Indice Hearst - pagina 24

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Qual è il problema? Posso darvi Peters.
 
Lanciala, Alexei. Ci darò un'occhiata.
 

Ecco, l'ho trovato. Merda, il file non ci sta. Vedi il messaggio privato.

 
inviato
 
Ho ricevuto i libri. Prima di tutto, li esaminerò per vedere se ci sono discrepanze nelle definizioni. Comunque, mi ci dedicherò per cominciare ;)
 
avtomat:
Ho ricevuto i libri. Prima di tutto, li esaminerò per vedere se ci sono discrepanze nelle definizioni. Comunque, mi ci dedicherò per cominciare ;)

Grazie per il vostro interesse.
 

Tradotto il calcolo in C#. L'algoritmo ha imitato completamente la metodologia di Peters. Il grafico è mostrato qui sotto.

Originale

Beh, cosa posso dire. I risultati sono molto più simili a quelli del libro. Anche la linea stessa è diventata simile a quella reale. Ha una pendenza positiva durante tutto il periodo (coincidenza con la teoria), è più dolce all'inizio e diventa più rotto alla fine (coincidenza). Tuttavia, è deprimente che il coefficiente di pendenza non cambi (è in realtà il coefficiente di Hurst).

Questo potrebbe significare quanto segue:

1. il processo in esame ha una memoria infinita. Ma la memoria deve essere finita perché stiamo studiando un vero mercato SP 500.

2. il processo in studio è indistinguibile da una passeggiata casuale (forse lo è). Allora il coefficiente di Hurst deve essere uguale a 0,5 per l'intero intervallo della curva. Se questo è davvero il caso, allora:

2.1. La statistica frattale non è in grado di distinguere gli SB dai mercati reali e di provare matematicamente il loro effetto memoria, ed è quindi completamente inutile.
2.2. Peters è un impostore e ci sta incasinando la testa (improbabile).
2.3. Peters si sbagliava nei suoi calcoli e anche Eric Nyman, che ha ripetuto i calcoli nel suo libro.

3. Ho sbagliato:

3.1. Nell'algoritmo.
3.2. Nella metodologia.

Vorrei tanto confermare il terzo punto. Attendo con ansia i risultati indipendenti.

A favore del punto 3, dice che

1. la curva cambia troppo dolcemente. Questo non dovrebbe essere il caso, specialmente su grandi periodi di mediazione, poiché il numero di misurazioni RS indipendenti su grandi periodi è estremamente piccolo (1 - 2).

2. La crescita è troppo alta. La linea raggiunge quasi 2 alla fine del grafico, mentre quella di Peters arriva a 1,3. Anche con una pendenza invariata, non è assolutamente più di 1,6, e ne ho addirittura 2! Qui c'è qualcosa che non va.

Z.I. Una stima preliminare della tangente della pendenza RS dà valori di circa il 46% (1,6 tempo a 1,66 swing), il che significa che non c'è tendenza o antitendenza ed è una caratteristica obbligatoria di SB.

 

Dopo aver analizzato i risultati, mi sono reso conto che l'errore potrebbe ancora risiedere nel fatto che Peters non ha menzionato nulla per una ragione sul ripristino dei rendimenti nel grafico accumulativo. Eureka!!! Non accumula nulla, ma lavora con una serie indipendente di incrementi come ln(Pi / Pi-1). La mia serie, invece, era una somma di rendimenti: S += ln(Pi/Pi-1). Poi ho cambiato il codice e ho saltato questa operazione. I risultati sono migliorati drasticamente:

I risultati del grafico medio hanno cominciato a convergere fondamentalmente con i calcoli di Peters. È vero, ci sono alcune imprecisioni nelle minuzie, in particolare c'è ancora una differenza tra i livelli massimi e minimi. Anche le curve locali delle linee rette sono diverse, ma i punti principali sono mostrati con precisione. Si può vedere che dopo un certo tempo superiore a circa 1,9, l'angolo di pendenza è diminuito.

Ciò che sembra interessante è che la trama accumulativa dei rendimenti (la prima da sinistra) segue esattamente la passeggiata casuale. Finora non riesco a dare una spiegazione a questo effetto. Logicamente il quadro non dovrebbe cambiare fondamentalmente a seconda che si prendano i rendimenti o la loro serie cumulativa, ma è perfettamente chiaro che non è così. Ma perché?

Sembra cominciare ad emergere un quadro molto interessante!

p.s. Apparentemente ci sono alcune differenze non sostanziali tra Peters e me nell'elaborazione dei dati, quindi i grafici non sono molto diversi dopo tutto.
 

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Finora l'ho presa così. Ma c'è qualcosa che non mi piace qui. Ho segnato i punti corrispondenti, ma ho bisogno di tagliare l'eccesso - i dati nell'immagine originale sono limitati a valori circa log(k)=0,8 e log(k)=2,4

Indagherò ulteriormente.

 
Hai preso la finestra d'epoca come una finestra scorrevole? Peters calcola su dati non sovrapposti (vedere l'appendice 3, libro uno, per la sua metodologia per la disposizione del periodo). Ma il risultato non dovrebbe essere molto diverso. Eppure, l'errore è ovviamente da qualche parte nella disposizione dei dati, ma il grafico R/S non può avere tali cali e picchi. Non è chiaro come hai ottenuto valori di R/S inferiori a 0,2, quando anche un periodo di mediazione molto piccolo N=6 dà 0,28. All'inizio il grafico dovrebbe essere molto liscio, perché ci sono così tanti sottoperiodi mediati.
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