Ancora una volta, si tratta dell'eterno: trend/flat. - pagina 19
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1. Per l'amor di Dio, come si dice. Se vi aiuta a migliorare le prestazioni del vostro sistema con una comprensione della situazione del mercato come "volatilità" - fate pure!
2. Formalizzazione - la capacità di descrivere numericamente e formalmente. Questo l'ho dato.
3. Ho mostrato i risultati del mio stesso sistema piatto su 2 anni, di cui 1 anno di ottimizzazione. Tutto è corretto. Date un'occhiata sopra a questa pagina.
2. sarebbe così gentile da ripeterlo.
3. Corretto - quando la sezione ottimizzata non è affatto coinvolta. Solo un test. (Inoltre, un ciclo non è sufficiente).
1. essere così gentile da ripeterlo.
2. Corretto - quando la sezione ottimizzata non è affatto coinvolta. Solo un test. (Inoltre, un ciclo è un po' troppo).
1. Ripetuto a pagina 17, brevemente raggiunto in questo thread.
2. Non coinvolto in cosa? 2014.01.01-2015.01 sezione di ottimizzazione, poi prova 2014.01.01-2016.10.01 in modo che si possa vedere chiaramente su un grafico la sezione di ottimizzazione e la sezione non familiare.
1. Ripetuto a pagina 17 brevemente i risultati di questo thread.
2. Non coinvolto in cosa? 2014.01.01-2015.01.01 sezione di ottimizzazione, poi prova 2014.01.01-2016.10.01 in modo che la sezione di ottimizzazione e quella non familiare siano chiaramente visibili sullo stesso grafico.
3. Hai un grafico di ottimizzazione 2014.01.01-2015.01.01. Allora il grafico di prova dovrebbe essere 2015.01.01-2016.10.01 e dovresti confrontare i risultati per quell'anno.
Meglio ancora Ottimizzazione 2012 - Test 2013, Ottimizzazione 2013 - Test 2014, Ottimizzazione 2014 - Test 2015, ecc. E la somma delle trame di prova viene confrontata. (se decidete che un intervallo annuale è meglio per il vostro sistema)
3. Hai ottimizzato la sezione 2014.01.01-2015.01.01. Poi quella di prova dovrebbe essere 2015.01.01-2016.10.01 e dovresti confrontare i risultati per quell'anno.
Meglio ancora Ottimizzazione 2012 - Test 2013, Ottimizzazione 2013 - Test 2014, Ottimizzazione 2014 - Test 2015, ecc. E la somma delle trame di prova viene confrontata. (se decidete che l'intervallo annuale è meglio per il vostro sistema)
Guardate i due screenshot dei test. Notate perché esattamente due, e come differiscono. Pensate al perché questi particolari screenshot sono uguali.
Vi darò un suggerimento - per confrontare il funzionamento del sistema con e senza un filtro piatto. E non per confrontare l'ottimizzazione e le sezioni di prova. Altrimenti l'avrei fatto: due screenshot delle sezioni di ottimizzazione e di prova. Porca puttana...
Guardate i due screenshot dei test. Presta attenzione al perché ce ne sono due e come differiscono. Pensate al perché queste due schermate sono diverse.
Vi darò un suggerimento: voglio confrontare il funzionamento del sistema con e senza un filtro piatto. E non per confrontare l'ottimizzazione e le sezioni di prova. Altrimenti l'avrei fatto: due screenshot delle sezioni di ottimizzazione e di prova. Porca puttana...
E qui c'è una tabella comparativa dei controlli in avanti per il tempo e la volatilità spaccata. Il passo del lupo in avanti è di 1 mese, l'ottimizzazione è di 2 mesi. Queste proporzioni sono state selezionate da test preliminari, cioè sono ottimali per questo indicatore e questa coppia. I set iniziali sono gli stessi per ogni EA, a proposito, l'esperimento deve essere puro. Il metodo di ottimizzazione sta enumerando tutti i parametri, nessuna genetica.
Mese
Pprofit
Ott
98,9
-281,4
Novembre
-96,2
256,8
Dic
186,7
712,7
Jan
785,4
401,9
Feb
-255,7
-133,9
Marzo
-182,8
174,4
Aprile
424,9
312,9
Maggio
327,7
459,1
Giugno
-249,8
-215
Luglio
697,7
330,8
Agosto
195,5
-119,7
Settembre
91,2
212,9
Totale:
Totale:
2023.5
2111.5
Primo Expert Advisor -WPR 2pc + divisione temporale per giorno e notte, trade 24 ore Totale 4 variabili
Secondo EA WPR 2pc + divisione temporale per ATR, trade 24 ore Totale 5 variabili (1 aggiunta per ATR, descrive uno spostamento al passato per definire se la volatilità è in diminuzione o in aumento, TF e periodo sono gli stessi di uno di wpr).
Non c'è differenza.
Purtroppo, non sono stato in grado di estrarre dai vostri link le formalizzazioni sul trend-flat e, di conseguenza, di controllarle.
Conclusione - la differenza tra il trading diurno e notturno sull'oscillatore, di regola, non è legata alla tendenza o alla sua assenza, ma alla volatilità generale del mercato, che è, ovviamente, più bassa di notte.
Andrey Dik, qual è la finestra del tuo sistema per determinare un appartamento (per me non è un appartamento, ma un cosiddetto scaffale - un appartamento nella mia comprensione è un'entità più volatile), è determinato automaticamente o è trovato tramite ottimizzazione?
Il primo Expert Advisor -WPR 2pc + divisione temporale per giorno e notte; facciamo trading 24 ore Totale 4 variabili
Secondo EA WPR 2pc + diviso per ATR, trade 24 ore Totale 5 variabili (1 aggiunta per ATR, caratterizza uno spostamento al passato per determinare se la volatilità sta diminuendo o aumentando, il TF e il periodo è esattamente lo stesso di uno dei wpr).
Non c'è differenza.
Purtroppo, non sono stato in grado di estrarre dai vostri link le formalizzazioni sul trend-flat e, di conseguenza, di controllarle.
La conclusione è che la differenza tra il commercio diurno e notturno in base all'oscillatore non è di solito legata al trend o alla sua assenza, ma alla volatilità totale del mercato che è naturalmente più bassa di notte.
Cosa ti fa pensare che io abbia un oscillatore nel mio sistema?
E cosa intende con la parola "volatilità"? E come si fa a sapere se la volatilità è adatta al trading ora e non?
Finestra?