Consiglio di non usare lo Strategy Tester di MetaTrader 4 - pagina 6

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Renat:
Hai dimenticato la regola empirica più concettuale (per coloro che hanno effettivamente trascorso molti anni a testare): passare ai tempi più piccoli porta al fallimento imminente.

Molti principianti cercano una soluzione ai loro problemi nella microanalisi, cercando di entrare nei livelli di tick e impegnandosi nel pipsing. Di conseguenza le loro strategie falliscono a causa di deviazioni di 1-2 pips. Questo succede di continuo. Nessuno può resistere a cercare di analizzare il rumore :-)

E coloro che sono passati attraverso diversi cicli di perdite capiscono che è una follia analizzare su tick e minuti. E vanno nella direzione opposta - per analizzare a periodi sempre più alti, dove il rumore dei pip è quasi irrilevante.


Siamo ben consapevoli del desiderio di tutti di calpestare il rastrello della microanalisi pipsqueak. Dovrebbero davvero essere calpestati.
Probabilmente nessuno dubita che tu e il tuo team siate programmatori esperti e competenti.
Ma a volte fai delle affermazioni che possono essere pronunciate solo da un trader esperto... Un esempio è nella citazione sopra.
Ok, se le vostre convinzioni fossero solo affari vostri, ma influenzano indirettamente il vostro lavoro. Esempio (per non essere bannati per essere poco credibili :-((( ) ), tutti hanno avuto la possibilità di testare i loro Expert Advisors sulla storia dal gennaio 2006. Il mio Expert Advisor preparato per il trading su grafici di un minuto (che cosa assurda!!!) ha ricevuto uno storico per i test solo dal 15 agosto 2006. Anche se il mio conto reale su Alpari ha una storia sul grafico a 1 minuto dal 14 dicembre 2005. Cosa le ha impedito di fare una storia normale? Probabilmente la tua negligenza nel fare trading sul grafico a 1 minuto. Ma non si conoscono le basi di questo commercio, ma si ha la convinzione.
Poi si continua a ripetere di un certo tipo di rumore. Per favore, mostratemi cos'è.
 
Per chiarire l'argomento del topic: Inside Minutes Simulation vs Potik's History

Purtroppo, hai fatto la conclusione sbagliata "Cosa ti ha impedito di fare una storia normale? Probabilmente la tua negligenza nel fare trading sul grafico a minuti" è dovuta al fatto che semplicemente non hai fatto i calcoli tecnici. E se lo facessi, tutto andrebbe immediatamente a posto. Sono anni che descriviamo tutti i tecnicismi della mancanza di una storia regolare e dettagliata nel forum di metaquotes.ru.

È strano che tu abbia trascurato il nostro progetto MetaTrader History Center, in cui forniremo una storia M1 pulita e normalizzata per molti strumenti su 5-7-10 anni. Il lancio della versione beta è previsto per ottobre 2006.

A proposito, non sono mai stato contrario alle minuzie. Sono contrario a "scavare nel flusso di tick in un minuto pensando - questo è un test accurato" e ad affermazioni non comprovate "MetaTrader tester è cattivo, perché non usa i dati tick". Al contrario, cerco di incoraggiare i trader a condurre le proprie ricerche, in modo che si allontanino dalla speculazione e conducano loro stessi dei test pratici e vedano che i test sono molto accurati. Ed essere sicuri di pubblicare onestamente le loro ricerche nei forum, piuttosto che fermarsi con un rancore del tipo "perché dovrei fare ricerche - è chiaro com'è!".

I commercianti che hanno speso una discreta quantità di tempo per i test hanno già fatto i loro test e sono soddisfatti della qualità dei test e della tolleranza all'errore. È un peccato che pochi pubblichino i loro studi.
 
Renat писал (а):
Per chiarire l'argomento del topic: Modellazione all'interno dei minuti contro la storia di Potik

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Strano. In realtà, l'argomento dell'argomento dell'argomento è un po' diverso. Non facciamoci illusioni. Mandor ha solo delineato il problema con l'esempio di M1. Come si è scoperto, anche nel mio caso, qualcosa non è chiaro a tutti anche con altri TF. Ecco perché stiamo cercando di trovare risposte e possibili soluzioni. Questo è abbastanza normale. Ho capito che tutti hanno paura che MetaTrader History Center in M1 diventi di nuovo una specie di sostituto della realtà. È come iniziare a studiare la fisica nucleare a livello delle molecole. O mi manca ancora qualcosa? Bene, allora tacerò del tutto e leggerò solo pensieri intelligenti. Posso solo dire che dalla mia esperienza che avendo dati riassuntivi non si possono mai ottenere dati di origine, ma al contrario è possibile. I miracoli non accadono.

