancora la sua antipersistenza.
  • H è inferiore a 0,5; b è un numero positivo. Con questa combinazione, il mercato è in tendenza su piccole scale, ma diventa anti-trend su alberi più grandi. Apparentemente tale comportamento è stato osservato nel periodo in cui il prezzo del petrolio si aggirava intorno ai 100 dollari al barile.

Se b modulo è una frazione significativa di H, allora non potete limitare la vostra analisi a H. Il mercato può mostrare due proprietà opposte su scale temporali diverse, ad esempio essere in tendenza e in controtendenza allo stesso tempo.

Se H e b sono significativi e puntano in direzioni diverse (H è significativamente più di 0,5 ed è negativo o H è significativamente meno di 0,5 e b è positivo) - il mercato mostra bruschi cambiamenti da uno stato all'altro a seconda del timeframe.

 

Qualcuno ha implementato la formula dell'indicatore di tempo mostrata qui:

http://cdn.scipeople.com/materials/2667/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20RS%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%202.doc

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Esiste un indicatore Hearst per MT4?
 
A proposito, c'è un indicatore chiamato indice di invarianza. Guarda la pendenza della linea di regressione, rispondendo così alla domanda se c'è una tendenza nel mercato o no. Non ho ancora avuto il tempo di usarlo, ma voglio che questo indice calcoli non il movimento dei prezzi nel mercato, ma il movimento della curva di equilibrio. Permetterebbe di vedere se c'è un cambiamento di equilibrio o no. Determiniamo la direzione, se va verso l'alto, rispecchiamo i segnali, se va verso l'alto, lo ripetiamo. Mi sembra che qualsiasi sistema possa essere tirato fuori per le orecchie con un tale aiutante .... Credo che qualsiasi TS possa essere tirato fuori per le orecchie con un tale aiutante... Cosa ne pensate?
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ivar.mq4  4 kb
1...383940414243444546
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