Consiglio di non usare lo Strategy Tester di MetaTrader 4 - pagina 2

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Renat писал (а):
E voi fate la ricerca e pubblicate le discrepanze - sarebbe interessante per tutti. Prima di tutto, sarebbe interessante per noi. Se lo fai come articolo per la sezione Articoli, lo pagheremo (finora abbiamo pagato 1.720 dollari per un certo numero di articoli).
Beh... Non aspiro alla dubbia fama di scrittore di boiate nel genere "Graal on Forex". Sono un programmatore praticante, trader e investitore. Il terminale MT4 è molto buono, il linguaggio MQL4 non è male, MT4 strategy tester è brutto. Finché non lo capirete, farete errori senza fine. Finora l'unico modo corretto di valutare la strategia è ad occhio sui grafici prima, e poi in tempo reale sulla demo. Il tester MT4 dà solo illusioni. Tutta quella roba con l'ottimizzazione e la visualizzazione è inutile, finché non c'è una normale sequenza di dati in uscita. A quanto pare gli sviluppatori vedono il modello di mercato reale in modo troppo primitivo.

© Herurg
 
mandor:
Renat:
E voi fate la ricerca e pubblicate le discrepanze - sarebbe interessante per tutti. Prima di tutto, sarebbe interessante per noi. Se lo fai come articolo per la sezione Articoli, lo pagheremo (al momento abbiamo pagato 1.720 dollari per un certo numero di articoli).
Beh... Non aspiro alla dubbia fama di scrittore di boiate nel genere "Graal on Forex". Sono un programmatore, trader e investitore. Il terminale MT4 è molto buono, il linguaggio MQL4 non è male, MT4 strategy tester è brutto. Finché non lo capirete, farete errori senza fine. Finora l'unico modo corretto di valutare la strategia è ad occhio sui grafici prima, e poi in tempo reale sulla demo. Il tester MT4 dà solo illusioni. Tutti quegli strumenti di ottimizzazione e visualizzazione sono inutili, finché non c'è una normale sequenza di dati in uscita. A quanto pare gli sviluppatori vedono il modello di mercato reale in modo troppo primitivo.

© Herurg

Si preoccupi di _provare_ le sue parole proprio qui con tutte le prove. Altrimenti, l'eccessiva quantità di espressioni infondate "gloria al bozos scrittore", "MT4 è brutto", "MT4 tester dà solo illusioni", "niente" e "A quanto pare, gli sviluppatori hanno un modello troppo primitivo" porterà a certe azioni da parte nostra.

Non è la prima volta che permettete affermazioni direttamente insultanti e prive di fondamento. Non l'ho detto per niente:

Cercare di giocare con le parole in un modo di "se ho detto qualcosa di sbagliato, mi hai solo frainteso".

non c'è bisogno di scuse - prova con tutti i dettagli e gli screenshot quello che hai detto o fai delle scuse pubbliche.
 
Renat писал (а):

Si preoccupi di _provare_ le sue parole proprio qui con tutti i suoi calcoli. Altrimenti, l'eccessiva quantità di espressioni infondate di "gloria bozo", "MT4 è brutto", "MT4 tester dà solo illusioni", "vuoto" e "Apparentemente gli sviluppatori vedono il modello troppo primitivamente" porterà a certe azioni da parte nostra.

Ci sono dei link nel post 4. Essi dimostrano una differenza significativa nell'insieme di zecche per i diversi periodi. Per quanto riguarda la traduzione delle statistiche calcolate per i periodi M15-Daily nella forma, che non dipende dal periodo, vi darò più tardi. Ho una notte buia qui, è quasi mattina. Cosa ho fatto per rendere MQ così sgradevole da essere considerato il mio nemico personale?

© Herburg
 
Non ci sono riferimenti nel post 4. E soprattutto - non si tratta di riferimenti, si tratta di prove assolutamente accurate e dettagli completi operati da programmatori onesti (non da fluffer del forum). Qualsiasi lettore di questo forum dovrebbe facilmente capire, riprodurre e accettare questa prova.

Si preoccupi precisamente domani di fornire una serie di (1) screenshot, assolutamente (2) dati dettagliati e (3) codice EA completo che dimostrerà che lei è corretto. Altrimenti sarete permanentemente banditi dal sito per aver fatto accuse sciocche e infondate.
 
