Indice Hearst - pagina 29

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Non è che stessi suggerendo una citazione :)
 
Rorschach:

Sto ricevendo una specie di stronzata qui.

Prendiamo 0,5, prendiamo il periodo in tick, poi la dimensione della candela dovrebbe essere proporzionale alla radice del volume del tick. Giusto?

Ma secondo le statistiche ottenute risulta che il valore della candela è proporzionale al volume del tick?


Non la dimensione della candela, ma lo sko (sigma). Dovresti prendere Open-Close invece di High-Low. Cioè somma su tutti i candelieri (Open-Close)^2, divide per il numero di candelieri e calcola la radice. Allora questo valore sarà proporzionale alla radice dell'onda di tick, se H=0.5. Significa per esempio che per un incremento di 100 tick il Sigma sarà X punti e per un incremento di 200 tick X*SQRT(2) punti

P.S. A proposito, qui ci sono studi simili http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

 
Avals:



P.S. A proposito, qui ci sono studi simili http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712


"Calcolare il "costo" dei tick è semplice, bisogna dividere la dimensione di una candela per il numero di tick in arrivo. I vantaggi di questo approccio nella dimostrazione della variabilità dei tick sono indubbi - ora si vede chiaramente che la dipendenza della dimensione della candela dai tick non è semplice.

Si può vedere che nei momenti in cui c'è una maggiore attività nel mercato, il 'valore' dei tick diminuisce".

È difficile chiamarlo studio...

Il fatto della dipendenza non lineare della dimensione della candela dal numero di tick è stabilito, vero?

È qui che l'autore vorrebbe mettere in relazione questo con la non-entropia. Ma questo è nell'altro thread.

;)

 
Mathemat:

Rorschach, non capisco come sono stati raccolti i dati. In un periodo di 24 ore - o per storia significativa?


250k bar
 

Mentre siamo sull'argomento... Ho fatto un rapido calcolo.

In realtà, la dipendenza della dimensione delle barre dal volume dei tick risulta essere abbastanza non banale. Tanto che sospetto anche un errore nel codice (ma non lo trovo:). Stavo calcolando EURUSD1 con 250 000 barre dal 10.06.11 al 13.02.12

int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
      int h = FileOpen("sz_to_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      FileWrite(h,"Volume","Size");
      for(int j=Bars-1;j>=0;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs(Close[j]-Open[j])/Point;
         FileWrite(h,v,sz);
      }
      FileClose(h);   
   }
 

Correggetemi se sbaglio - il volume (teak) dovrebbe crescere all'incirca in modo quadratico con le dimensioni.

E l'immagine in generale è interessante. Assomiglia molto a un riflesso di una caratteristica del filtro delle citazioni.

 
TheXpert:

Correggetemi se sbaglio - il volume (teak) dovrebbe crescere all'incirca in modo quadratico con le dimensioni.

E l'immagine in generale è interessante. Assomiglia molto a un riflesso di una caratteristica del filtro delle citazioni.

1. Sì, +-

2. Sì, è quello che ho pensato anch'io. Sono interessato a possibili estensioni...

 

Mettiamola così per ora:

la probabilità di più tick durante una data barra di un minuto a) dipende inversamente dalla volatilità b) cade bruscamente dopo aver raggiunto un volume di 150 al minuto. Cioè se la volatilità è alta, il Day trading center semplicemente smette di ticchettare quando viene raggiunto un certo volume di minuti.

 
alsu:

Mettiamola così per ora:

la probabilità di più tick durante una data barra di un minuto a) dipende inversamente dalla volatilità b) cade bruscamente dopo aver raggiunto un volume di 150 al minuto. Cioè con un'alta volatilità, il DC semplicemente smette di ticchettare quando viene raggiunto un certo volume minuto.

cinque cifre?

"Ingoiare" dovrebbe essere da qualche parte, fino alla soglia, meno...

A quattro cifre si dovrebbe guardare lo stesso periodo e lo stesso bene.

O viceversa ;)

 
avatara:

Sui quattro marchi, bisognerebbe guardare lo stesso periodo e lo stesso bene.

Sì.
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