Ancora una volta, si tratta dell'eterno: trend/flat. - pagina 18
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Allora dire che solo la TF ha contribuito al miglioramento non è più possibile.
Allora non possiamo dire che solo la TF ha contribuito al miglioramento.
Ho detto che la TF ha contribuito al miglioramento? - Ho detto che i filtri temporali possono essere applicati ai TF al di sotto di H1, ma non ai TF superiori, ed è per questo che abbiamo bisogno di modi per rilevare i TF per i TF superiori.
Ecco i risultati per un sistema piatto su M5 dalle 2:00-8:00 per il 2014 a ottobre 2016. Ottimizzazione 2014-2015, redditività 2,44, fattore di recupero 9,71, numero di scambi 2040.
E questi sono i risultati per lo stesso sistema ma senza limite di tempo durante il giorno (il trading è permesso tutto il giorno), redditività 1,28, fattore di recupero 1,92, numero di scambi 2240.
Il risultato, come si dice, è in faccia. Penso che il numero di accordi sia abbastanza rappresentativo per pensare che i risultati siano statisticamente affidabili.
Ecco i risultati per un sistema piatto su M5 dalle 2:00-8:00 per il 2014 a ottobre 2016. Ottimizzazione 2014-2015, redditività 2,44, fattore di recupero 9,71, numero di scambi 2040.
E questi sono i risultati per lo stesso sistema ma senza limite di tempo durante il giorno (il trading è permesso tutto il giorno), redditività 1,28, fattore di recupero 1,92, numero di scambi 2240.
Il risultato, come si dice, è in faccia. Penso che il numero di accordi sia abbastanza rappresentativo per pensare che i risultati siano statisticamente affidabili.
Non capisco. Perché il numero di transazioni non è cresciuto in proporzione al tempo di trading aggiunto significativamente aumentato?
Heh... :) Ero seduto e aspettavo di vedere chi sarebbe stato il più attento.
La ragione è che di notte (1/3 del giorno) ci sono molti più segnali per un sistema piatto che per i restanti 2/3 del giorno, molti di più. È ovvio. Questa è una dimostrazione diretta del filtro temporale più semplice, e il rilevamento t/f è lo stesso filtro, ma ora permette di salire anche a TF più alti, per uscire oltre i confini del giorno.
ZS. Ciao Azulenko. Continua a pensare che l'analisi è una merda, otterrò più soldi).
ZZZY. Mi piacerebbe vedere gli swinosauri qui.... E a Matemat, Metadriver, Avals, ciao (questo ciao è reale, a differenza di quello sopra una linea). Che discussione facevamo nel lontano 2007-2008, mi fa sentire nostalgico... Tutto quello che è stato detto allora è ancora attuale.
Heh... :) Ero seduto e aspettavo di vedere chi sarebbe stato il più attento.
La ragione è che di notte (1/3 del giorno) ci sono molti più segnali per un sistema piatto che per i restanti 2/3 del giorno, molti di più. È ovvio. Questa è una dimostrazione diretta del filtro temporale più semplice, e il rilevamento t/f è lo stesso filtro, ma ora permette di salire anche a TF più alti, per uscire oltre i confini del giorno.
ZS. Ciao Azulenko. Continua a pensare che l'analisi è una merda, otterrò più soldi).
ZZZY. Mi piacerebbe vedere gli swinosauri qui.... E a Matemat, Metadriver, Avals, ciao (questo ciao è reale, a differenza di quello sopra una linea). Che discussione facevamo nel lontano 2007-2008, mi fa sentire nostalgico... Tutto quello che è stato detto allora è ancora attuale.
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2. Non è chiaro se i ragazzi si siano arresi o si siano travestiti. Mi ricordo. C'erano delle identità, di sicuro.
Ecco i risultati per un sistema piatto su M5 dalle 2:00-8:00 per il 2014 a ottobre 2016. Ottimizzazione 2014-2015, redditività 2,44, fattore di recupero 9,71, numero di scambi 2040.
E questi sono i risultati per lo stesso sistema ma senza limite di tempo durante il giorno (il trading è permesso tutto il giorno), redditività 1,28, fattore di recupero 1,92, numero di scambi 2240.
Il risultato, come si dice, è in faccia. Penso che il numero di accordi sia abbastanza rappresentativo per pensare che i risultati siano statisticamente corretti.