Renat, per favore non fare pressione su un collega :) Da qualche parte ha ragione. Quindi dobbiamo scoprire dove esattamente. Prima del campionato ho passato un bel po' di tempo a testare, compresa una demo in tempo reale. Ci sono cose spiacevoli che non capisco. Il mio programma non ticchetta, è piuttosto rozzo. Sembra che non debba reagire alle piccole cose. Ma quando le condizioni esplicite non sono soddisfatte, non capisco. Inoltre, molto spesso c'è un'apertura fuori dal bar. Questa è una sciocchezza per me, perché pensavo che tutte le zecche dovessero essere contabilizzate nella barra. Ma no. Quindi, cerchiamo di trovare la ragione. Prima lo troviamo e lo sistemiamo, prima il vostro prodotto sarà ancora migliore. Lei dovrebbe essere più interessato a questo di chiunque altro. Se volete, cercherò di recuperare un paio di frammenti con ambiguità appena ho tempo.
D'altra parte sono d'accordo che lavorare puramente su zecche e minuti è una strada che non porta da nessuna parte. Non so, forse non ho ancora capito qualcosa, ma non voglio provarci. E su TF maggiori di M1 è molto difficile far funzionare MTS allo stesso modo su tutti i TF. Ho avuto una tale idea sbagliata prima. Un esempio è l'utilizzo di canali paralleli dove dobbiamo inevitabilmente gestire il periodo del canale quando cambiamo i TF e i parametri di misurazione della volatilità. Credo che ci siano molti esempi del genere.
 

1159315200 = 27.09.2006 0:00

M1 Tempo

H4 Tempo

M1 Chiudere

H4 Chiudere

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1159317600

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1159317779

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1.2684

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1.2683

1.2683

1159318979

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1159321139

1.2682

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1159320119

1159321379

1.2681

1.2686

1159320120

1159321560

1.268

1.2687

 

Ecco l'esperto da cui derivano questi dati:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          111.mq4 |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
int h;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   h=FileOpen(Symbol()+Period()+".txt",FILE_CSV|FILE_WRITE);
 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   FileClose(h);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
 
  if(CurTime()>=StrToTime("2006.09.27 0:0")){  
     FileWrite(h,CurTime(),Close[0]);
  }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
rebus:
Ci sono alcuni spiacevoli malintesi. Il mio programma non è un programma a ticchettio, è piuttosto rozzo. Sembra che non dovrebbe reagire alle piccole cose. Ma quando le condizioni esplicite non sono soddisfatte, non lo capisco. Inoltre, molto spesso c'è un'apertura fuori dal bar. Questa è una sciocchezza per me, perché pensavo che tutte le zecche dovessero essere contabilizzate nella barra. Ma no. Cioè cerchiamo di trovare la ragione.
Si prega di pubblicare il codice completo e gli screenshot dei grafici con aperture fuori dalla barra. Molto interessante da vedere.
 
Integer, grazie per il codice e la ricerca. Solo che non c'è una chiara conclusione (interpretazione) nel tuo post, che permette agli utenti non sofisticati di trarre conclusioni sbagliate basate su 1-2 pips diversi. La persona media trarrà una conclusione perfettamente semplice: "Beh, sì, è vero! Vedi - due numeri nella linea e differiscono di 1-2 pip! Proprio così - è un errore!", vero?

Hai dimenticato di dire che hai fatto una sovrapposizione della scala temporale, che non è assolutamente corretta. Il tester sta cercando di coprire l'arco di tempo che viene testato più o meno uniformemente e l'ora esatta è assolutamente irrilevante per questo. Non fa differenza mettere il tempo 10:00:01 o 10:00:03, specialmente nel timeframe H4. La cosa principale è simulare il movimento del prezzo il più accuratamente possibile, non le sue caratteristiche di tempo al secondo. E voi state prendendo l'esatto lasso di tempo secondo per secondo come base e traete le conclusioni sbagliate.

È confrontando direttamente le barre al secondo che si ottiene la piccola differenza di 1-2 pip (e ancora di più quando si confrontano M1 e H4). Il che è assolutamente normale e un calcolo abbastanza accurato. Lo dirò di nuovo - dovresti scrivere EA caricati, non reagire al rumore!

Ho anche eseguito questo Expert Advisor e ho ottenuto quasi gli stessi risultati. Tutti i punti di controllo (da inizio a fine) minuti (M1 e H4) sono esattamente gli stessi. E i grafici sono esattamente gli stessi.

 
rebus:
Renat, per favore non fare pressione su un collega :)
Diventerà un collega quando potrà provare le sue parole in dettaglio e pubblicamente.
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