MTS stabile - pagina 25
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Il Forex è un sistema gestito su ogni tick. Tali sistemi non si prestano all'analisi statistica.
Questo può essere facilmente controllato attraverso Mat Lab. Yuri ha scritto di questo sopra quando ha parlato di autocorrelazione
Stava scrivendo di qualcos'altro. E stava solo suggerendo di usare un test statistico standard.
Certo che ci sono questi dati.
A proposito, l'indicatore che ho suggerito era abbastanza buono e ha un senso fisico.
che ha funzionato in Forti, ma ha fallito in Forex)
Eseguire un'analisi statistica della serie
79; 0; 67; 15; 60; 14; 59; 16; 53; 17; 40
Questo è solo un esempio, così possiamo capirci dopo.
Pensi che il proprietario di un tale algoritmo mostrerebbe un sistema funzionante a chiunque? Pensi che sia davvero interessato solo ai soldi?
Sei tu quello in mezzo al nulla. E tu sei interessato solo ai soldi.
Hai suggerito una grande metrica!!! Parlo con assoluta sincerità. Voi riderete, ma ha il significato fisico di aspettativa economica, che si calcola come il prodotto del valore di profitto moltiplicato per la probabilità di profitto meno il valore di perdita moltiplicato per la probabilità di perdita.
Ho già girato tutto questo. Finora, l'ho chiamato convenzionalmente il rapporto diretto di recupero dei costi.
Mi ha fatto sorridere vedere che, solo per analogia con il principio di indeterminazione, l'espressione proposta funziona. )
Sergei, io, per esempio, ho ottenuto molto da te. Quindi non pensate che questa sia una conferenza per niente.
La stima della precisione delle aspettative della matrice è fatta attraverso gli intervalli di confidenza. Perché questi modelli matematici non sono applicabili al FOREX? Spiega perché!
Come un algoritmo che guadagna un po', la cosa principale è che i drawdowns dovrebbero essere non catastrofici (entro il 10%). Ho sentito storie su di loro, ho visto immagini di grafici capitali, ma non sono mai riuscito a provarne uno.
Ok, farò una domanda più specifica, qualcuno ha visto qui nel mercato algoritmo, che quando testato, almeno un po 'più vicino all'ideale, con un max. drawdown <10%, e un tempo di recupero dopo DD almeno 3-4 mesi.
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Se il deposito iniziale è aumentato di 5 volte mantenendo il lotto, sarà solo 10% di drawdown e 11% annuo. Faccio trading con max 50% di drawdown e 50% di p.a. Beh, questo sulla carta, ovviamente. ;)
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Se si aumenta il deposito iniziale di 5 volte mantenendo il lotto, sarà esattamente il 10% di drawdown e l'11% annuo. E sto facendo trading al massimo al 50% di drawdown e al 50% di p.a. Beh, questo è sulla carta, ovviamente. ;)