Ancora una volta, si tratta dell'eterno: trend/flat. - pagina 16
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È molto importante per qualsiasi strategia identificare il trend/float in modo tempestivo. In un modo o nell'altro, l'efficacia del TS dipende da questo.
È chiaro che su diversi TF nello stesso momento ci possono essere entrambi nel senso in cui lo mette un particolare scrittore di EA, ma proviamo a parlare più specificamente - come identificare il f/o sul TF corrente? Chi definisce il t/f? O molti non si preoccupano di farlo?
Mi avvicino alla nozione di flat come una disposizione di candele una dopo l'altra in un canale orizzontale, è molto astratto, perché sorgono molte domande come "quanto devono riempire il canale le candele per poter parlare di un flat" ecc.
Al momento lo faccio elementare - timeframes, diciamo, 00:00-8:00 - piatto, 08:00-22:00 - movimenti di tendenza (un movimento diretto continuo o con cambi di direzione più volte), 22:00-00:00 - piatto. Ma questo metodo semplificato è molto approssimativo, anche se migliora gli indici di TS, ma non permette di usarlo su TF più vecchi di H1.
Sto anche pensando di giocare con BB (Bollinger) per determinare il TF, ma non so come formalizzarlo.
Per favore, parlate.
Presupposto logico errato quando si determina il flat, quando si lavora in un flat, alcuni trader usano lo Stochastik (per chiusura), quando le candele sono nel range della candela precedente, cosa mostrerà l'indicatore?
non è un flat, è range holding, flat non è un valore standardizzato nel mercato, in un caso è 230 pips e nell'altro 500 pips (canale flat), cioè, per tracciare un confine tra un flat e altri derivati
ha bisogno di definire la dimensione del canale e il volume della storia. Cercare la struttura di un flat su M1 non è ottimale; un flat si forma ad alcuni livelli significativi, ha un contenuto interno (teoria delle onde) che è anche strutturale.
Presupposto logico errato sulla definizione di un flat, quando si lavora in un flat, alcuni trader usano lo Stochastik (by close), in una situazione in cui le candele sono nel range della candela precedente, cosa mostrerà l'indicatore?
cioè fare una distinzione tra un piatto e altri derivati, cioè distinguere un piatto da altri 500 punti
Dobbiamo decidere le dimensioni del canale e la quantità di storia. Penso che la ricerca della struttura di un piano su M1 non sia ottimale, il piano si forma ad alcuni livelli significativi, ha un contenuto interno (teoria delle onde) che è anche strutturale.
Non importa come si definisce t/f, è importante che il programma possa farlo, cioè regole chiaramente formalizzate.
Ho già dato la formalizzazione di un appartamento, per me la questione è risolta. Per quanto riguarda alcuni commercianti, alcuni di loro si mettono le dita nel naso di fronte alle signore, e allora? - Dovremmo seguire il loro esempio?
Non importa come si definisce t/f, è importante che il software possa farlo, il che significa regole chiaramente formalizzate.
Ho già dato la formalizzazione di un appartamento, per me la questione è risolta. Per quanto riguarda alcuni commercianti, alcuni di loro si mettono le dita nel naso di fronte alle signore, e allora? - Dovremmo seguire il loro esempio?
Avresti potuto fornire un link al post che descriveva le regole di formalizzazione. Non il metodo scientifico è una questione di fede - la terra su tre elefanti in piedi su tartarughe, per questo "caso" hanno tagliato legno, tagliato carta, stampato la "mappa del mondo",
Il metodo scientifico è una metodologia - una base di prova basata su esempi sperimentali.
La risposta alla domanda specifica di Andrew Dick:"Prendi un deposito di 100 milioni, lavora 0,01 lotti e bingo! - il caso è nel sacco? diventerà immediatamente una strategia redditizia e perdente?"completato da quanto segue:"È di questo che stai parlando - meno rischi, quindi le direzioni di entrata non contano. Prendiamo un sistema a caso con un deposito enorme e un lotto minimo, da questo meno rischio, più efficiente è il sistema?-Perché come dici tu, le direzioni di entrata diventano poco importanti".
Risposta:
1. Non ho detto che le strategie perdenti diventeranno redditizie. Sei stato tu a trarre questa conclusione, ma io capisco la natura di questa conclusione. Se non consideri il fattore tempo, cioè il tempo di attesa di un takeout all'infinito e hai abbastanza deposito per aspettare un drawdown, allora hai ragione - una posizione perdente diventerà redditizia. Ma in un tale intervallo di tempo è difficile parlare di una strategia. Uno scambio può durare decenni. :) Dubito che tu non lo capisca.
2. Anche la tua conclusione sulla relazione tra il livello di rischio e l'efficacia del sistema mi rende ambiguo. In primo luogo, si ignora di nuovo il fattore tempo, e in secondo luogo, per l'efficacia si prende il numero di affari con un risultato positivo.
3. Sì, quando si fa trading in un canale penso che la direzione di entrata non sia importante (non critica) in termini di attivazione degli stop. Se è davvero un canale, il prezzo tornerà al livello di apertura della tua posizione, e potrai chiudere la posizione senza incorrere in una perdita. Inoltre, il trading in un canale implica certe regole per l'apertura delle posizioni, vale a dire, aprire una posizione ad un RIALZO dal livello. Quindi comprare sul limite superiore del canale non è saggio. Ma anche se violate le regole del canale e comprate al limite superiore del canale, state rischiando zero equity per chiudere quella posizione. In questo contesto, sto parlando dell'indipendenza della direzione della posizione aperta, cioè un errore nella direzione non è critico per il trading.
Ora ho risposto alla sua domanda, non l'ho schivata?
