Ancora una volta, si tratta dell'eterno: trend/flat. - pagina 17
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Questo ha una clinica, non provarci nemmeno, è una perdita di tempo.
Quindi è solo il lasso di tempo che è diverso per te? O anche il codice per il giorno e la notte è diverso?
Di regola, di notte non è piatta, ma solo una volatilità più bassa e l'ottimizzazione vi darà la differenza non in TF, ma piuttosto un periodo aumentato, come accade di solito con una volatilità più bassa.
Ecco un esempio di un Expert Advisor da un oscillatore, ma per la notte e il giorno il suo TF
Test sull'auto-ottimizzatore con il metodo volking-forward. Due mesi di test - un controllo. Utile netto - per forwards, cioè assegno.
Come potete vedere - Tamara ed io andiamo in coppia, il TF è quasi lo stesso.Quindi è solo il lasso di tempo che è diverso? O anche il codice per il giorno e la notte è diverso?
Di notte, di regola, non è piatta, ma solo una volatilità più bassa e l'ottimizzazione vi darà una differenza non in TF, ma piuttosto un periodo più alto, come accade di solito con una volatilità più bassa.
Avevo 2 sistemi diversi, un flat che lavorava in un canale e un trend che lavorava. Ho ottimizzato i periodi della giornata in cui le sorelle si comportano meglio. È così che ho ottenuto le ore di lavoro precedentemente annunciate per i sistemi. Dopo di che ho combinato entrambi i sistemi in un EA che cambia i sistemi a seconda dell'ora del giorno. I risultati mi hanno davvero ispirato a studiare più a fondo la natura del t/f, per applicare differenze simili nel comportamento di questi due sistemi, non solo secondo l'ora del giorno, ma a seconda del rilevamento del t/f durante la giornata.
Non avrei potuto ottenere un tale miglioramento delle prestazioni dei sistemi se avessi usato TF superiori a H1, perché durante il giorno su TF grandi non sarebbe stato possibile applicare filtri temporali. Naturalmente, ci sono t/fs su TF più lunghi di H1, ma possono essere rilevati con successo solo attraverso l'analisi delle serie (con tali metodi, che sono presentati in questo ramo), per loro i filtri temporali non sono applicabili per ovvie ragioni. Ecco perché è nato questo thread - per espandere la gamma di sensibilità dei miei sistemi e non essere limitato al trading intraday.
Quindi c'è una differenza nel codice dopo tutto. Che cos'è?
Quindi c'è una differenza nel codice dopo tutto. Che cos'è?
Ci siamo concentrati un po' di più sul piatto e l'argomento tendenza è stato lasciato sullo sfondo. Vogliamo prestare un po' più di attenzione a questa parte del grafico per completare l'argomento?
Sì, certo, non mi dispiace. In termini di essere interessanti da studiare, sia il piatto che la tendenza sono probabilmente degni di studio in egual misura.
Diversi principi per determinare il segnale di entrata, diversi principi per mantenere le posizioni, e anche la chiusura si basa su diversi segnali. Sistemi diversi - codice diverso. Ma questo è, ovviamente, uno stadio intermedio. Il piano è quello di unire i sistemi in uno solo - per permettere di mantenere le posizioni aperte da un altro sistema se non è in contraddizione con il sistema attuale, quindi è possibile ridurre i costi di riapertura delle posizioni da sistemi diversi.