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pacchetti statistici specializzati, in particolare il pacchetto di analisi statistica R.
Come opzione di lavoro posso anche raccomandare Stata. Inoltre, in realtà, per scrivere un articolo, è abbastanza kosher imparare TeX. Per il resto, sono completamente d'accordo con C-4.
In generale, l'idea era la seguente: calcolare l'indicatore H, costruire una funzione sul prezzo del metallo, poi imporre la variazione del costo di produzione di questo metallo e analizzare la variazione (il cosiddetto profitto che può ottenere l'organizzazione). Analizzare in termini di quei fattori che sono influenzati e non influenzati da fattori esterni.
Io, francamente, intuitivamente capire che questo è poco come qualcosa di utile, perché, beh, dovrebbe essere programmato, tali competenze non hanno. Ma il supervisore della mia tesi ha fortemente raccomandato di usare questo fattore nei calcoli. Così si scopre che non ha senso.... nella fase iniziale. ((((
Ancora qualche parola, ora sull'oro.
Lei scrive sull'oro in termini di analisi fondamentale. Ovviamente, il rapporto più importante per voi sarà il prezzo dell'oro con il suo costo. Ma questa relazione deve ancora essere trovata e provata. I mercati non sono stazionari, e se una relazione è intesa come una semplice correlazione, allora non è sufficiente per la serie dei prezzi. C'è anche la cointegrazione - test di causalità per esempio da questo settore, ma ci sono ancora requisiti per la normalità dei dati, e i dati sui prezzi non ce l'hanno. Quindi, un approccio molto innovativo per voi sarebbe se prima sviluppaste un modello non parametrico per trovare queste relazioni molto non lineari basate sulla statistica frattale, e poi testaste questo modello sulla relazione tra la produzione di oro e il suo valore. C'è un vuoto totale in questo campo in questo momento e c'è molto da scrivere. Possiamo partire da una semplice assunzione che lo spread tra due serie collegate non sarà un rumore bianco, e se diciamo, due serie persistenti, danno uno spread antipersistente, ciò indicherebbe che c'è la reciproca correzione di stato tra queste serie (lo spread tende a zero, pur essendo non stazionario), e quindi c'è una relazione tra le due serie, anche se qualsiasi altro metodo mostrerà che non c'è relazione, perché non c'è stazionarietà e nessuna linearità!
Un altro dato che si dovrebbe esaminare per la correlazione è l'informazione sulle coperture dei produttori d'oro. Ci sono molti dati nell'articolo per l'analisi fondamentale.
Posso anche raccomandare Stata come opzione di lavoro. Inoltre, in realtà, per il lavoro di scrittura, è abbastanza kosher imparare TeX. Per il resto, sono completamente d'accordo con C-4.
Grazie mille !!!!! Via all'esplorazione!!! )))
Grazie mille !!!!! Via all'esplorazione!!! )))
Se decidete di intraprendere la R, - posso consigliarvi questo libro:
Ad essere onesti, il libro è piuttosto sprovveduto, ma l'unico nel suo genere, quindi non dovete scegliere.
unico nel suo genere
A parte questo in russo.
A parte questo in russo.