Consiglio di non usare lo Strategy Tester di MetaTrader 4 - pagina 7
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I commercianti che hanno speso una discreta quantità di tempo per i test hanno già fatto i loro test e sono soddisfatti della qualità dei test e della tolleranza all'errore. È un peccato che non siano in molti a pubblicare i loro test.
Ho fatto un'analisi comparativa dei test nel tester e nel trading online un anno fa, quando è apparso MQL4. Sarebbe noioso scrivere un articolo su di esso, ma posso certificare che il livello di modellazione del tick-flow nel tester è soddisfacente al 100% per me. Ho scritto più di 30 Expert Advisors di vari concetti e molte varianti di essi durante un anno circa. All'inizio controllavo meticolosamente i risultati dei test contro il trading online letteralmente per ogni tick. La differenza di due o tre pip non è significativa. È la stessa situazione di quando si fissa un profitto di 50 punti e si rimpiange che il mercato non abbia raggiunto il livello di profitto di 2 pip. Oppure ha funzionato uno stop loss preso al limite del mercato. Ha funzionato, quindi sii felice. Questo non influisce sulla concezione della strategia di trading. Prendere le pulci è una perdita di tempo.
Allo stesso tempo, il tester seleziona molto accuratamente il primo tick della barra, che è fondamentalmente importante, e abbastanza accuratamente spunta la natura del mercato all'interno della barra, che è anche bello.
Il tester è un super programma, avendo una normale storia di minuti e sapendo come usarlo correttamente (e facendolo passare attraverso un normale EA)
È possibile ottenere risultati quasi al 100% simili al trading reale. Ho controllato molte volte.
Sì, ma, scusate, trovo che la differenza del 10% tra reale e tester sia INCRITICA. Questo significa che l'aspettativa minima dovrebbe essere 10!!!! Una cosa è dire, non scriverevero con 0,25 di payoff atteso, un'altra è dire, scrivi solo con 10!
Tutto questo è anche moltiplicato per il fatto che lo slittamento può avvenire di 2!...punti (e in entrambe le direzioni). Così, invece di capire la storia reale dei tick, stiamo raccogliendo statistiche già da un mese e invece di fare il nostro lavoro :)))))
Che modalità stai usando nel tester?
Uso solo "dai prezzi di apertura (metodo veloce su barre completate)", nessuna interpolazione
E naturalmente scarico tutti i verbali
Qui l'Expert Advisor sta lavorando sul campionato (se non contiamo i primi due trade che abbiamo avuto a causa della mancanza di storia al momento dell'inizio)
La giornata di ieri e parte di quella di oggi è passata - ho eseguito l'Expert Advisor nello Strategy Tester, tutte le operazioni hanno coinciso
Uso solo "Prezzi aperti (metodo veloce su barre formate)", nessuna interpolazione
E naturalmente scarico tutti i verbali
Ma io uso solo la modalità "Tutte le zecche". In primo luogo, ho sempre un computer potente a portata di mano, e in secondo luogo, per accelerare i calcoli, faccio prima il passo dei parametri ottimizzati grande, e poi gradualmente diminuire il passo a "1" e allo stesso tempo restringere la gamma dei parametri ottimizzati.
Io, invece, uso solo la modalità "Tutte le zecche". In primo luogo, ho sempre un computer potente a portata di mano, e in secondo luogo, per accelerare i calcoli, faccio prima il passo dei parametri ottimizzati grande, e poi gradualmente ridurre il passo a "1" e allo stesso tempo, restringere l'intervallo di valori dei parametri ottimizzati.
allo stesso modo :)
Non ho ancora avuto il tempo di approfittare della modalità di visualizzazione dei tester, ma ci sono pensieri per utilizzarla efficacemente.
Fasi:
1. Ottimizzare l'Expert nel tester.
2. Utilizzando l'Expert Advisor in modalità online su un conto demo.
3. Ottenere i risultati del funzionamento dell'Expert Advisor on-line, compreso il rilevamento dei suoi colli di bottiglia.
4. Eseguiamo nuovamente l'Expert Advisor nel tester utilizzando ora la modalità di visualizzazione sui dati storici per il periodo del suo funzionamento in modalità online. Questo aiuta a ricreare la componente emotiva del lavoro dell'Expert Advisor. Analizzare, elaborare gli errori, correggere l'Expert Advisor.
5. Ripetere i punti 1-4 fino ad ottenere un risultato accettabile.
Tuttavia, psicologicamente e matematicamente è molto diverso - i tic, modellati dal tester e il reale. Perché questo è un argomento per considerazioni a lungo termine - quale contributo nel trading reale porterà la sostituzione dei tick simulati con quelli reali - ed è tutt'altro che ovvio che un EA con un GRANDE payoff atteso non accetterà la sostituzione - e cosa succede se il tester ha mancato uno stop loss di metà del vostro deposito, mentre quello reale sì? Qualsiasi aspettativa vola in faccia, perché:
a) Ci possono essere troppo pochi di questi difetti nella storia per valutare statisticamente la loro importanza.
b) Non è chiaro come prenderli sulla storia - infatti sulle zecche reali non è possibile eseguirli. È un circolo vizioso.
Tanto più che questo trucco non è super difficile da implementare, spero che nelle future versioni/build lo vedremo.