Per quanto riguarda la ricerca. Ho già scritto che cerco di non entrare in minuti o tic se non è assolutamente necessario. Avevo solo bisogno di capire la ragione delle differenze nei risultati del funzionamento del mio programma nello Strategy Tester e sul conto demo. Ho già tratto alcune conclusioni. Cioè posso dire che l'obiettivo è raggiunto. Tuttavia, non posso dire lo stesso del risultato. In generale, il campionato mostrerà tutto, compresa la coerenza del concetto di test autonomo di MT4. Se nessuno vince, gli sviluppatori dovranno pensarci. Francamente, faccio fatica a credere che un programma testato solo in tempo reale possa vincere. È molto complicato e richiede tempo. Quindi il tempo giudicherà. Non abbiamo molto da aspettare.
 
L'argomento del thread è esattamente questo - rileggi l'essenza dei post, per favore. Tutte le tue altre domande sono secondarie.

Tu indichi chiaramente l'argomento (dammi delle zecche, non inventare la modellazione!), ottieni una risposta, ma dimentichi bruscamente la domanda che hai posto e fai finta che la domanda riguardi qualcos'altro. Ma anche nel tuo ultimo post dichiari "MetaTrader History Center con M1 diventerà di nuovo una specie di sostituto della realtà" - non va bene. Quindi, lei ha un malinteso totale.

In realtà, l'affermazione "MetaTrader History Center con M1 sarà un altro tipo di sostituto della realtà" mette un punto fermo. Dovrebbe essere incorniciato.
 
Renat писал (а):
L'argomento del thread è esattamente questo - rileggi l'essenza dei post, per favore. Tutte le tue altre domande sono secondarie.

Tu indichi chiaramente l'argomento (dammi delle zecche, non inventare la modellazione!), ottieni una risposta, ma dimentichi bruscamente la domanda che hai posto e fai finta che la domanda riguardi qualcos'altro. Ma anche nel tuo ultimo post dichiari "MetaTrader History Center con M1 diventerà di nuovo una specie di sostituto della realtà" - non va bene. Quindi, lei ha un malinteso totale.

In realtà, l'affermazione "MetaTrader History Center con M1 sarà un altro tipo di sostituto della realtà" mette un punto fermo. Dovrebbe essere incorniciato.

Ho finito di parlare :)
Se non si presenta nessun altro, significa che è tutto a posto. Siamo gli unici ad essere così con Andriukha...
 
L'istigatore di tutto il casino è stato bandito, ma sono state aggiunte sei pagine. Come minimo, è chiaro ancora una volta che abbiamo bisogno di scrivere articoli più approfonditi sull'argomento.

Nel frattempo, invitiamo tutti al campionato - è già aperto.
 
>> I commercianti che hanno speso un bel po' di tempo per i test hanno già effettuato i loro test e sono soddisfatti della qualità dei test e della tolleranza all'errore. È un peccato che non molti di loro pubblichino le loro ricerche.

Voglio fare un commento sulla MIA ricerca.

Ho un Expert Advisor scritto. È sulla M1. Non sembra essere in classe scalping (il payoff atteso è 3-4 e più alto, è stabile). Non ruba dal broker, facendo ~2 scambi al giorno. Non ruba aghi, spuntoni, lacune.

MA

Testiamo demo e reale (2 conti). Condizione di apertura della posizione - Offerta - MA_main > CHE. MA_main è un mouving su Open, quindi non balla dentro una barra.
Quando l'Expert Advisor apre una posizione, scrive nel log - Bid-MA_main (dovrebbe essere circa 11 punti).

Il broker reale, essendo un broker onesto, apre la posizione esattamente in quel momento quando Bid-MA_main = 11 punti (nessun requotes, slippage in OrderSend = 0).
Ma il tester, d'altra parte, salta una quotazione quando Bid-MA_main = 11 e dà la prossima quando Bid-MA_main = 12 (si apre a questo prezzo). Finisce per essere un punto più ottimista.

Ed ecco un esempio concreto: io. Mi siedo e mi chiedo - è un leggero rumore di 1 pip che a volte gioca nella mia direzione (quando il tester dà una quotazione e il commerciante la manca), o un inconveniente nell'algoritmo di modellazione? Se sapessi che ho una storia di zecche davanti a me, mi sentirei più rilassato.
 
Sono stato ignorato?
 
kniff писал (а):
Sono stato ignorato?

Non so cosa dire.
l'EA non scende sotto i pip e pretende una precisione di UN pip.
 
Sì, ma, scusate, trovo che la differenza del 10% tra reale e tester sia INCRITICA. Questo significa che l'aspettativa minima dovrebbe essere 10!!!! Una cosa è dire, non scriverevero con 0,25 di payoff atteso, un'altra è dire, scrivi solo con 10!

Tutto questo è anche moltiplicato per il fatto che lo slittamento può avvenire di 2!...punti (e in entrambe le direzioni). Così, invece di capire la storia reale dei tick, stiamo raccogliendo statistiche già da un mese e invece di fare il nostro lavoro :)))))
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