Indice Hearst - pagina 34
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forse dovremmo disegnare le traiettorie di fase e guardare visivamente l'attrattore? Se c'è davvero il caos, dovrebbe, per quanto mi ricordo, risultare a nastri... Si può anche calcolare la sua dimensionalità (dell'attrattore).
Sì, in linea di principio, si può vedere così. Inoltre, non sono molto bravo nello spazio di fase.
Qui, ho mischiato le ultime 1.000.000 di barre di eurusd e le ho aggiunte al grafico: il risultato è eccellente, la serie non è diversa da quella casuale. Non capisco perché non funziona con RTS. Ci deve essere qualche caratteristica specifica che non capisco:
Ancora non capisco perché questo non funziona con l'RTS. Apparentemente ci sono alcune particolarità che ancora non capisco:
Ero interessato al rapporto Hertz e l'ho calcolato utilizzando il pacchetto Matlab per le barre dei minuti e delle ore RTS.
Ho ottenuto un risultato paradossale: se calcolo il coefficiente per l'apertura o per la chiusura è uguale a 0,5 e ha una distribuzione normale per tutti i pezzi, mentre se lo calcolo per la barra bassa o alta è uguale a 0,6 e la distribuzione è spostata. Chi può commentare questo fatto? Ho trovato un articolo su Internet dove l'autore ha calcolato per le coppie di valute e ha trovato lo stesso modello per le barre basse e alte è più alto che per le barre aperte e chiuse. Il risultato è lo stesso per le barre di un'ora e di un minuto.
Ero interessato al rapporto Hertz e l'ho calcolato utilizzando il pacchetto Matlab per le barre dei minuti e delle ore RTS.
Ho ottenuto un risultato paradossale: se calcolo il coefficiente per l'apertura o per la chiusura è 0,5 e ha una distribuzione normale per tutti i pezzi, mentre se lo calcolo per la barra bassa o alta è uguale a 0,6 e la distribuzione è spostata. Chi può commentare questo fatto? Ho trovato un articolo su Internet dove l'autore ha calcolato per le coppie di valute e ha trovato lo stesso modello per le barre basse e alte è più alto che per le barre aperte e chiuse. Il risultato è lo stesso per le barre di un'ora e di un minuto.
Se si calcolasse l'indice di Hurst usando la formula di Mandelbort-Peters, non si potrebbe ottenere il valore 0,5 perché non converge a 0,5 in linea di principio. Prendendo il massimo e il minimo al posto della chiusura, l'indice aumenterà certamente, ma non in modo significativo, poiché il range aumenterà e la deviazione standard (calcolata dalla chiusura) rimarrà invariata. L'aumento dell'intervallo da 0,5 a 0,6 è eccessivo e indica solo un possibile errore nel tuo algoritmo, così come la convergenza dell'indice a 0,5.
Interessato all'indicatore Herts, l'ho calcolato usando il pacchetto matlab per le barre minime e orarie di RTS.
Ho un risultato paradossale: se calcolo il coefficiente per l'apertura o per la chiusura ottengo 0,5 e ho una distribuzione normale per tutte le barre, mentre se uso la barra bassa o alta ottengo 0,6 e la distribuzione è distorta. Chi può commentare questo fatto? Ho trovato un articolo su Internet dove l'autore ha calcolato per le coppie di valute e ha trovato lo stesso modello per le barre basse e alte è più alto che per le barre aperte e chiuse. Il risultato è lo stesso per le barre di un'ora e di un minuto.
Credo che ci siano errori nei vostri calcoli. Nel caso, se si calcola con la formula tradizionale (data nei post iniziali), si dovrebbero usare circa 2000-3000 barre per ottenere valori sani.
Interessato all'indice Hertz, l'ho calcolato usando il pacchetto Matlab per le barre minime e orarie di RTS.
Ho ottenuto un risultato paradossale: se calcolo il coefficiente per una barra aperta o chiusa è 0,5 e ha una distribuzione normale per tutti i pezzi, mentre se calcolo il coefficiente per una barra bassa o alta è uguale a 0,6 e la distribuzione è spostata. Chi può commentare questo fatto? Ho trovato un articolo su Internet dove l'autore ha calcolato per le coppie di valute e ha trovato lo stesso modello per le barre basse e alte è più alto che per le barre aperte e chiuse. Il risultato è lo stesso per le barre di un'ora e di un minuto.
Penso che sia perché queste barre sono temporanee; prova a farlo su barre di uguale volume di 500 tick o 1000 tick. Ma probabilmente ci sarà anche un bias alto-basso (high-low bias))))) spesse code si presenteranno. Ho già controllato sui forum che le zecche sono più vicine a una distribuzione normale. E magari provare a costruire barre di pari volume non per il numero di tick, ma per la dimensione della linea diagonale, cioè il TF per lunghezze fisse della linea C, infatti, allora non ci sarà nessun hilo)))) e ci saranno solo 2 punti di apertura e chiusura, Ma è possibile costruire prezzi più alti non anche arbitrariamente in diagonale dai cateti di tick e punti come nella figura 1, ma dalle barre della figura 1, cioè, invece del numero di tick ci sarà il numero di barre della figura 1, e la linea verticale conterrà anche tick.
Una specie di allineamento di allentamento tra strutture frattali.
Penso che sia perché le barre sono temporanee, prova a farlo su barre di volume uguale di 500 tick o 1000 tick. Ma ci sarà probabilmente anche un bias alto-basso (high-low bias))))) spesse code si presenteranno. È già stato verificato sui forum che le zecche sono più vicine a una distribuzione normale...
Credo che ci siano errori nei vostri calcoli. Nel caso, se si calcola con la formula tradizionale (data nei post iniziali), si dovrebbe usare circa 2000-3000 bar per ottenere valori sani.
La formula nei primi post è sbagliata e non ha niente a che vedere con la formula classica di Mandelbort-Peters.
Vedi pagina 22 di questo thread per il calcolo classico.
Tutti i problemi dell'esponente di Hearst sono risolti all'interno di modelli integrati frazionalmente - FARIMA(p,d,q), dove d<1. Quando d=0 corrisponde all'indice di Hurst = 1. In R, è una funzione fracdiff che adatta (stima) i parametri del modello. C'è un pacchetto di istruzioni corrispondente che risolve tutti questi problemi - in allegato.
Ancora una volta: tutto è rubato davanti a noi e per noi - possiamo usarlo per costruire modelli, invece di discutere sulla correttezza delle formule.