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Ciao a tutti i meccanici di trote là fuori. Sono ancora un assassino, che scava in diverse combinazioni di tacchini. Ed ecco i miei pensieri.
1. Le MA classiche nella loro forma pura non funzionano come tacchini di segnale - a causa del forte ritardo. Gli indici di segnale devono essere non-lagging - se si vuole fare un MAF decente che catturi almeno il 70% dei movimenti del mercato. CodeBase ha un MA senza lag (ZeroLAG MA, 'ZeroLAG MA'). Quando l'ho visto, mi è caduta la mascella. Non sono d'accordo con il commento sugli estremi che coincidono con l'EMA: c'è ancora uno spostamento all'indietro. Comunque, la formula dell'indicatore "senza ritardo" è data - puoi calcolare il ritardo teoricamente...
Stavo arrivando a qualcosa di simile molto tempo fa, quando sperimentavo con le reti neurali e costruivo ogni sorta di AM. Perché non usarlo? L'Indy è relativamente nuovo, non molte persone sanno della sua esistenza (a giudicare dal diffuso luogo comune sul ritardo inestinguibile delle AM)...
2. Il MACD senza ritardo basato sulle stesse medie mobili è stato anche postato lì. Non è affatto il Graal ma l'idea è corretta. Naturalmente è ingenuo fidarsi dei risultati dei test di questo Expert Advisor con una qualità di modellazione del 5%.
3. Certamente ci saranno più segnali del necessario e devono essere filtrati. Ecco le opzioni di filtraggio:
a) Non è necessario filtrare per un altro indicatore; si può usare una semplice aritmetica. Per esempio, si può entrare non solo ai crossover, ma, diciamo, quando la differenza МАška dopo il crossover raggiunge una certa soglia. Otterrete qualcosa come un sistema di isteresi che reagisce non alle differenze zero ma alle differenze che sono modulo maggiore della soglia. Così, la maggior parte delle false entrate nei flussi (e anche le false uscite nelle tendenze) possono essere facilmente filtrate. Posso dire subito che un EA con un tale filtro "isteresi" basato su МАшекшек standard, fallisce su un timeframe di circa 1 ora.
b) Un altro possibile filtro è l'RSI. È considerato un filtro leader, quindi il problema del ritardo è automaticamente risolto anche qui. Naturalmente automatizzare un segnale sotto forma di divergenza (quando l'RSI fa un nuovo estremo locale che non supera il primo, ma il prezzo ne fa uno nuovo) è molto difficile, ma dopo tutto si può filtrare semplicemente dalla rottura dei livelli limite 30-70.
c) Un'altra variante del filtro d'uscita è il Parabolic. Il suo rendimento è considerato uno dei migliori di tutti gli indici.
Se ci sono diversi filtri, potrebbero rimanere troppo pochi ingressi. OK, il problema della frequenza criticamente bassa degli ingressi può essere risolto riducendo il TF.
Aspetto i vostri commenti.
b) turbolento (quando il prezzo cambia velocemente e fortemente) Rispettivamente, l'Expert Advisor che lavora in un buon trend si rovinerà sul latte (affermazione dell'autore) e viceversa
2) Hai detto che ti occupi di reti neurali, anche io mi occupo di questo argomento in modo approfondito e ho capito una cosa molto sottile che le reti neurali sono intelligenza artificiale, ma artificiale non perché sono create da persone, ma perché cerca una logica nelle cose, cioè una corrispondenza ad un certo coefficiente. Penso che non sia una novità se dico che il mercato Forex o più esattamente il prezzo cambia con l'aiuto delle persone, ma con un certo algoritmo. Quindi, non si deve cercare che l'indicatore superi il tempo; questo non succede e non succederà mai, ma è abbastanza realistico trovare la coincidenza di una posizione di candela da un'altra con il coefficiente. Ecco su cosa si basano i grafici di Kohanin
Cosa pensi del mio pensiero?
b) turbolento (quando il prezzo cambia velocemente e fortemente) Di conseguenza, l'Expert Advisor che lavora con una buona tendenza sarà ucciso dal latte (dichiarazione dell'autore) e viceversa
Sì, capisco, naturalmente. Idealmente si dovrebbe essere in grado di passare da una strategia all'altra, e usare, diciamo, un po' di Mashka come criterio di trendiness/flatness del mercato. Ma ora il compito è semplicemente quello di eliminare le entrate in aree piatte. Se questo riesce, si risolve automaticamente il problema di determinare la condizione del mercato.
2) Hai detto che ti occupi di reti neurali, anch'io me ne occupo profondamente e ampiamente, e ho notato una cosa molto sottile: le reti neurali sono intelligenza artificiale, ma artificiale non perché sono create da persone, ma perché cercano la logica nelle cose, la coincidenza di certi coefficienti. Penso che non sia una novità se dico che il mercato Forex o più esattamente il prezzo cambia con l'aiuto delle persone, ma con un certo algoritmo. Cioè, non si deve cercare un indicatore che è avanti nel tempo e non lo sarà mai, ma è abbastanza realistico trovare la coincidenza della posizione di una candela da un'altra con il coefficiente. I grafici di Kohanin sono costruiti su questo
Cosa pensi del mio pensiero?
È una buona idea, ma il problema è che la rete neurale è opaca, e ci vuole molto lavoro per trasferirla in MTS. Dopo NS sono stato interessato ai GA per un po'; sono più chiari e più facili da codificare. Forse tornerò a NS in futuro, ma non ora.
b) turbolento (quando il prezzo cambia velocemente e fortemente). Rispettivamente, l'Expert Advisor che lavora con una buona tendenza si rovinerà con il latte (questa è la dichiarazione dell'autore) e viceversa.
2) Lei ha detto che si occupa di reti neurali, io mi sto occupando profondamente ed estesamente di questo tema, e ho notato una cosa molto sottile che le reti neurali sono intelligenza artificiale, ma artificiale non perché sono create da persone, ma perché cerca la logica nelle cose, cioè la coincidenza di un certo coefficiente. Penso che non sia una novità se dico che il mercato Forex o meglio il prezzo cambia con l'aiuto delle persone, ma con un certo algoritmo. Cioè, non si deve cercare un indicatore che è avanti nel tempo e non lo sarà mai, ma è abbastanza realistico trovare la coincidenza della posizione di una candela da un'altra con il coefficiente. I grafici di Kohanin sono costruiti su questo
Cosa pensi del mio pensiero?
Il sistema è basato su neurosistemi già creati e lei è qui in zbornikom EA ora sto facendo il suo test finora posso skozat una cosa che mi ha fatto (sulla demo in tempo reale) zdelala 3 giorni 480 $ da 5000 $ quando scommettere 1 lotto. Non ho intenzione di contestare i benefici del sistema, ma se lo stai usando devi riqualificare il sistema, è descritto nell'Expert Advisor stesso.
Un sistema basato sui neurosistemi è già stato creato ed è disponibile qui nella collezione Advice.
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Una rete neurale è solo un apparato, uno strumento...
Tutto sta nella formulazione del problema e nell'interpretazione dei risultati.
E qui ci vuole un cervello umano, ed è tutto molto non banale.
Con il NS stesso, è solo una calcolatrice, solo un po' più complicata...
È importante sapere quali tasti premere.
Il fatto è che se sai quali pulsanti premere, la calcolatrice diventa uno strumento di trading. Ma cercare qualcosa che funzioni non è realistico, non hai abbastanza soldi o tempo. Non resta che inventare una bicicletta che vola!