Strategie di trading senza StopLoss - pagina 8

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Vitalii Ananev:

Per chiarire, (non ho detto che il rapporto tra operazioni in profitto e operazioni in perdita è un indicatore) il volume del commercio è regolato in modo che in qualsiasi commercio l'importo della perdita non superi una data percentuale del deposito. Per esempio: stop 10 punti in caso di attivazione si perde 1%, stop 30 punti di nuovo in caso di attivazione la dimensione della perdita non è più di 1%. E siccome il take profit è 3 volte più grande dello stop loss (stop - 10 pips profitto - 30 pips. Stop - 30 pips profitto - 90), anche se hai più trade perdenti che profittevoli (per esempio 60% trade perdenti e 40% profittevoli) sarai comunque in attivo, dato che in un trade in caso di stop loss perdi 1%, e in caso di profitto guadagni 3%.

E quando non hai limiti di perdita, questa matematica non funziona più.

La probabilità di raggiungere una data deviazione dal prezzo è circa inversamente proporzionale al valore della deviazione, cioè il tuo stop loss ha tre volte più probabilità di essere raggiunto del tuo take profit. Quindi, per raggiungere la redditività, anche senza spese generali (spread e commissioni), l'algoritmo iniziale deve produrre almeno 3 "ipotesi" per una "non ipotesi". Allo stesso tempo nessuno ha cancellato la situazione di "non ha indovinato cento volte" - con il fallimento assoluto del deposito. Si noti che la situazione inversa - "indovinato cento volte di fila" - non garantisce una vittoria totale. :-)
 
Yury Kirillov:
In realtà non proprio in fila, gli indovinelli possono accumularsi gradualmente, per esempio 5 indovinelli + 4 indovinelli. Se l'aspettativa è negativa, allora il totale di 100 volte è sicuramente una questione di tempo. Se lanci una moneta, e dai per esempio ogni centesimo indovinello come spread o commissione, allora il gioco per molto tempo non funzionerà.

In totale, ma non in fila. La perdita è compensata dal fatto che il profitto è maggiore. Diciamo che il limite di perdita è 1% Prendi profitto 3%, 5 volte non è riuscito a indovinare -5%, 4 volte non è riuscito a indovinare +12%, totale più 7%.

...

Non sto cercando di convincerti che devi usare lo stop loss, dipende da tutti. Sto solo rispondendo alla domanda iniziale sul perché i "guru" consigliano di usare lo stop loss. Questo perché si basa sulla semplice matematica che anche se si indovina la direzione con una probabilità del 50/50, con una limitazione di perdita ragionevole e se la perdita+spread+comissione è molto più piccola del profitto si finisce per vincere. Questo funziona solo se hai un take profit più volte lo stop loss, altrimenti non funzionerà e solo aumentare il numero di indovinelli della direzione giusta ti aiuterà.

 
Vitalii Ananev:

In totale, ma non in fila. La perdita è compensata dal fatto che il profitto è maggiore. Diciamo che il limite di Take Profit dell'1% è del 3%, 5 volte non è riuscito a indovinare -5%, 4 volte non è riuscito a indovinare +12%, totale più 7%.

...

Non sto cercando di convincerti che devi usare lo stop loss, dipende da tutti. Sto solo rispondendo alla domanda iniziale sul perché i "guru" consigliano di usare lo stop loss. Questo perché si basa sulla semplice matematica che anche se si indovina la direzione con una probabilità del 50/50, con una limitazione di perdita ragionevole e se la perdita+spread+comissione è molto più piccola del profitto si finisce per vincere. Questo funziona solo se hai un take profit di diverse volte lo stop loss, altrimenti non funzionerà e solo aumentare il numero di indovinelli della direzione giusta ti aiuterà.

Un'ipotesi 50/50 porterà sempre a una perdita, a parità di altre condizioni, su un intervallo di tempo sufficientemente lungo. Nessun MM può aiutare qui.
 
Yury Kirillov:
La probabilità di raggiungere una data deviazione dal prezzo è approssimativamente inversamente proporzionale al valore della deviazione, cioè il tuo stop loss ha tre volte più probabilità di essere raggiunto del tuo take profit. ....
Ora questo è un altro problema. Dipende dal trader, da come ha valutato correttamente la situazione del mercato (per aumentare la probabilità di prendere profitto il trader usa diversi tipi di analisi), dal sistema di trading e anche da fattori psicologici, perché più si prende profitto, più tempo ci vuole per arrivarci e bisogna avere pazienza aspettando che il prezzo lo raggiunga.
 
Yury Kirillov:
Un'ipotesi 50/50, a parità di altre condizioni, risulterà sempre in una sconfitta in un intervallo di tempo abbastanza lungo. Nessun MM può aiutare qui.
Non ho controllato personalmente, ma la teoria delle probabilità dice il contrario. Di nuovo, questo è esattamente il motivo per cui si consiglia di usare la limitazione delle perdite. Ci sono molti libri su questo argomento, R.Vince, per esempio.
 
Vitalii Ananev:
Non ho controllato personalmente, ma la teoria delle probabilità dice il contrario. Di nuovo, questo è il motivo per cui ti consigliano di usare la limitazione delle perdite. Ci sono molti libri su questo argomento, R.Vince per esempio.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Va più o meno così...
 
Yury Kirillov:
Un'ipotesi 50/50, a parità di altre condizioni, risulterà sempre in una sconfitta in un intervallo di tempo abbastanza lungo. Nessun MM può aiutare qui.
Cos'è questa sciocchezza? Il sistema del casinò è costruito su nient'altro che il 50/50 di indovinelli sulla lunga distanza. Per esempio, nella roulette, quando si scommette su un evento con 2 risultati. Se non fosse così, non avrebbero introdotto gli zeri, poiché è l'inserimento degli zeri che dà al casinò un minuscolo vantaggio sul giocatore, che cresce in milioni sulla distanza.
 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
In qualche modo...
E perché avete deciso che una probabilità del 50/50 di vincere con un profitto di tre volte lo stop ha un'aspettativa matematica negativa?
 
Yury Kirillov:
Un'ipotesi 50/50, a parità di altre condizioni, si traduce sempre in una perdita su un intervallo di tempo abbastanza lungo. Nessun MM può aiutare qui.

La probabilità di vincere non ha alcuna importanza.

È il valore di MO - tu stesso hai citato Vince.

Se avete il 10% di probabilità di vincere 1.000 dollari e il 90% di perdere 1 dollaro, allora il MO è positivo.

Anche se la probabilità di vincere è solo del 10%....

 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Quindi...
Mi dispiace ma se abbiamo risultati di 3 3 -10 3 3 3 -10 3 3 3 -10 3 3 -10... ...per esempio, il MO è negativo, ma avremo la MM nel + con queste statistiche. È solo un esempio.
1234567891011
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