La restrizione temporale non ci dice nulla, se non conosciamo la differenza tra il codice del giorno e quello della notte. Il punto del mio esempio è proprio che il codice lì e lì è lo stesso e consiste in un unico oscillatore wpr, solo che per il giorno e la notte ottimizza separatamente Tf e PERIOD. Anche senza confrontare le prestazioni (questo è un altro argomento) possiamo vedere che con lo stesso codice l'ottimizzazione non tende a fare TF diversi, ma tende a separare i periodi degli oscillatori. A mio parere, questo può essere spiegato non dalla piattezza-tendenza, ma da un fattore PIÙ GRANDE che distingue il giorno e la notte - lavolatilità.
In altre parole, secondo me, non è tanto importante che il sistema preveda la direzione del prezzo, quanto che sia in grado di determinare lo swing. Di solito è più piccolo di notte, quindi il sistema tende a fare meno inversioni.
Se ci fosse un esempio di codice per situazioni di "tendenza", potrei verificare più concretamente questa tesi. Per esempio, potremmo distinguere quattro stati - trend-bassa volatilità, trend-alta volatilità, flat-bassa volatilità, flat-alta volatilità.
E vedere quale opzione funziona meglio.
1. La restrizione temporale non dice nulla, se non si conosce la differenza tra il codice del giorno e quello della notte. Il punto del mio esempio è esattamente, che il codice lì e lì è lo stesso e consiste in un unico oscillatore wpr, solo che ottimizza Tf e PERIOD separatamente per il giorno e la notte. Anche senza confrontare le prestazioni (questo è un altro argomento) possiamo vedere che con lo stesso codice l'ottimizzazione non tende a fare TF diversi, ma tende a separare i periodi degli oscillatori. A mio parere, questo può essere spiegato non dalla piattezza-tendenza, ma da un fattore PIÙ GRANDE che distingue il giorno e la notte - lavolatilità.
In altre parole, secondo me, non è tanto importante che il sistema preveda la direzione del prezzo, quanto che sia in grado di determinare lo swing. Di notte di solito è più piccolo, quindi il sistema tende a fare meno giri.
2. Se ci fosse un esempio di codice per situazioni di "tendenza", potrei verificare più concretamente questa tesi. Per esempio, potrei distinguere quattro stati - trend-bassa volatilità, trend-alta volatilità, flat-bassa volatilità, flat-alta volatilità.
E vedere quale variante funziona meglio.
1. Stai parlando di qualcosa di tuo, chiaramente irrilevante per l'argomento di t/f.
2. Codice di esempio? Stai scherzando... Puoi prendere le mie parole al valore nominale o cercare di comprenderle da solo. Ma in questo caso non sono obbligato a dimostrare nulla e inoltre a mostrarvi il codice. Se è interessante essere convinti di qualcosa, per favore fatelo voi stessi.
1. Lei sta parlando di qualcosa di suo, chiaramente irrilevante per l'argomento di t/f.
2. Codice di esempio? Stai scherzando... Puoi prendere le mie parole al valore nominale o cercare di comprenderle da solo. Ma in questo caso non sono obbligato a dimostrare nulla e inoltre a mostrarvi il codice. Se vuoi sapere qualcosa, per favore fallo da solo.
1. Sto semplicemente cercando di spiegare un'idea semplice: trend e flat è un altro nome per la volatilità.
2. E il codice, qual è la formalizzazione?
E sì, a proposito.
Non è assolutamente corretto confrontare i risultati di diversi codici con irisultati dell'OTTIMIZZAZIONE. C'è una regolarità molto semplice qui - più codice, più variabili ci sono e migliore sarà il risultato poiché c'è più spazio per le regolazioni. Si dovrebbero confrontare i risultati dei TEST su sezioni non ottimizzate. Migliore di tutti in modalità "wolf-forward".
1. Sto solo cercando di fare un semplice punto - trend e flat è un altro nome per la volatilità.
2. E il codice, qual è la formalizzazione?
3. E sì, a proposito.
È assolutamente scorretto confrontare i risultati di diversi codici con irisultati dell'OTTIMIZZAZIONE. C'è una regolarità molto semplice qui - più codice, più variabili ci sono e migliore sarà il risultato poiché c'è più spazio per le regolazioni. Si dovrebbero confrontare i risultati dei TEST su sezioni non ottimizzate. Migliore di tutti in modalità "wolf-forward".
1. Per l'amor di Dio, come si dice. Se ti aiuta a migliorare i risultati del tuo sistema comprendendo la situazione del mercato come "volatilità" - fai pure!
2. Formalizzazione - la capacità di descrivere numericamente e formalmente. Questo l'ho dato.
3. Ho mostrato i risultati del mio stesso sistema piatto per 2 anni, di cui 1 anno di ottimizzazione. Si vede chiaramente che il sistema si comporta peggio sulla trama non familiare che sulla trama di ottimizzazione, ma mantiene una crescita stabile. Tutto è corretto. Date un'occhiata in alto su questa pagina.