La risposta alla domanda specifica di Andrew Dick:"Prendi un deposito di 100 milioni, lavora 0,01 lotti e bingo! - il caso è nel sacco? diventerà immediatamente una strategia redditizia e perdente?"completato da quanto segue:"È di questo che stai parlando - meno rischi, quindi le direzioni di entrata non contano. Prendiamo un sistema a caso con un deposito enorme e un lotto minimo, da questo meno rischio, più efficiente è il sistema?-Perché come dici tu, le direzioni di entrata diventano poco importanti".
Risposta:
1. Non ho detto che le strategie non redditizie diventeranno redditizie. Sei stato tu a trarre questa conclusione, ma io capisco la natura di questa conclusione. Se non consideri il fattore tempo, cioè il tempo di attesa di un takeout all'infinito e hai abbastanza deposito per aspettare un drawdown, allora hai ragione - una posizione perdente diventerà redditizia. Ma in un tale intervallo di tempo è difficile parlare di una strategia. Uno scambio può durare decenni. :) Dubito che tu non lo capisca.
2. Anche la tua conclusione sulla relazione tra il livello di rischio e l'efficacia del sistema mi rende ambiguo. In primo luogo, si ignora di nuovo il fattore tempo, e in secondo luogo, per l'efficacia si prende il numero di affari con un risultato positivo.
3. Sì, quando si fa trading in un canale penso che la direzione di entrata non sia importante (non critica) in termini di attivazione degli stop. Se è davvero un canale, il prezzo tornerà al livello di apertura della tua posizione, e potrai chiudere la posizione senza incorrere in una perdita. Inoltre, il trading in un canale implica certe regole per l'apertura delle posizioni, vale a dire, aprire una posizione ad un RIALZO dal livello. Quindi comprare sul limite superiore del canale non è saggio. Ma anche se violate le regole del canale e comprate al limite superiore del canale, state rischiando zero equity per chiudere quella posizione. In questo contesto, sto parlando dell'indipendenza della direzione della posizione aperta, cioè un errore nella direzione non è critico per il trading.
Ora ho risposto alla sua domanda, non l'ho schivata?
No, non l'hai fatto e lo sai.
Tu dici da un lato che più basso è il rischio per trade, meno importante è la direzione di entrata. D'altra parte parli di trading in un appartamento, ma non dai la tua definizione FORMALIZZATA di un appartamento.
Non ho inventato né aggiunto nulla, ho fatto una domanda basata sulle vostre "letture".
E così, sul tema del ramo, "Come si fa a determinare in questo momento, è un piatto o una tendenza?" - Capisco che ora comincerete a rispondere qualcosa come "tutto dipende dalla situazione attuale", "se sentite qualcosa che non va", "tutto dipende dai rischi" e simili, ma, per favore, raccoglietevi e rispondete, come fate a determinare se il sistema è in un piatto o in una tendenza in questo momento?
Mi scusi se faccio una domanda umile. Sei un vero trader?
Potrei fornire un link al post in cui sono indicate le regole di formalizzazione. Non il metodo scientifico è una questione di fede - la terra su tre elefanti in piedi su tartarughe, per questo "caso" legno tagliato, carta tagliata, stampato "mappa del mondo",
Il metodo scientifico è una metodologia, una prova di concetto basata su esempi.
Rileggi il thread di nuovo, "la ripetizione è la madre dell'apprendimento" e non ci sono ancora così tante pagine. In questo ramo vengono dati tre approcci formalizzabili alla definizione di t/f, compreso il mio.
Ho un'idea di un appartamento, e le conclusioni possono essere raggruppate in un solo posto, invece di mandare i seguaci della setta (sesta - dottrina, la via, in latino) a studiare tutto il materiale.
)) Oggi sono uscito in strada (sulla strada) e una bambina di circa 8/10 anni sta portando un enorme mucchio di neve, le ho chiesto scherzosamente: "Da dove la stai prendendo? Da scuola, lei ha risposto ..................
Immaginatevi 2 km per andare a scuola e una bambina si rotola un mucchio di neve addosso! Che te ne pare di questa immagine ))))
Dove sto andando con questo!
Quella ragazza ha ragione. E tutto questo (parlare di una flatulenza/tendenza) è una completa assurdità.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
E ancora sull'eterno: trend/float.
Alexey Kozitsyn, 2016.10.26 10:53
Volete qualcosa del genere:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
E ancora sull'eterno: trend/float.
Andrey Dik, 2016.10.26 11:38
Costruito una mano a mano. Qualcosa del genere: almeno l'80% delle candele dovrebbe entrare nel canale, mentre la larghezza del canale non dovrebbe superare l'altezza media delle candele di più del 10%. Questo è un esempio di parametri piatti.
Di conseguenza, all'apertura della barra zero vediamo se siamo in un deflusso o no. In realtà, è importante definire se siamo piatti o no. Questo è il modo in cui lo capisco.
Ma anche la tua variante è interessante.
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Ancora sul tema eterno: tendenza/float.
Veniamin Skrepkov, 2016.10.26 14:18
Dopo il "movimento" il mercato forma il range che gli interessa. Agli estremi (flat) la percentuale di false rotture è alta e il grafico "box" tracciato contro gli estremi
Se non si sa qual è il prezzo, si può iniziare un'immagine distorta, è meglio guardare dentro.
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E ancora sull'eterno: trend/float.
Uladzimir Izerski, 2016.10.26 15:10
Ecco la situazione attuale con M5 pound. Il programma si sta segnando da solo.
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E ancora sull'eterno: trend/float.
Yousufkhodja Sultonov, 2016.10.27 04:18
Prova ad usare l'indicatore T/F https://www.mql5.com/ru/forum/97569, se l'indicatore è vicino allo zero - yawlett, altrimenti - trend. Vedete con quanta facilità fa il lavoro: