Ancora una volta, si tratta dell'eterno: trend/flat. - pagina 19

 
Andrey Dik:

1. Per l'amor di Dio, come si dice. Se vi aiuta a migliorare le prestazioni del vostro sistema con una comprensione della situazione del mercato come "volatilità" - fate pure!

2. Formalizzazione - la capacità di descrivere numericamente e formalmente. Questo l'ho dato.

3. Ho mostrato i risultati del mio stesso sistema piatto su 2 anni, di cui 1 anno di ottimizzazione. Tutto è corretto. Date un'occhiata sopra a questa pagina.

2. sarebbe così gentile da ripeterlo.

3. Corretto - quando la sezione ottimizzata non è affatto coinvolta. Solo un test. (Inoltre, un ciclo non è sufficiente).

 
Youri Tarshecki:

1. essere così gentile da ripeterlo.

2. Corretto - quando la sezione ottimizzata non è affatto coinvolta. Solo un test. (Inoltre, un ciclo è un po' troppo).

1. Ripetuto a pagina 17, brevemente raggiunto in questo thread.

2. Non coinvolto in cosa? 2014.01.01-2015.01 sezione di ottimizzazione, poi prova 2014.01.01-2016.10.01 in modo che si possa vedere chiaramente su un grafico la sezione di ottimizzazione e la sezione non familiare.

 
Andrey Dik:

1. Ripetuto a pagina 17 brevemente i risultati di questo thread.

2. Non coinvolto in cosa? 2014.01.01-2015.01.01 sezione di ottimizzazione, poi prova 2014.01.01-2016.10.01 in modo che la sezione di ottimizzazione e quella non familiare siano chiaramente visibili sullo stesso grafico.

3. Hai un grafico di ottimizzazione 2014.01.01-2015.01.01. Allora il grafico di prova dovrebbe essere 2015.01.01-2016.10.01 e dovresti confrontare i risultati per quell'anno.

Meglio ancora Ottimizzazione 2012 - Test 2013, Ottimizzazione 2013 - Test 2014, Ottimizzazione 2014 - Test 2015, ecc. E la somma delle trame di prova viene confrontata. (se decidete che un intervallo annuale è meglio per il vostro sistema)

 
Youri Tarshecki:

3. Hai ottimizzato la sezione 2014.01.01-2015.01.01. Poi quella di prova dovrebbe essere 2015.01.01-2016.10.01 e dovresti confrontare i risultati per quell'anno.

Meglio ancora Ottimizzazione 2012 - Test 2013, Ottimizzazione 2013 - Test 2014, Ottimizzazione 2014 - Test 2015, ecc. E la somma delle trame di prova viene confrontata. (se decidete che l'intervallo annuale è meglio per il vostro sistema)

Guardate i due screenshot dei test. Notate perché esattamente due, e come differiscono. Pensate al perché questi particolari screenshot sono uguali.

Vi darò un suggerimento - per confrontare il funzionamento del sistema con e senza un filtro piatto. E non per confrontare l'ottimizzazione e le sezioni di prova. Altrimenti l'avrei fatto: due screenshot delle sezioni di ottimizzazione e di prova. Porca puttana...

 
Andrey Dik:

Guardate i due screenshot dei test. Presta attenzione al perché ce ne sono due e come differiscono. Pensate al perché queste due schermate sono diverse.

Vi darò un suggerimento: voglio confrontare il funzionamento del sistema con e senza un filtro piatto. E non per confrontare l'ottimizzazione e le sezioni di prova. Altrimenti l'avrei fatto: due screenshot delle sezioni di ottimizzazione e di prova. Porca puttana...

Leggete attentamente il mio ultimo post - vi darò un indizio, si tratta di confrontare i test corrispondenti a diversi codici, non di ottimizzazione. Sei tu che stai mescolando ottimizzazione e test in un unico mucchio, non io. Altrimenti avresti escluso le parti ottimizzate della storia dai tuoi screenshot.
 

E qui c'è una tabella comparativa dei controlli in avanti per il tempo e la volatilità spaccata. Il passo del lupo in avanti è di 1 mese, l'ottimizzazione è di 2 mesi. Queste proporzioni sono state selezionate da test preliminari, cioè sono ottimali per questo indicatore e questa coppia. I set iniziali sono gli stessi per ogni EA, a proposito, l'esperimento deve essere puro. Il metodo di ottimizzazione sta enumerando tutti i parametri, nessuna genetica.

Mese

Pprofit

Ott

98,9

-281,4

Novembre

-96,2

256,8

Dic

186,7

712,7

Jan

785,4

401,9

Feb

-255,7

-133,9

Marzo

-182,8

174,4

Aprile

424,9

312,9

Maggio

327,7

459,1

Giugno

-249,8

-215

Luglio

697,7

330,8

Agosto

195,5

-119,7

Settembre

91,2

212,9

Totale:

Totale:

2023.5

2111.5

Primo Expert Advisor -WPR 2pc + divisione temporale per giorno e notte, trade 24 ore Totale 4 variabili

Secondo EA WPR 2pc + divisione temporale per ATR, trade 24 ore Totale 5 variabili (1 aggiunta per ATR, descrive uno spostamento al passato per definire se la volatilità è in diminuzione o in aumento, TF e periodo sono gli stessi di uno di wpr).

Non c'è differenza.

Purtroppo, non sono stato in grado di estrarre dai vostri link le formalizzazioni sul trend-flat e, di conseguenza, di controllarle.

Conclusione - la differenza tra il trading diurno e notturno sull'oscillatore, di regola, non è legata alla tendenza o alla sua assenza, ma alla volatilità generale del mercato, che è, ovviamente, più bassa di notte.

 
Andrey Dik, qual è la finestra per determinare un appartamento (per me non è un appartamento, ma un cosiddetto scaffale - un appartamento nella mia comprensione è un'entità più volatile), è determinato automaticamente o è trovato attraverso l'ottimizzazione?
 
-Aleks-:
Andrey Dik, qual è la finestra del tuo sistema per determinare un appartamento (per me non è un appartamento, ma un cosiddetto scaffale - un appartamento nella mia comprensione è un'entità più volatile), è determinato automaticamente o è trovato tramite ottimizzazione?
Finestra?
 
Youri Tarshecki:


Il primo Expert Advisor -WPR 2pc + divisione temporale per giorno e notte; facciamo trading 24 ore Totale 4 variabili

Secondo EA WPR 2pc + diviso per ATR, trade 24 ore Totale 5 variabili (1 aggiunta per ATR, caratterizza uno spostamento al passato per determinare se la volatilità sta diminuendo o aumentando, il TF e il periodo è esattamente lo stesso di uno dei wpr).

Non c'è differenza.

Purtroppo, non sono stato in grado di estrarre dai vostri link le formalizzazioni sul trend-flat e, di conseguenza, di controllarle.

La conclusione è che la differenza tra il commercio diurno e notturno in base all'oscillatore non è di solito legata al trend o alla sua assenza, ma alla volatilità totale del mercato che è naturalmente più bassa di notte.

Cosa ti fa pensare che io abbia un oscillatore nel mio sistema?

E cosa intende con la parola "volatilità"? E come si fa a sapere se la volatilità è adatta al trading ora e non?

 
Andrey Dik:
Finestra?
Sì - la finestra è la gamma di barre che sono coinvolte nel calcolo quando si cerca un appartamento.