Sogno blu. - pagina 5

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Improvvisamente mi imbatto in un problema, apparentemente dal nulla.

Supponiamo che qualche tecnologia richieda l'accesso a dati storici organizzati in un certo modo:
- i dati (bit, per esempio) devono essere senza "buchi";
- i dati devono essere organizzati su base settimanale - una riga in un array contiene 7200 elementi.

Non è difficile costruire un algoritmo per generare un tale array: riempire i "buchi" e ignorare le barre "extra" generate casualmente nei fine settimana.

Le difficoltà iniziano con la determinazione del momento di apertura delle contrattazioni il lunedì e la chiusura delle contrattazioni il venerdì.

1. Diversi broker iniziano la giornata di trading a diversi orari astronomici.
2. Diversi broker iniziano la giornata di trading a diverse ore locali.
3. Alcuni broker spostano l'orario in estate e in inverno.

Di conseguenza non è possibile identificare rigorosamente le barre "utili", che sono adiacenti ai fine settimana.

L'opzione "Non-strict" - per analizzare la frequenza delle barre sulla prima ora del lunedì (e l'ultima ora del venerdì, e non ore, e quante ore?) non è adatta per 2 motivi:
- in alcuni casi non sarà lunedì ma domenica, per esempio alle 21.
- alcuni broker danno (non so perché) tante quotazioni nel fine settimana quante ce ne possono essere nella prima ora di trading, affollata di "buchi".

Suggerisco che gli sviluppatori pensino a parametri rigorosi per l'inizio e la fine del trading e la possibilità della loro richiesta da parte di un utente per l'elaborazione del programma, per esempio, attraverso MarketInfo (), MODE_TIME_OPEN, MODE_DAY_OPEN, MODE_TIME_CLOSE, MODE_DAY_CLOSE.

Questo approccio permette di risolvere programmaticamente l'attuale problema della chiusura degli ordini prima della fine della settimana.

 
Il punto è che gli strumenti hanno fino a tre sessioni di token. Non credo che sarebbe corretto metterli nel linguaggio MQL4.
 

Non c'è bisogno di tirarlo fuori.
Avete solo bisogno di un modo adeguato per separare il grano dalla pula.


 

Penso che sarebbe opportuno dare almeno l'offset temporale del broker rispetto a Greenwich.
Senza questo, è difficile collegare i file accumulati (compresi quelli "formati") a uno specifico conto di intermediazione.

 
Anch'io ho un "sogno blu", voglio che la MT abbia finalmente un grafico a tick completo a disposizione degli strumenti di analisi. ...
 

Sarebbe bello avere un grafico della distribuzione dell'equilibrio sul tempo e non sul numero di operazioni, come nel campionato. Il grafico è fatto in modo intelligente.
E l'ordinamento delle finestre aperte con i grafici (segnalibri) mediante trascinamento con il mouse (drag and drop).
Ma questi sono sogni rosei, e hanno la precedenza su MQ :)

 

E abbiamo anche bisogno di un generatore di tick con la capacità di simulare la natura dei cambiamenti di prezzo.
Questo era importante prima - per lavorare nei fine settimana e in modalità standalone.
E ora - un altro argomento: potremmo simulare forme "classiche" e usarle per elaborare i criteri di apertura, chiusura e modifica degli ordini.

 
U Menja jestj odin pozhelanije k razrabotchikam. Na reale Ja rabotaju solo con ordini otlozhennimi i u brokera kotorij vipolnaj ih po zadannim cena. No testitj strategiju Ja lublju po market orders, potomu shto tako legko i bestrej mozhno napisatj algoritm. Ma, Ja chastenko nemogu sebe it pozvolozhitj tak jesli Ja v testeru budu ispolzovatj ordini di mercato, toizza to shto vnutri bara cena pereprigivajet, rezult poluchitsa netakim kakim on poluchilsa, jesli bi Ja ispolzoval otlozhennij ordini. Poetomu prosjba kompanii Metaquotes . pozhalusta podemajte nad temtobi v tester dabavitj galochku, kotoruju vkluchiv, tester market order ispolnjal bi po zhe principi shto i otlozhennije orders.
 
SK. писал (а):

Sarebbe anche bello poter ordinare i file in ME Navigator:
- per data;
- per nome.

Nella mia directory inclide ho accumulato circa 200 file. Prima che io riesca a trovare il file giusto nella lista disordinata, a volte esce involontariamente qualche parola scurrile:)


Nessuno vieta di creare altre cartelle nella cartella include, e il risultato è molto bello e strutturato. Il codice stesso di conseguenza.
#include <CommandSystemInit.mqh>
#include <CommandSystemPutSignal.mqh>
...
#include <TradeSystemInit_20070101.mqh>
#include <TradeSystemOrdersSupport_Best.mqh>
...
 
Come diceva il comico, "il sogno è così blu che è blu scuro".
Domanda: Come posso navigare rapidamente attraverso il testo del modulo fino alla funzione richiesta? (per esempio, nella finestra di dialogo con i nomi delle funzioni, selezionate quella desiderata e passate alla sua dichiarazione)
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